- •Оглавление
- •Часть I общая теория статистики
- •Тема 1. Статистическое наблюдение
- •1.1 Понятие статистического наблюдения и его виды
- •1.2 Программа и план статистического наблюдения
- •1.3 Ошибки статистического наблюдения и их виды
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 2. Сводка и группировка статистических данных
- •2.1 Понятие статистической сводки и ее виды
- •2.2 Понятие статистических группировок и их виды
- •2.3 Статистические таблицы и их виды
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 3. Абсолютные и относительные величины
- •3.1 Абсолютные величины, их виды и способы определения
- •3.2 Относительные величины, их виды и способы выражения
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 4. Средние величины
- •4.1 Понятие средней величины. Виды средних.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тест для самопроверки к теме 4 «Средние величины»
- •Тема 5. Изучение вариации
- •5.1 Вариационные ряды, их виды. Графическое изображение вариационных рядов
- •5.2 Характеристики вариационных рядов
- •5.3 Правило сложения дисперсии.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тест для самопроверки к теме 5 «Изучение вариации»
- •Тема 6. Ряды динамики
- •6.1 Понятие рядов динамики и их виды
- •6.2 Аналитические показатели динамики
- •6.3 Средние показатели динамического ряда.
- •6.4 Приемы обработки динамических рядов.
- •232221 Теоретическая линия
- •6.5 Интерполяция и экстраполяция
- •6.5 Интерполяция и экстраполяция
- •6.6 Изучение сезонных колебаний в динамических рядах
- •Вопросы для самопроверки
- •Тест для самопроверки к теме 6 «Ряды динамики»
- •Тема 7. Индексы
- •7.1 Понятие индексов и виды индексов
- •7.2 Агрегатные индексы.
- •7.3 Средние индексы
- •7.4 Индексный метод изменения взвешенной средней: индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов
- •7.5 Система взаимосвязанных индексов. Цепной метод построения индексов
- •Вопросы для самопроверки
- •Тест для самопроверки к теме 7 «Индексы»
- •Тема 8. Выборочное наблюдение
- •8.1 Понятие выборочного наблюдения
- •8.2 Определение ошибки выборки при различных способах отбора
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 9. Статистические методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений
- •9.1 Стохастико-детерминированный характер социально-экономических явлений и виды связи между ними
- •9.2 Парная корреляция
- •9.3 Корреляционно-регрессионный анализ
- •Прямолинейная зависимость.
- •Нелинейные зависимости
- •9.4 Множественная регрессия
- •9.5 Непараметрические методы изучения взаимосвязей
- •Вопросы для самопроверки
- •Часть II социальная статистика
- •Тема 10. Статистика населения.
- •10.1 Показатели численности и состава населения.
- •10.2 Показатели естественного движения и миграции.
- •10.3 Определение перспективной численности населения.
- •1. Таблица смертности.
- •2. Метод передвижки возрастов
- •3. Статистические методы прогнозирования.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 11. Статистика рынка труда и трудовых ресурсов
- •11.1 Трудовые ресурсы.
- •11.2 Изучение экономической активности населения, занятости и безработицы.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 12. Статистика доходов и расходов населения
- •12.1 Статистика структуры и уровня доходов населения.
- •12.2 Статистика расходов населения.
- •12.3 Прожиточный минимум и минимальный прожиточный бюджет.
- •12.4 Показатели дифференциации населения по уровню жизни.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 13. Статистика цен
- •13.1 Сущность цены в условиях рыночной экономики.
- •13.2 Система показателей статистики цен
- •13.3 Индекс цен
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 14. Макроэкономические показатели и система национальных счетов
- •14.1 Система национальных счетов (снс) – инструмент наблюдения за рыночной экономикой.
- •14.2 Система макроэкономических показателей
- •14.3 Методы определения валового внутреннего продукта.
- •Вопросы для самопроверки
- •Часть III статистика финансов
- •Тема 15. Статистика государственных финансов
- •15.1 Понятие государственных финансов, их состав.
- •15.2 Понятие бюджетной классификации, ее состав.
- •15.3 Статистика государственного бюджета.
- •15.4 Система показателей статистики государственных финансов и государственного бюджета.
- •Тема 16. Статистика национального богатства
- •16.1 Структура национального богатства
- •16.2 Статистика основных фондов.
- •16.3 Оборотные средства и показатели их использования
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 17. Статистика финансов предприятия
- •17.1 Оценка платежеспособности и ликвидности.
- •17.2 Оценка финансовой устойчивости.
- •17.3 Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов.
- •17.4 Анализ общей суммы затрат на производство.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 18. Статистическое изучение инфляции
- •18.1 Сущность инфляции и инфляционных процессов.
- •18.2 Система статистических показателей инфляции.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 19. Статистика денежного обращения
- •19.1 Сущность и система показателей денежного обращения.
- •19.2 Показатели скорости обращения денежной массы.
- •19.3 Показатели купюрного строения денежной массы.
- •19.4 Показатели статистики денежных вкладов.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 20. Статистика страхования
- •20.1 Понятие страхования и задачи статистики.
