1.2. Становление рынка
Вертикально - интегрированные компании и полномасштабное государственное регулирование цен и объемов электроэнергии
Началом отсчета истории российского оптового рынка можно считать создание Федерального оптового рынка электроэнергии и мощности (ФОРЭМ), который был сформирован в 1996 году в соответствии с Постановлением Правительства № 793 "О федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии (мощности)". Его участниками стали федеральные электростанции, принадлежавшие ОАО РАО «ЕЭС России», концерн Росэнергоатом, региональные АО-энерго и юридические лица, имеющие право покупки электроэнергии с ФОРЭМ (оптовые покупатели-перепродавцы и ограниченное число крупных промышленных потребителей).
Для того чтобы стать субъектом ФОРЭМ, организация должна была удовлетворять определенным требованиям в отношении минимального объема производства или потребления электроэнергии. Но это было не всё. Ей также было необходимо получить разрешение от Региональной энергетической комиссии (РЭК) (впоследствии, в рамках административной реформы, преобразованной в Региональную службу по тарифам (РСТ), Федеральной энергетической комиссии (ФЭК) (преобразованной в Федеральную службу по тарифам РФ (ФСТ РФ)). Список допущенных к работе на ФОРЭМ участников ежегодно утверждался Правительством Российской Федерации. В принципе ФЭК могла допустить нового участника на ФОРЭМ в любое время, что сразу позволяло ему покупать электроэнергию по ценам ФОРЭМ. Однако статус нового субъекта ФОРЭМ до утверждения нового списка Правительством, оставался сомнительным.
Доступ к ФОРЭМ на практике был достаточно проблематичным, в особенности для потребителей, и препятствием для них были в первую очередь РЭКи. Причина этого была проста и заключалась в том, что промышленный потребитель, становясь субъектом ФОРЭМ и приобретая электроэнергию по оптовой цене, а не по тарифам местного АО-энерго, прекращал участвовать в перекрестном субсидировании населения и других социально значимых групп потребителей в своем регионе.
Ценообразование на ФОРЭМ осуществлялось следующим образом. Ежегодно ФЭК устанавливала тарифы на продажу электроэнергии и мощности, по которым каждый поставщик, то есть федеральная станция, Росэнергоатом или избыточное АО-энерго продавали электроэнергию и мощность. Ставки платы за мощность рассчитывались так, чтобы покрыть условно-постоянные затраты и часть регулируемой прибыли продавца, а ставки штаты за произведенную электроэнергию - покрыть его переменные затраты (в основном топливные расходы) и остающуюся часть регулируемой прибыли. Объемы производства для каждого поставщика планировались на год вперед в так называемом сводном прогнозном балансе ФЭК (далее - прогнозный баланс). В теории баланс должен был формироваться таким образом, чтобы: а) распределить производство между всеми поставщиками ФОРЭМ, б) добиться равенства производства и потребления, в) минимизировать стоимость покрытия всего потребления электроэнергии с учетом прогноза уровней воды в водохранилищах ГЭС, планов ремонта генерирующего и электросетевого оборудования и иных факторов. На практике поставленных целей достичь было невозможно, так как планирование на год вперед по определению достаточно точным быть не может и, несмотря на то, что прогнозы корректировались ежеквартально, баланс ФЭК, в общем, никогда не выполнялся.
Прогноз потребления субъектов ФОРЭМ разрабатывался на основе заявок покупателей, которые они подавали в ФЭК в рамках процесса годового планирования. Для АО-энерго заявки представляли собой оценки объема покупок АО-энерго, то есть разницу между прогнозами потребления конечных потребителей и объемами производства генерирующих мощностей самих АО-энерго. Таким образом, АО-энерго могли выбрать между использованием собственной генерации и покупкой электроэнергии на ФОРЭМ у других поставщиков. В теории, этот выбор должен был бы определяться соображениями минимизации переменных затрат на производство электроэнергии. Однако на практике существовавшая тогда система отношений в отрасли приводила к тому, что эффективные (экономичные) производители (в основном федеральные станции РАО «ЕЭС») работали с низким коэффициентом использования установленной мощности (КИУМ), в
то время как ТЭЦ АО-энерго работали на полную мощность, зачастую в низкоэффективном режиме.
