- •Министерство образования российскойфедерации
- •Нижний Новгород 2010.
- •Содержание
- •1. Анализ задания к курсовой работе и алгоритм ее выполнения
- •2. Принципы выбора оптимальных решений в условиях полной неопределенности
- •2.1. Сущность проблемы неопределенности в экономических задачах. Факторы неопределенности. Классификация задач принятия оптимальных решений в условиях неопределенности
- •2.2. Методология выбора оптимального решения в условиях неопределенности
- •Матрица выбора оптимального решения в условиях полной неопределенности для одного из критериев эффективности
- •Матрица сожалений. Иллюстрация к принципу Сэвиджа
- •Матрица потерь. Иллюстрация к принципу гарантированных потерь
- •3. Многокритериальный выбор оптимального решения
- •3.1. Сущность проблемы многокритериального выбора. Причины конфликта критериев в экономических задачах
- •3.2. Использование принципа доминирования для многокритериального выбора оптимального решения
- •Данные по четырем предприятиям для отбора – ктл и коэффициент обеспеченности собственными средствами
- •3.3. Использование принципа Парето для многокритериального выбора оптимального решения
- •4.4. Методы формирования окончательного решения
- •4.4.1. Метод формирования комплексных показателей
- •4.4.2. Ранжирование альтернатив
- •Развитие малого предпринимательства по отраслям
- •Ранжирование отраслей малого предпринимательства по четырем показателям
- •4.4.3. Метод выделения главного показателя при переводе остальных в разряд ограничений
- •5. Многокритериальный выбор оптимальных решений в условиях неопределённости
- •Матрица выбора для критерия э
- •Матрица выбора для критерия е
- •Применение принципа гарантированного результата для показателя э
- •Применение принципа гарантированного результата для показателя е
- •Применение принципа гарантированного результата для показателя з
- •6. Учёт несовпадающих интересов в условиях многокритериальности
- •7. Оформление курсовой работы
- •8. Пример расчетов
- •Средняя прибыль по отрасли, млн. Руб.
- •1.2. Применение принципа гарантированного результата
- •Применение принципа гарантированного результата для критерия максимума прибыли
- •Применение принципа гарантированного результата для критерия минимума кредиторской задолженности
- •1.3. Применение принципа максимума средней эффективности
- •Применение принципа максимума средней эффективности для критерия максимума прибыли
- •Применение принципа максимума средней эффективности для критерия минимума кредиторской задолженности
- •1.4. Использование принципа Сэвиджа
- •Максимальные значения прибыли для каждого возможного значения ввп
- •Минимальные значения кредиторской задолженности для каждого возможного значения ввп
- •Матрица сожаления для критерия максимума прибыли
- •Матрица сожаления для критерия минимума кредиторской задолженности
- •1.5. Использование принципа гарантированных потерь
- •Матрица потерь для критерия максимума прибыли
- •Матрица потерь для критерия кредиторской задолженности
- •1.6. Построение общей области эффективных решений
- •Области эффективных решений в соответствии с различными принципами оптимальности
- •Построение области эффективных решений с позиций бюджета
- •2.1. Применение принципа оптимизма
- •Применение принципа оптимизма для критерия максимума прибыли
- •Применение принципа оптимизма для критерия минимума кредиторской задолженности
- •2.2. Применение принципа гарантированного результата
- •Применение принципа гарантированного результата для критерия максимума прибыли
- •Применение принципа гарантированного результата для критерия минимума кредиторской задолженности
- •2.3. Применение принципа максимума средней эффективности
- •Применение принципа максимума средней эффективности для критерия максимума прибыли
- •Применение принципа максимума средней эффективности для критерия минимума кредиторской задолженности
- •2.4. Использование принципа Сэвиджа
- •Максимальные значения прибыли для каждого возможного значения ввп
- •Максимальные значения кредиторской задолженности для каждого возможного значения ввп
- •Матрица сожаления для критерия максимума прибыли
- •Матрица сожаления для критерия минимума кредиторской задолженности
- •2.5. Использование принципа гарантированных потерь
- •Матрица потерь для критерия максимума прибыли
- •Матрица потерь для критерия кредиторской задолженности
- •2.6. Построение общей области эффективных решений
- •Области эффективных решений в соответствии с различными принципами оптимальности
- •3. Формирование области компромиссных решений между интересами бюджета и инвестора.
- •4. Определение оптимального варианта для инвестора с учётом интересов бюджета.
- •9. Варианты заданий
- •Вариант 1.
- •Вариант 2.
- •Вариант 3.
- •Вариант 4.
- •Вариант 5.
- •Вариант 6
- •Вариант 9
- •Вариант 10
- •Вариант 11
- •Вариант 12
- •Вариант 13
- •Вариант 14
- •Вариант 15.
- •Вариант 16.
- •Вариант 17.
- •Вариант 18.
- •Вариант 19.
- •Вариант 20
- •Вариант 23
- •Вариант 24
- •Вариант 25
- •Вариант 26
- •Вариант 27
- •Вариант 28
- •Вариант 29
- •Вариант 30
- •Вариант 31.
- •Вариант 32.
- •Вариант 33.
- •Вариант 34.
- •Вариант 35.
