2.4. Использование принципа Сэвиджа

Принцип Сэвиджа предполагает выбор варианта, обеспечивающего наименьшее гарантированное сожаление, представляющее собой количественную меру упущенных возможностей из-за неоптимальности принятого решения при данном значении неуправляемого фактора. Для построения матрицы сожалений, таким образом, необходимо выбрать оптимальное значение каждого критерия при каждом значении неуправляемого фактора, роль которого в данной задаче выполняет ВВП России (см. табл. 2.7. и 2.8.).

Таблица 2.7.

Максимальные значения прибыли для каждого возможного значения ввп

ВВП, % к уровню 1991 г.	76	76,5	77	77,5	78
Отрасль 1	7,5	8,2	8,9	9,3	10,1
Отрасль 2	2,8	3,2	3,6	4,2	4,8
Отрасль 3	1,5	1,7	2,1	2,5	2,9
Отрасль 4	1,8	2,9	3,6	4,5	5,7
Max	7,5	8,2	8,9	9,3	10,1

Таблица 2.8.

Максимальные значения кредиторской задолженности для каждого возможного значения ввп

ВВП, % к уровню 1991 г.	76	76,5	77	77,5	78
Отрасль 1	5,7	5,2	4,8	4,5	4,1
Отрасль 2	6,3	5,4	5	4,6	3,9
Отрасль 3	7,2	6,8	6,5	5,9	5,2
Отрасль 4	2,8	2,5	2,2	1,8	1,5
Max	7,2	6,8	6,5	5,9	5,2

Матрица сожаления для критерия прибыли рассчитывается следующим образом:

Для критерия кредиторской задолженности матрица сожаления рассчитывается по аналогичной формуле:

Рассчитанные по данным формулам матрицы сожаления приведены в табл. 2.9. – 2.10.

Выбор оптимального решения по принципу Сэвиджа осуществляется в соответствии с условием:

,

как для прибыли, так и для кредиторской задолженности.

Таблица 2.9.

Матрица сожаления для критерия максимума прибыли

ВВП, % к уровню 1991 г.	76	76,5	77	77,5	78	Max
Отрасль 1	0	0	0	0	0	0
Отрасль 2	4,7	5	5,3	5,1	5,3	5,3
Отрасль 3	6	6,5	6,8	6,8	7,2	7,2
Отрасль 4	5,7	5,3	5,3	4,8	4,4	5,7

Таблица 2.10.

Матрица сожаления для критерия минимума кредиторской задолженности

ВВП, % к уровню 1991 г.	76	76,5	77	77,5	78	Мах
Отрасль 1	1,5	1,6	1,7	1,4	1,1	1,7
Отрасль 2	0,9	1,4	1,5	1,3	1,3	1,5
Отрасль 3	0	0	0	0	0	0
Отрасль 4	4,4	4,3	4,3	4,1	3,7	4,4

В соответствии с этим условием оптимальным решением по критерию прибыли является отрасль 1, а по критерию кредиторской задолженности – отрасль 3. Применим принцип Парето (см. рис. 2.4). Как видно на рис., в область эффективных решений входят варианты 1-й, 2-й и 3-й.

2.5. Использование принципа гарантированных потерь

Принцип гарантированных потерь предусматривает минимизацию потерь, вызванных неоптимальностью значения неуправляемого фактора. Для оценки этих потерь определим оптимистические результаты для каждого варианта (см. табл. 2.1. – 2.2.). Матрица потерь рассчитывается с помощью следующих формул:

,

.

Рассчитанные по этим формулам матрицы потерь приведены в табл. 2.11 – 2.12.

Таблица 2.11.