Покупатели на оптовом рынке штрафовались в тех случаях, когда их потребление превышало объемы в поданной при планировании прогнозного баланса заявке. Принимая во внимание, что заявки подавались в отношении 12 месяцев следующего года, а потребление существенно зависит от погоды и иных факторов, не ошибиться в прогнозе потребления было практически невозможно. Типичной реакцией АО-энерго на это правило было завышение объема покупки в заявке (за потребление, которое не дотягивало до заявленного, штрафов не предусматривалось). Влияние этого фактора на планирование и ведение режимов, а также на стоимость электроэнергии было весьма негативным.
Оптовые, так называемые «отпускные» цены, которые платили покупатели ФОРЭМ, рассчитывались как средневзвешенное от тарифов поставщиков по объемам их планового производства. Эта средняя цифра потом дифференцировалась по каждому региону, что приводило к межтерриториальному перекрестному субсидированию на оптовом рынке - покупатели одних регионов переплачивали, за счет чего покупатели в другом регионе получали более низкую оптовую цену на электроэнергию.
Вследствие всех перечисленных выше недостатков, на ФОРЭМ возникал так называемый тарифный (стоимостной) небаланс, иными словами дефицит платежных средств: с покупателей собиралось меньше денег, чем причиталось поставщикам. За несколько лет величина тарифного небаланса выросла до угрожающих размеров (несколько десятков миллиардов рублей).
Еще одной отличительной чертой ФОРЭМ был расчет стоимости объемов производства/потребления электроэнергии интегрально за каждый месяц по одному и тому же тарифу (без разбивки на часы суток и дни недели). Это приводило к совершенно неэффективному внутрисуточному и внутринедельному режиму потребления электроэнергии. Потребителю было абсолютно все равно, в какие часы и дни недели использовать электроэнергию, в то время как стоимость её производства в часы пиковой нагрузки в системе и часы минимальной нагрузки, в рабочие дни и в выходные значительно различалась.
К тому же на ФОРЭМ был установлен своеобразный порядок платежей. Каждый поставщик был административно прикреплен к ряду покупателей, платежи которых в сумме должны были обеспечивать выручку этого поставщика, рассчитанную на основе его тарифов. С учетом того, что платежная дисциплина была в то время на низком уровне, подобное «прикрепление» играло огромную роль. Оказаться в паре с проблемным плательщиком означало серьезные финансовые проблемы для производителя электроэнергии.
Совершенно очевидно, что ФОРЭМ был по определению неадекватной структурой. Эта система отношений приводила к диспетчеризации режимов без учета затрат, не говоря уж об их минимизации, и не стимулировала производителей к снижению издержек. Она была финансово непрозрачной и не в состоянии сбалансировать финансовые обязательства и требования участников рынка.
На розничном рынке существовала абсолютная монополия на энергоснабжение потребителей определенной территории. Основными энергоснабжающими организациями были вертикально-интегрированные компании, называемые АО-энерго. Кроме них, во многих регионах существовали муниципальные энергоснабжающие организации, совмещающие передачу электроэнергии по муниципальным сетям и её продажу конечным потребителям.
Старт конкурентного рынка электроэнергии
Первоначально предполагалось, что развитие конкурентного рынка электроэнергии переходного периода в ценовых зонах оптового рынка будет происходить по следующим этапам:
Подготовительный этап с «виртуальной» работой оптового рынка в тестовом режиме для отработки функционирования инфраструктуры и действий участников рынка в новых условиях, включая тестирование программного обеспечения, связи, сбора данных, в том числе почасовой коммерческий учет электроэнергии, выставления счетов и обучения персонала (этот этап завершился в ноябре 2003 года).