- •Вариант 36
- •Вариант 39
- •Вариант 40
- •Вариант 41
- •Вариант 42
- •Вариант 43
- •Вариант 44
- •Вариант 45.
- •Вариант 46.
- •Вариант 47.
- •Вариант 48.
- •Вариант 49.
- •Вариант 50
- •Вариант 53
- •Вариант 54
- •Вариант 55
- •Вариант 56
- •Вариант 57
- •Вариант 58
- •Вариант 59
- •Вариант 60
Матрица выбора для критерия э
У S |
У1 |
У2 |
… |
УМ |
S1 |
Э1,1 |
Э1,2 |
… |
Э1,М |
S2 |
Э2,1 |
Э2,2 |
… |
Э2,М |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
SN |
ЭN,1 |
ЭN,2 |
… |
ЭN,М |
Таблица 10
Матрица выбора для критерия е
У S |
У1 |
У2 |
… |
УМ |
S1 |
Е1,1 |
Е1,2 |
… |
Е1,М |
S2 |
Е2,1 |
Е2,2 |
… |
Е2,М |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
SN |
ЕN,1 |
ЕN,2 |
… |
ЕN,М |
Промежуточным результатом применения любого из рассмотренных в разделе 2 принципов оптимальности в условиях неопределённости является выделение из матрицы выбора столбца значений, в котором каждому варианту соответствует одно и только одно значение.
Для примера рассмотрим применение к приведённым выше матрицам принципа гарантированного результата. Поскольку оба показателя необходимо максимизировать, то
Определение внутренних минимумов в данных условиях, т.е. минимума в каждой строке матрицы, даёт результат, представленный в табл. 11 и 12.
Таблица 11
Применение принципа гарантированного результата для показателя э
У S |
У1 |
У2 |
… |
УМ |
Min |
S1 |
Э1,1 |
Э1,2 |
… |
Э1,М |
Э1min |
S2 |
Э2,1 |
Э2,2 |
… |
Э2,М |
Э2min |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
SN |
ЭN,1 |
ЭN,2 |
… |
ЭN,М |
ЭNmin |
Таблица 12
Применение принципа гарантированного результата для показателя е
У S |
У1 |
У2 |
… |
УМ |
Min |
S1 |
Е1,1 |
Е1,2 |
… |
Е1,М |
Е1min |
S2 |
Е2,1 |
Е2,2 |
… |
Е2,М |
Е2min |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
SN |
ЕN,1 |
ЕN,2 |
… |
ЕN,М |
ЕNmin |
Получили для множества рассматриваемых вариантов столбцы значений показателей Э и Е, значения в которых необходимо максимизировать в соответствии с принципом гарантированного результата. Это является аналогом детерминированной постановки задачи, где в качестве детерминированных значений показателей выступают минимальные значения по строкам. Если нанести эти минимальные значения на координатные оси, можно воспользоваться графическим методом построения области эффективных решений по Парето (рис. 3).
Аналогичный порядок действий оказывается и в том случае, когда один из показателей требуется минимизировать. Пусть вместо показателя Э для выбора оптимального решения используется показатель Зmin. Критерий гарантированного результата для показателя З приобретает следующий вид:
.
Определяем максимум в каждой строке матрицы З (табл. 14.).
Таблица 14.
Применение принципа гарантированного результата для показателя з
У S |
У1 |
У2 |
… |
УМ |
Mах |
S1 |
З1,1 |
З1,2 |
… |
З1,М |
З1max |
S2 |
З2,1 |
З2,2 |
… |
З2,М |
З2max |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
SN |
ЗN,1 |
ЗN,2 |
… |
ЗN,М |
ЗNmax |
Анализ вариантов с позиций показателя Е (табл. 13) остаётся неизменным. Таким образом, для множества сравниваемых вариантов получаем столбец значений показателя Е, из которых в соответствии с критерием гарантированного результата необходимо выбрать максимум, и столбец значений показателя З, из которых следует выбрать минимальное. Нанесём
минимальные по строкам значения Е и максимальные по строкам значения З на координатные оси и получим графическую интерпретацию многокритериального выбора в условиях неопределённости (рис. 4).
Аналогичные рассуждения можно произвести и для случая, когда необходимо минимизировать оба показателя. Таким же образом осуществляется многокритериальный выбор оптимального решения в условиях неопределённости и при использовании других принципов оптимальности –оптимизма, пессимизма, Сэвиджа или гарантированных потерь. Промежуточным результатом применения любого из этих принципов является столбец значений показателя (эффективности, ущерба, потерь), в котором каждому варианту соответствует одно и только одно значение, и в дальнейшем в этом столбце необходимо выбрать максимальное или минимальное значение, что при наличии нескольких показателей приводит к построению области эффективных решений графическим или табличным методом.
Свою специфику в условиях неопределённости имеет метод выделения главного показателя с переводом остальных в разряд ограничений. После формирования системы ограничений необходимо обратиться к матрице выбора по тем показателям, для которых эти ограничения заданы. Поскольку спрогнозировать значение неуправляемого фактора невозможно (в противном случае это задача не в условиях неопределённости), необходимо признать неудовлетворительными все варианты, которые не соответствуют условиям ограничений хотя бы при одном значении неуправляемого фактора.