74 • Применение отношения фибоначчи

вычисления сделаны на дневной гистограмме, охватывающей по­следние 11 месяцев Индекса S&P500 (до ноября 2000 года). Как и в предыдущей главе, мы использовали самые свежие контрактные данные O-H-L-C по состоянию на конец дня, предоставленные Bridge/CRB Data Services.

Не будем нагружать читателей годами тестовых прогонов раз­личных продуктов на компьютере. Мы выбрали только два приме­ра. Они дадут читателям некоторые идеи и объяснят стратегии, как можно делать деньги. Но мы подчеркиваем, что наша инфор­мация по этому вопросу носит образовательный характер.

Приложенный к книге CD-ROM позволяет каждому инвесто­ру получить те же результаты, которые мы показываем здесь, по­тому что использованные нами наборы данных поставляются вме­сте с программным обеспечением.

Для Индекса S&P500 за период с января по ноябрь 2000 года можно получить девять торговых сигналов, основанных на выше­упомянутом наборе параметров величины колебаний от максиму­мов до минимумов и от минимумов к максимумам, восстановле­ний, правил входа, целевых прибылей, плавающих стопов и пра­вил стоп-лосса.

Рисунок 3.11 и Таблица 3.2 показывают полученные условные прибыли и убытки по Индексу S&P500. (Сокращенные обозначе­ния торговых сигналов см. в Приложении.)

Чтобы объяснить использование коррекций со вторым набо­ром данных, мы провели подобное моделирование торговых сиг­налов на наличной японской иене (рисунок 3.12).

Основные базовые параметры анализа наличной японской иены:

• минимальный размер колебания 1,80 JPY (например, движе­ние от 110.00 до 111.80); восстановление, по крайней мере, на 61,8%;

• вход по максимуму или минимуму предыдущего дня; по­вторный вход исключен;

• целевая прибыль на уровне, 0,618-кратном величине им­пульсного колебания; плавающий стоп устанавливается на четырехдневный минимум для покупок и четырехдневный максимум для продаж;

• стоп-лосс на минимуме предыдущего колебания для поку­пок и максимуме для продаж.

75 • Применение отношения фибоначчи

Рисунок 3.11 График Индекса S&P500 с января по ноябрь 2000 года. Смоделированные торговые сигналы основаны на дневных коррекциях. Источник: FAM Research, 2000.

Источник: FAM Research, 2000.

Таблица 3.2 Расчет сигналов теста по Индексу S&P500 с января по ноябрь 2000 года

76 • Применение отношения фибоначчи

Рисунок 3.12 График наличной японской иены с января по ноябрь 2000 года. Смоделированные торговые сигналы основаны на дневных коррекциях. Источник: FAM Research, 2000.

Применение этих параметров к дневной гистограмме налич­ной японской иены дает набор сигналов, сопоставимый с полу­ченным по Индексу S&P500. Анализируя наличную японскую иену подобным же образом, можно доказать, что впечатляющая прибыль, полученная с Индексом S&P500, не случайна.

Девять примерных сделок по наличной японской иене в целом оказались прибыльны. Шесть сделок завершились с прибылью, и только три сделки привели к убыткам. Прибыль составила почти 9,00 пункта. Это многообещающий результат для 11-месячного периода испытаний. Номера пиков и впадин, а также прибыль и убытки по сигналам для пары наличная японская иена/доллар США сведены по сделкам в Таблице 3.3.

Чтобы понять таблицу правильно, читатели должны иметь в виду, что при торговле парой японская иена/доллар США сниже­ние цены указывает на усиление японской иены, а повышение це­ны — на усиление доллара США. Следовательно, сигналы на по­купку в таблице подразумевают спекуляцию на повышении цены. Это означает более сильный доллар США и более слабую япон­скую иену. Сигналы продажи подразумевают противоположную