Первый этап, при котором в конкурентном секторе оптового рынка начинаются рыночные операции в почасовом режиме. Объем торговли в этом секторе не мог превышать объемов электроэнергии, соответствующих 15% рабочей мощности каждого поставщика (5% в Сибири), и 15% (5% в Сибири) от совокупного планового объема потребления всех потребителей1. Участие покупателей в конкурентном секторе было добровольное. Это означало право каждого покупателя выбрать: приобретать ли часть своего потребление электроэнергии по ценам конкурентного рынка либо в регулируемом секторе по регулируемому тарифу.
Этот этап вступил в действие 1 ноября 2003 года (в мае 2005 года в Сибири) и продолжался до 31 августа 2006 года.
Второй этап - внедрение на оптовом рынке балансирующего рынка (рынка реального времени) в почасовом режиме. Балансирующий рынок начал работать одновременно с вступлением в силу первого этапа, но полностью конкурентным он стал в октябре 2005 года. С этого момента объемы электроэнергии, составляющие отклонения фактического производства/потребления от запланированного, продавались по рыночным ценам, сформированным на основе ценовых заявок поставщиков.
Третий этап - постепенное расширение первого этапа, то есть объемов торговли по нерегулируемым ценам до 100% (полная либерализация).
1 Для каждого покупателя эта цифра составляла 30% (15% в Сибири) eго планового потребления
Финальный этап - целевой, полностью конкурентный оптовый рынок электроэнергии в России, за исключением регионов, относящихся к неценовым зонам оптового рынка, и изолированных энергосистем.
Изменения на розничном рынке должны были соответствовать изменениям на оптовом рынке и предусматривали создание конкуренции на уровне розничного рынка, и его либерализацию на территориях, включенных в ценовые зоны оптового рынка.
Уже в 2004 году обсуждался проект внедрения полностью конкурентного оптового и розничного рынка в одном отдельном регионе, но эта идея была отвергнута.
Первый и второй элементы описанной выше программы (так называемая «первая переходная модель») были реализованы, хотя и позже, чем планировалось. В то же время содержание третьего этапа кардинально изменилось.
Ниже подробно изложены все модели переходного оптового рынка, имевшие место в процессе реформирования отрасли.2
Первая переходная модель конкурентного оптового рынка
В ноябре 2003 года (в мае 2005 года в Сибири) были успешно внедрены два новых сектора оптового рынка - сектор свободной торговли и сектор отклонений (балансирующий рынок). Такой оптовый рынок просуществовал до 1 сентября 2006 года.
Розничный рынок оставался полностью регулируемым: и НЕ конкурентным.
С точки зрения изменения участников оптового рынка, одним из первых реализованных и важнейших мероприятий в этом периоде был «вывод» на оптовый рынок всех крупных и средних производителей (все электростанции с установленной мощностью более 25 МВт и более 5 МВт в каждой группе точек поставки). В прошлом многие из этих электростанций входили в состав АО-энерго и работали в рамках розничного рынка. Участие в оптовом рынке, с его централизованным планированием и ведением режимов, и, соответственно, общей оптимизацией стоимости производства, привело к значительному повышению их эффективного использования. В соответствии с правилами рынка для вывода этих электростанций на оптовый рынок было необходимо зарегистрировать их на оптовом рынке, установить соответствующие системы коммерческого учета электроэнергии, рассчитать и утвердить тарифы на электроэнергию и мощность для тех из них, которые ранее входили в состав АО-энерго, и где отдельные тарифы в отношении этих станций не были установлены. Всё это было осуществлено до 2006 года включительно.
2 Необходимо отметить, что изменения в модели рынка происходили наряду с кардинальными изменениями в структуре отрасли, ее реструктуризации, уничтожения вертикально-интегрированных компаний, появления новых компаний, разделенных по видам деятельности
На стороне спроса в рынке участвовали (и продолжают участвовать) следующие организации:
Конкурентные сбытовые организации
Сбытовые компании (в прошлом сбытовые подразделения АО-энерго), которые на данном этапе получили статус «Гарантирующего поставщика»
Крупные промышленные потребители
Федеральная сетевая компания (ФСК) (как покупатель потерь электроэнергии в своих сетях).
