48 • Применение ряда суммирования фибоначчи

Рисунок 2.6 График Индекса S&P500 с июня по ноябрь 2000 года. Базо­вый расчет допустимых поворотных точек на рынке, соглас­но числам Фибоначчи. Источник: FAM Research, 2000.

Рисунок 2.6 позволил получить в период между июнем и нояб­рем 2000 года 16 поворотных точек на рынке Индекса S&P500, ко­торые использованы для расчетов в Таблице 2.1.

В тех случаях, когда оказалось недостаточное число дней для завершения одного отсчета Фибоначчи, отсчеты максимумов (пи­ков) или минимумов (впадин) колебания опущены. Это относит­ся к пику №2 и впадине №1. Недействительный отсчет имеет ме­сто, когда отсчет не подтверждается накладывающимися числами Фибоначчи. Поэтому из таблицы исключены пики №6, №10 и №12 и впадины №7, №9 и №13.

Теперь ту же процедуру можно проделать со вторым набором пробных данных, с использованием дневного графика наличной японской иены.

Что касается наличной японской иены, то общие параметры, применяемые в нашем анализе, не особенно отличаются от пара­метров, использованных для Индекса S&P500.

Мы снова отсчитываем числа Фибоначчи 8, 13, 21, 34 и 55 только от главных максимумов (пиков) и минимумов (впадин).

РЯД СУММИРОВАНИЯ НА ДНЕВНЫХ ДАННЫХ • 49

Таблица 2.1 Расчет обоснованных поворотных точек с использованием

Ряда суммирования Фибоначчи на рынке Индекса s&p500 с июня по ноябрь 2000 года

Точка разворота	Тип	Начало (дней)	Отношение	Тип
#3	Впадина	8 13	После #2 После # 1	Максимум Минимум
#4	Пик	13 21	После #3 После #2	Минимум Максимум
#5	Впадина	21 34	После #3 После # 1	Минимум Минимум
#8	Пик	21 34	После #6 После #4	Максимум Максимум
#11	Впадина	13 55	После #9 После #5	Минимум Минимум
#14	Пик	8 21	После # 1 1 После #9	Минимум Минимум
#15	Впадина	8 21	После #12 После #10	Максимум Максимум
#16	Пик	13 34	После #14 После #9	Максимум Минимум

Источник: FAM Research, 2000.

Важный максимум (для впадины наоборот) подтверждается, когда мы имеем одно из двух: (а) по крайней мере, две цены за­крытия, с обеих сторон дня с самым высоким максимумом, распо­ложенные ниже минимума дня максимума или (Ь) две цены за­крытия, расположенные ниже закрытия дня максимума (см. рису­нок 2.2).

Размер колебания для достоверных пиков и впадин должен со­ставлять минимум 150 тиков наличной японской иены (напри­мер, движение цены от 180.00 до 190.50 и назад). Нерабочие дни не пропускаются; в нашем отсчете дней по Фибоначчи на графи­ке они остаются включенными как рабочие дни (рисунок 2.7).

Хотя мы отсчитываем от каждого пика или впадины каждые 8, 13, 21, 34 или 55 дней, как мы делали это с Индексом S&P500, мы используем только отсчеты, равные или накладывающиеся друг на друга, умножая тем самым другие отсчеты.