- •20.2 Система показателей имущественного страхования.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 21. Статистика рынка ценных бумаг
- •21.1 Понятие и виды ценных бумаг. Задачи статистики ценных бумаг.
- •21.2 Расчет доходности ценных бумаг. Показатели доходности акций.
- •21.3 Показатели доходности облигаций.
- •21.4 Расчет доходности векселей.
- •21.5 Показатели активности фондовых бирж.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тест для самопроверки к теме 21 «Статистика рынка ценных бумаг»
- •Раздел I Общая теория статистики
- •Раздел II Социальная статистика
- •Раздел III Статистика финансов
9.3 Корреляционно-регрессионный анализ
Данный метод является самым распространенным методом изучения взаимосвязей между изучаемыми признаками. Его преимущество состоит в том, что он дает количественную оценку взаимосвязи, устанавливает ее тесноту и может быть использован при прогнозировании.
Корреляционно-регрессионный анализ начинается с графического метода. С помощью графика-поля корреляции выявляется факт наличия связи, направление связи и форма связи.
Прямолинейная зависимость.
Если с помощью графического метода установлено, что точки колеблются вокруг прямой линии, то уравнение однофакторной линейной зависимости имеет вид:
, (9.4)
где - теоретические значения результатов признака, полученные по
уравнению регрессии,
- коэффициенты (параметры) уравнения регрессии.
Параметр показывает насколько в среднем изменяется результативный признак, если факторный признак изменится на одну единицу.
Параметр показывает, чему был равен результативный признак, если факторный признак принять за ноль.
Параметры находятсяметодом наименьших квадратов:
Для нахождения решается система двух линейных уравнений:
(9.5)
Определив значение ии подставив их в уравнение (9.5) находятся значения зависимости только от заданного значенияx.
Для оценки тесноты взаимосвязи между факторным и результативными признаками рассчитывается коэффициент корреляции, который определяется по формуле:
Коэффициент корреляции находится в пределах от -1 до 1. При , связь отсутствует. Еслипринимает значения 0-0,3 связь считается слабой, 0,31-0,5, связь умеренная, 0,51-0,7 связь заметная, а еслиxy оказывается >0,7 связь сильная. При обратной связи коэффициент имеет знак «минус».
Квадрат коэффициента корреляции представляет собой коэффициент детерминации более предпочтительнее для измерения связи, так как он может быть использован для измерения не только линейных, но и нелинейных связей. Он может быть выражен в процентах и принимает значение в интервале от 0 до 1. Чем ближе к единице, тем теснее связь и наоборот.
Рассмотрим применение корреляционно-регрессионного анализа на примере изучения влияния стажа работы на производительность труда работников (исходные данные взяты из таблицы 9.1).
Вначале с целью определения формы связи строится поле корреляции (рис. 9.2).
Производительность труда
Стаж работы
y
x
Рис. 9.2 Взаимосвязь между длительностью стажа и производительностью
труда работников
Из рисунка видно, что точки расположились кучно от левой части к его правой верхней части, это говорит о том, что связь между изучаемыми признаками существует, а по формуле она линейная. Аналитическую зависимость между рассматриваемыми признаками можно выразить уравнением прямой линии:
Найти параметр можно определить из системы уравнений (9.4). А для решения данной системы применяется способ определителей, позволяющий сводить к минимуму неточности определений в расчетах параметров уравнений регрессии.
Для определения исоставляется расчетная таблица 9.4.
Таблица 9.4 Расчетная таблица
Стаж работы, x |
Производительность труда, y |
xy | |||
1 4 5 7 10 11 12 15 17 19 20 22 |
140 152 145 148 160 172 165 175 180 176 185 190 |
1 16 25 49 100 121 144 225 289 361 400 484 |
140 608 725 1036 1600 1892 1980 2625 3060 3344 3700 4180 |
19600 23104 21025 21904 25600 29584 27225 30625 32400 30976 34225 36100 |
140 146,9 149,2 153,8 160,7 163 165,3 172,2 176,8 181,4 183,7 188,3 |
Итого: 1143 |
1988 |
2215 |
24890 |
332368 |
1988 |
По итоговым данным таблицы определяются параметры уравнения регрессии:
Таким образом, уравнение регрессии принимает вид:
Параметры показывают: 2, говорит, что при увеличении стажа работников на 1 год, производительность труда в среднем увеличивается на 2 детали в смену. Если принять стаж работы за ноль, а учитывать влияние других факторов производительность труда в смену составит 138 деталей.
Коэффициент корреляции, определяемый по формуле (9.5), составит:
Коэффициент корреляции показывает, что взаимосвязь между признаками сильная.
Для нахождения теоретических значений результативного признака в полученное уравнение регрессии вместо x подставляется значение факторного признака (стаж работы).
Полученные значения записываются в таблице 9.4, а на рис.9.3 изображены фактическая и теоретическая линии.
y
x
Фактическая линия
Теоретическая линия
Рис. 9.3 Фактическая и теоретическая линия