Покупатели были (и продолжают оставаться) разделенными на две подгруппы - так называемые «полные» и «частичные» участники. Полные участники покупают всю потребляемую ими электроэнергию на оптовом рынке. Частичные участники покупают не более 30% потребления на оптовом рынке, а остальное - на розничном. Категория частичных потребителей введена в связи с тем, что существенная часть перекрестного субсидирования между различными категориями розничных потребителей продолжает существовать.
Правила сектора свободной торговли достаточно похожи на правила «обязательного пула» с возможностью заключения двусторонних договоров между продавцами и покупателями. Как уже было сказано, весь сектор свободной торговли мог покрывать до 15% в Европейской части и до 5% в Сибири от запланированного на сутки вперед объема производства (потребления) электроэнергии. Остальная часть запланированного производства/потребления электроэнергии поставлялась по тарифам, установленным ФСТ России.
Сектор свободной торговли включал в себя:
Двусторонние договоры между продавцами электроэнергии и ее покупателями по договорным (свободным) ценам;
Аукционы ценовых заявок продавцов и покупателей на сутки вперед, где режимы производства и потребления электроэнергии и узловые цены рассчитываются с помощью алгоритма оптимизации при ограничениях.
Фундаментальным отличием сектора свободной торговли от целевого конкурентного рынка электроэнергии было право покупателя приобрести необходимую ему электроэнергию по регулируемому тарифу в том случае, если рыночная цена его не устраивает (например, превышает тариф). Поэтому равный тарифу «неявный потолок цен» всегда присутствовал в секторе свободной торговли, что приводило к существенному искажению рыночных цен как с точки зрения их уровня, так и с точки зрения почасовой динамики.
Тем не менее, было бы неправильным утверждать, что существование сектора свободной торговли в описанной конфигурации было напрасным. После более двух лет функционирования сектора свободной торговли были достигнуты следующие важнейшие положительные результаты:
Планирование в почасовом режиме стало «естественным» образом действий, как для поставщиков, так и для потребителей;
Коммерческая и технологическая инфраструктура была доведена до уровня, когда она адекватно справляется с приемом и обработкой ценовых заявок, рассчитывает оптимальные режимы и узловые цены с учетом ограничений, а также рассчитывает денежные обязательства/требования участников;
Участникам рынка стали привычны его правила, формирование цен на основе соотношения спроса и предложения, так что каждый из них в состоянии разработать стратегию индивидуального поведения на рынке.
Тем не менее, из-за наличия изложенных выше недостатков был сделан вывод не только о нецелесообразности, но и о вредности предполагавшегося ранее расширения такой конфигурации сектора свободной торговли. Вместо этого была создана вторая переходная модель рынка (НОРЭМ), которая действительно существенно приближает нас к целевому конкурентному рынку.
Новое мышление. Новый оптовый рынок электроэнергии и мощности (НОРЭМ) в ценовых зонах
Во второй половине 2004 и на протяжении 2005 года произошла значительная смена в подходе к проектированию рынка в ценовых зонах. Было очевидно, что своеобразная двухсекторная и арбитражная для покупателей модель переходного рынка не позволит рыночным ценам подняться над уровнем регулируемых тарифов, и этого действительно не произошло по той простой причине, что покупатель всегда мог отказаться от оплаты по рыночной цене и гарантированно получить электроэнергию по регулируемой. Только при устранении этой привилегии покупателей рыночная цена могла бы стать правильным показателем соотношения спроса и предложения, но сопротивление такой мере было достаточно велико. Нужно было что-то другое для того, чтобы сделать следующий шаг на пути к целевой модели рынка.
