94 • Применение отношения фибоначчи

Таблица 3.7а Расчет сигналов тестирования по Индексу DAX30

с апреля 1998 по февраль 1999 гг. Выход из позиций на целевой прибыли

Номера ма­ксимумов (Н) и мини­мумов (L)	Правило входа		Правило выхода		Прибыль/ убыток в пунктах
H#1/L#2	Продажа на повторном входе	6,005.0	Целевая прибыль	5,545.5	449.5
H#3/L#4	Покупка на входе	4,204.0	Стоп-лосс	3,861.0	(143.0)
H#3/L#4	Покупка на повторном входе	4,299.0	Целевая прибыль	4,961.0	662.0
L#6/H#7	Продажа на входе	4,960.0	Стоп-лосс	5,189.5	(229.5)

Источник: FAM Research, 2000.

Таблица 3.7b Расчет сигналов тестирования по Индексу DAX30

с апреля 1998 по февраль 1999 гг. Выход из позиций на плавающем стопе

Номера ма­ксимумов (Н) и мини­мумов (L)	Правило входа		Правило выхода		Прибыль/ убыток в пунктах
H#1/L#2	Продажа на повторном входе	6,005.0	Плавающий стоп	5,520.0	485.0
H#3/L#4	Покупка на входе	4,204.0	Стоп-лосс	3,861.0	(143.0)
H#3/L#4	Покупка на повторном входе	4,299.0	Плавающий стоп	4,960.0	661.0
L#6/H#7	Продажа на входе	4,960.0	Плавающий стоп	4,720.0	240.0

Источник: FAM Research, 2000.

В примере с Индексом DAX30 выбран период времени с апре­ля 1998 года по февраль 1999 года, чтобы продемонстрировать практическое использование правил повторного входа с расшире­ниями из типичной 3-волновой фигуры на дневной основе.

D. РАСШИРЕНИЯ 3-ВОЛНОВОЙ ФИГУРЫ • 95

Сигналы на основе расширений, как правило, имеют место только на рынках волатильных продуктов, причем даже с ними это происходит только четыре-пять раз в году. Совокупности по­вторных входов как торговое правило, следовательно, должны рассматриваться как исключения по отношению к большей части торговых сигналов. Тем не менее повторные входы работают ис­ключительно хорошо.

В нашем примере с Индексом DAX30, однако, мы видим два сигнала повторного входа в пределах всего лишь четырех месяцев. Первый сигнал — пример повторного входа после того, как ры­ночная цена ушла из ценового коридора без открытия короткой позиции по правилу входа и затем вернулась назад к линии цено­вой цели. Второй сигнал — пример истинного повторного входа после срабатывания стоп-лосса.

Используя график Индекса DAX30 на рисунке 3.23, читатели могут проследить сигналы нашего примера один за другим.

Расширения из 3-волновых движений самые легкие для иден­тификации фигуры. По этой причине мы сначала разобрали ис­пользование расширений с этой простой фигурой.

Рисунок 3.23 График Индекса DAX30 с апреля 1998 года по февраль 1999 года. Моделирование торговых сигналов на основе дневных расширений. Источник: FAM Research, 2000.