- •Оглавление
- •Список используемых сокращений
- •Введение
- •Понятие и сущность статистических гипотез
- •1.1.Постановка проблемы
- •1.2. Статистический критерий
- •Классификация статистических критериев:
- •1.3. Функция потерь и критерий качества выбора решения
- •2. Проверка простой гипотезы против простой альтернативы
- •2.1. Вероятности правильных и ошибочных решений
- •Критерии принятия решений
- •Байесовское решение
- •Максимум апостериорной вероятности
- •Максимальное правдоподобие
- •Критерий Неймана-Пирсона
- •Минимаксное правило
- •Критерии значимости
- •3.1. Проверка гипотез для нормального распределения
- •3.1.1. Гипотезы о неизвестном среднем при известной дисперсии
- •3.1.2. Гипотезы о неизвестном среднем при неизвестной дисперсии
- •3.1.3. Гипотеза о неизвестной дисперсии
- •3.2. Сравнение средних нормального распределения
- •3.2.1. Проверка гипотез о равенстве средних для двух выборок
- •3.2.1.1. Гипотеза о равенстве средних при неизвестных равных дисперсиях
- •3.2.1.2. Гипотеза о равенстве средних при известных дисперсиях
- •3.2.1.3. Сравнение средних при неизвестных неравных дисперсиях
- •3.2.1.3.1. Критерий Кохрана-Кокса
- •3.2.1.3.2. Критерий Сатервайта
- •3.2.2. Проверка гипотез о равенстве средних для выборок
- •3.2.2.1. Критерий Полсона
- •3.2.2.2. Критерий Шеффе
- •3.3. Сравнение дисперсий нормального распределения
- •3.3.1. Проверка гипотез о равенстве дисперсий для двух выборок
- •3.3.1.1. Критерий Фишера
- •3.3.1.2. Критерий Романовского
- •3.3.2. Проверка гипотез о равенстве дисперсий для выборок
- •3.3.2.1. Критерии Бартлетта
- •3.3.2.2. Критерии Кохрена
- •3.3.2.3. Критерий Самиуддина
- •3.4. Проверка гипотез для экспоненциального распределения
- •3.4.1. Гипотеза о неизвестном параметре экспоненциального распределения
- •4. Общие критерии согласия
- •4.1.Критерии хи-квадрат Пирсона
- •4.2. Критерии хи-квадрат Фишера
- •4.3. Критерий согласия Колмогорова- Смирнова
- •4.4. Критерий Смирнова-Крамера-фон Мизеса
- •4.5. Критерий Андерсона-Дарлинга
- •4.6. Критерий согласим Дарбина
- •5. Частные критерии согласия
- •5.1. Критерии проверки нормальности распределения
- •5.1.1. Сравнительный анализ критериев нормальности
- •5.1.2. Критерий Шапиро-Уилка
- •5.1.3 Критерий
- •5.1.4 Критерий
- •5.1.5 Критерий
- •5.1.6. Критерий нормальности д'Агостино
- •5.1.7. Энтропийный критерий нормальности (критерий Васичека)
- •5.1.8. Критерий Дэвида-Хартли-Пирсона
- •5.2. Критерии проверки экспоненциальности распределения
- •5.2.1. Критерий Фроцини
- •5.2.2. Критерий Бартлетта-Морана
- •5.3. Критерии проверки равномерности распределения
- •5.3.1. Критерий Ченга – Спиринга
- •5.3.2. Критерий Саркади – Косика
- •5.4. Критерии симметрии
- •5.4.1. Критерий симметрии Смирнова
- •5.4.2. Одновыборочный критерий Вилкоксона
- •6. Критерии однородности
- •6.1. Критерий -квадрат
- •6.2. Критерий Колмогорова
- •6.3. Критерий Уилкоксона — Манна — Уитни
- •7. Подбор кривых распределения вероятностей по экспериментальным данным
- •7.1. Кривые Пирсона типа I
- •7.2. Кривые Пирсона типа II
- •7.3. Кривые Пирсона типа III
- •7.4. Кривые Пирсона типа IV
- •7.5. Кривые Пирсона типа V
- •7.6. Кривые Пирсона типа VI
- •7.7. Кривые Пирсона типа VII
- •Список используемой литературы
3.3.1.2. Критерий Романовского
Статистика критерия:
(83)
где
(84)
(85)
Если , то нулевая гипотеза равенства дисперсий отклоняется с достоверностью не менее 0,89.
