Теория принятия решений.

Теория принятия решений — это аналитический подход для вы­бора альтернативы или направления действия. Существуют три типа моделей решений в теории принятия решений. Они зависят от степени определенности возможных выходов или последствий, с которыми встречается принимающий решения.

1. Принятие решений в условиях определенности — принимающий решение знает с определенностью последствия или выход любой альтернативы или выбранного решения.

2. Принятие решений в условиях риска — принимающий решение знает вероятность появления результата или последствий для каждого выбора.

3. Принятие решений в условиях неопределенности — принимающий решения не знает вероятность появления результата для каждой альтернативы.

ПРИМЕР 1

Компания рассматривает возможность производства и маркетинга складских навесов. Рассмотрение этого проекта требует разработки большого или малого завода. Рынок для этого товара может быть благоприятным или неблагоприятным. Компания, конечно, имеет еще и такой выбор, как не строить производственную линию вообще. Дерево решений для этой ситуации представлено на рис. 3.1.

Табличный метод принятия решений. Мы можем также по­строить таблицу решений или платежную таблицу, чтобы помочь компании определить ее альтернативы. Для любых альтернатив и определенного состояния природы имеется следствие или выход, который обычно представляется в денежном выражении. Это называется условным значением. Заметим, что все альтернативы в примере 2 записываются в левой части таблицы, а состояния . природы записываются в верхней части таблицы, условные значе­ния (платы) находятся внутри таблицы.

Пример 2

Мы создаем таблицу для компании, включающую условные значения, которые базируются на следующей информации. Случай благоприятного рынка – большой завод даст чистую прибыль компании 200 тысяч долларов, если рынок неблагоприятный, то чистые потери будут 180 тысяч долларов. А малый завод принесет 100000-долларовый доход в случае благоприятного рынка; чистые потери в 20 тысяч долларов появятся, если рынок будет неблагоприятным.

Таблица 3.1. Решения с условными значениями

Альтернативы	Состояния природы
	Благоприятный рынок, тыс. $	Неблагоприятный рынок, тыс. $
Строить большой завод	200	-180
Строить малый завод	100	-20
Ничего не строить	0	0

Принятие решений в условиях неопределенности. Если име­ется полная неопределенность того, какое состояние природы в таблице решений может появиться, то в этом случае мы обращаемся к трем критериям для принятия решений в условиях неопределенности.

1. Maximax — этот критерий находит альтернативу, которая максимизирует максимальный выход или следствие для каждой альтернативы. Мы находим максимальный выход внутри каждой альтернативы и затем выбираем альтернативу с максимальным значением. Поскольку этот критерий решения располагается на альтернативе с наивысшим возможным результатом, его можно назвать «оптимистическим» критерием решения.

2, Maximin — этот критерий отыскивает альтернативы, которые максимизируют минимальный выход или следствие для каждой альтернативы, т. е. сначала мы находим минимальный выход внутри каждой альтернативы и затем выбираем альтернативу с максимальным значением. Поскольку этот критерий решения позволяет найти альтернативу с наименьшей возможной потерей, его можно назвать «пессимистическим» критерием решения.

3 Равновероятный критерий — этот критерий решения нахо­дит альтернативу с наивысшим средним выходом. Сначала мы рассчитываем средний выход для каждой альтернативы, который является суммой всех исходов, деленной на количество исходов Затем выбираем альтернативу с максимальным значением Равно­вероятный подход предполагает, что вероятности появления со­стояний природы равны и поэтому каждое состояние природы равновероятно.

Принятие решений в условиях риска.

Принятие решений в условиях риска — наиболее распространенный случай, это веро­ятностная ситуация решения. Рассматривая табличные решения с условными состояниями и вероятностными оценками для всех состояний природы, мы можем определить ожидаемую денежную отдачу (expected monetary value (ЕМV)) для каждого варианта.

Это число представляет ожидаемую ценность варианта или среднюю отдачу для каждого варианта, т е такую отдачу, которую мы получим, если сможем повторить решение большое число раз. Одно из наиболее популярных решений — это выбор варианта который имеет максимальное значение EMV.

EMV для варианта — сумма возможных поступлений (отдач) варианта, каждая взвешенная на вероятность появления отдачи.