92 • Применение отношения фибоначчи

Таблица З.бЬ Расчет сигналов тестирования по наличной японской иене

с января по ноябрь 2000 года. Выход из позиций на плавающем стопе

Номера ма­ксимумов (Н) и мини­мумов (L)	Правило входа		Правило выхода		Прибыль/ убыток в пунктах
H#1/L#2	Покупка на входе	105.50	Плавающий стоп	107.71	2.21
H#3/L#4	Покупка на входе	105.65	Плавающий стоп	108.75	3.10
L#5/H#6	Продажа на входе	108.53	Стоп-лосс	109.38	(0.85)
H#7/L#8	Покупка на входе	106.45	Плавающий стоп	106.70	0.25

Источник: FAM Research, 2000.

После анализа четырех наших пробных сделок сигнал за сигна­лом становится ясно, что торговля на расширениях может быть выгодной стратегией.

Сигналы происходят не слишком часто, но в тех четырех слу­чаях (в 2000 году), когда рыночные фигуры соответствовали уста­новленным нами параметрам, предлагались убедительные воз­можности торговли наличной японской иеной.

Однако в данной ситуации трудно выбрать наиболее подхо­дящее правило выхода. Оба варианта — и немедленный выход на уровне целевой прибыли, и немного более длительное ожи­дание момента, когда позиция будет закрыта плавающим сто­пом, — принесли одинаково хорошие результаты. Оставляем на усмотрение заинтересованных читателей вопрос тестирования обеих моделей на различных наборах данных в пределах различ­ных структур времени и выбора того, что им лично больше по­нравится.

Для лучшего понимания выводов из результатов нашего испы­тания четыре подходящих сигнала и соответствующие уровни вы­хода на целевых прибылях или плавающих стопах показаны на ри­сунке 3.22. (Расшифровку сокращений торговых сигналов см. в Приложении.)

Сигналы, подобные вышеприведенным, можно получить для Индекса DAX30 при использовании следующих параметров:

D. РАСШИРЕНИЯ 3-ВОЛНОВОЙ ФИГУРЫ • 93

Рисунок 3.22 График наличной японской иены с января по ноябрь 2000 года. Моделирование торговых сигналов на основе дневных расширений. Источник: FAM Research, 2000.

• минимальный размер колебания 400 пунктов (например, движение от 6,500.0 до 6,900.0); правило входа по максимуму двух предыдущих дней для сигналов покупки и минимуму двух предыдущих дней для сигналов продажи;

• ценовая цель на расстоянии, кратном ФИ Фибоначчи 1,618 величины колебания первой импульсной волны;

• целевая прибыль на 50,0% расстояния от импульсной волны до ценовой цели;

• плавающий стоп устанавливается на четырехдневный мак­симум или минимум, уровень стоп-лосса на самом высоком (перед входом) максимуме или минимуме;

• правило повторного входа после стоп-лосса, а также после возвращения коррекции назад в ценовой коридор — на за­крытиях ниже линии ценовой цели для продажи и выше ли­нии ценовой цели для покупки.

В Таблицах 3.7а и 3.7Ь показаны четыре сигнала для Индекса DAX30 за период времени с апреля 1998 года по февраль 1999 го­да. Расчеты производились отдельно для выходов на целевых при­былях и выходов на плавающих стопах.