Пример 13
Имеются две выборки нормально распределенных случайных величин 2,1; 3,1; 4,8; 6,1; 7,4; 8,5; 10,1; 12,1; 14,0; 15,6; 4,6; 6,1; 8,2; 9,8; 9,9; 10,4;13,1; 14,5; 16,1; 19,1. Проверить гипотезу равенства дисперсий критерием Романовского. Решение По формуле (84) вычисляем:
По формуле (85) находим:
Находим статистику критерия (83):
Так как , нулевая гипотеза равенства дисперсий не отклоняется. |
3.3.2. Проверка гипотез о равенстве дисперсий для выборок
Пусть - взаимно независимые выборочные оценки дисперсий по выборкам объема . Проверяется нулевая гипотеза : против альтернативы : (для ).
В литературе встречается множество различных критериев проверки данной гипотезы. В виду ограниченности объема, рассмотрим критерий Бартлетта, критерий Кохрена и критерий Самиуддина. Другие критерии, такие как: критерий Неймана-Пирсона, критерий Блисса-Кохрана-Тьюки [18], Критерий Хартли [19], критерий Кэдуэлла-Лесли-Брауна [20,21] можно найти в [6].
3.3.2.1. Критерии Бартлетта
Пусть генеральные совокупности распределены нормально. Из этих совокупностей извлечены независимые выборки объемов . По выборкам найдены исправленные выборочные дисперсии . Требуется на уровне значимости проверить нулевую гипотезу о равенстве дисперсий для всех выборок, т. е. : (в противоположность гипотезе, что какие-то из дисперсий не равны).
Изложим критерий Бартлетта, позволяющий проверить такую гипотезу. Введем обозначения:
пусть - число степеней свободы ;
Сумма чисел степеней свободы:
(86)
Среднее арифметическое исправленных дисперсий, взвешенное по степеням свободы:
(87)
(88)
(89)
Статистикой критерия Бартлетта является величина:
(90)
При условии, что нулевая гипотеза верна, эта статистика распределена примерно как с степенью свободы. Для применения критерия необходимо, чтобы все .
Если , то принимается, в противном случае отвергается.
Иногда нет необходимости вычислять величину , а именно: если оказывается, что , то этого достаточно для выполнения условия , поскольку .
Замечание: Критерий Бартлетта, как и критерий Фишера, очень чувствителен к отклонениям от нормальности исследуемых выборок. При отклонениях закона распределения серий результатов наблюдений от нормального наблюдаемое значение критерия вычисляется по формуле
(91)
где
(92)
(93)
(94)
и вычисляются по тем же формулам, что и в первом случае.
Критическое значение критерия Бартлетта в этом случае равно квантили распределения Фишера со степенями свободы и при заданной доверительной вероятности .
(95)
Пример 14
Имеются четыре выборки случайных величин: 3, 4, 5, 6, 7; 2, 8, 9, 11, 15; 9, 11, 15, 20, 28; 4, 6, 8, 10, 16. Необходимо проверить нулевую гипотезу равенства дисперсий в выборках : критерием Барлетта при доверительной вероятности . Решение Вычисляем оценки средних по формуле (39): , , , . Находим оценки дисперсий по формуле (52): , , , . Вычисляем параметры по формам (86)-(90): ; ; ; . Из табл. 4 для находим . Так как , нулевая гипотеза не отклоняется. Применим теперь уточненный критерий. Находим (92)-(94) ; ;
Тогда (91): . Из табл.5. находим . Так как , нулевая гипотеза не отклоняется. |