Утверждение новой переходной модели рынка ожидалось в первой половине 2006 года. Правительство приняло окончательное решение в этом вопросе 31 августа 2006 года. И НОРЭМ начал работу в ценовых зонах 1 сентября 2006 года, сразу после подписания соответствующего Постановления Правительства РФ № 529. При этом конкурентная торговля мощностью стартовала с 1 июля 2008 года после принятия соответствующего Постановления Правительства РФ.
Новый оптовый рынок электроэнергии и мощности (НОРЭМ) в его сегодняшнем виде представляет собой сочетание обязательных регулируемых двусторонних договоров с полностью конкурентным рынком. На оптовом рынке торгуются два товара: электроэнергия и мощность.
Торговля электроэнергией осуществляется с использованием следующих механизмов:
Двусторонние договоры:
постепенно сокращающиеся в объеме обязательные регулируемые договоры купли-продажи электроэнергии;
свободные двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии;
Рынок на сутки вперед;
Балансирующий рынок.
Торговля мощностью осуществляется с использованием следующих механизмов:
Двусторонние договоры:
постепенно сокращающиеся в объеме регулируемые договоры купли-продажи мощности;
свободные договоры купли-продажи электроэнергии и мощности (далее - СДЭМ)
Торговля мощностью по результатам конкурентного отбора мощности.
Обязательные регулируемые договоры купли-продажи
электроэнергии____(мощности) заключаются на объемы,
соответствующие объемам покупки (поставки) электроэнергии (мощности), включенным в прогнозный баланс ФСТ России на 2007 год. Для расчетов по данным договорам используются установленные ФСТ России на текущий год тарифы (цены). Объемы электроэнергии (мощности), реализуемые в рамках регулируемых договоров, постепенно снижаются темпами, установленными Правительством Российской Федерации.
Свободные двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии (мощности) могут заключаться на любых условиях, включая цены, объемы, условия оплаты, обязательства по поставке.
Рынок «на сутки вперед» основан на механизме ежедневного централизованного аукциона ценовых заявок покупателей и продавцов электроэнергии, который проводится за сутки до реального времени на каждый час суток. По результатам аукциона формируются сбалансированные плановые почасовые объемы производства/потребления электроэнергии и определяются равновесные цены на каждый час суток с учетом системных ограничений и потерь электроэнергии при передаче. Система ценообразования - узловая (см. подробнее в следующей Главе).
«Балансирующий» рынок - рынок, торговля электроэнергией на котором осуществляется в режиме, близком к реальному времени. На этом рынке участники оплачивают отклонения объемов своего фактического производства/потребления электроэнергии от плановых почасовых объемов производства потребления электроэнергии. Как правило, это самый сложный элемент в системе рынков, так как эффективность его функционирования в значительной степени зависит от степени его «оперативности» и приближенности к условиям реального времени.
Покупка и продажа мощности по результатам конкурентного отбора - централизованный отбор мощности генерирующего оборудования, проводимый ежегодно, до года предполагаемой поставки мощности (электроэнергии). Отбор мощности проводится на основе ценовых заявок поставщиков на продажу мощности. Продажа мощности по результатам конкурентного Отбора осуществляется по цене, заявленной участником на конкурентный отбор мощности. Цена в заявке поставщика, указываемая в отношении объемов мощности, учтенных в балансе ФСТ России на 2007 год, не может превышать тариф, утвержденный ФСТ России для такой мощности на текущий год,
На уровне розничного рынка также предусмотрена либерализация, соответствующая темпам либерализации оптового рынка, и частично конкурентные отношения. Подробнее о развитии конкурентного розничного рынка рассказано в Главе 7 "Розничные рынки".
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ
Какой рынок существовал до первой переходной модели конкурентного рынка. Опишите его основные недостатки.
Перечислите этапы развития конкурентного рынка электроэнергии переходного периода.
Какую основную задачу решала первая переходная модель рынка?
В чём основное отличие сектора свободной торговли от целевого конкурентного рынка?
Из каких секторов состоит НОРЭМ?