- •Оглавление
- •Часть I общая теория статистики
- •Тема 1. Статистическое наблюдение
- •1.1 Понятие статистического наблюдения и его виды
- •1.2 Программа и план статистического наблюдения
- •1.3 Ошибки статистического наблюдения и их виды
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 2. Сводка и группировка статистических данных
- •2.1 Понятие статистической сводки и ее виды
- •2.2 Понятие статистических группировок и их виды
- •2.3 Статистические таблицы и их виды
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 3. Абсолютные и относительные величины
- •3.1 Абсолютные величины, их виды и способы определения
- •3.2 Относительные величины, их виды и способы выражения
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 4. Средние величины
- •4.1 Понятие средней величины. Виды средних.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тест для самопроверки к теме 4 «Средние величины»
- •Тема 5. Изучение вариации
- •5.1 Вариационные ряды, их виды. Графическое изображение вариационных рядов
- •5.2 Характеристики вариационных рядов
- •5.3 Правило сложения дисперсии.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тест для самопроверки к теме 5 «Изучение вариации»
- •Тема 6. Ряды динамики
- •6.1 Понятие рядов динамики и их виды
- •6.2 Аналитические показатели динамики
- •6.3 Средние показатели динамического ряда.
- •6.4 Приемы обработки динамических рядов.
- •232221 Теоретическая линия
- •6.5 Интерполяция и экстраполяция
- •6.5 Интерполяция и экстраполяция
- •6.6 Изучение сезонных колебаний в динамических рядах
- •Вопросы для самопроверки
- •Тест для самопроверки к теме 6 «Ряды динамики»
- •Тема 7. Индексы
- •7.1 Понятие индексов и виды индексов
- •7.2 Агрегатные индексы.
- •7.3 Средние индексы
- •7.4 Индексный метод изменения взвешенной средней: индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов
- •7.5 Система взаимосвязанных индексов. Цепной метод построения индексов
- •Вопросы для самопроверки
- •Тест для самопроверки к теме 7 «Индексы»
- •Тема 8. Выборочное наблюдение
- •8.1 Понятие выборочного наблюдения
- •8.2 Определение ошибки выборки при различных способах отбора
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 9. Статистические методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений
- •9.1 Стохастико-детерминированный характер социально-экономических явлений и виды связи между ними
- •9.2 Парная корреляция
- •9.3 Корреляционно-регрессионный анализ
- •Прямолинейная зависимость.
- •Нелинейные зависимости
- •9.4 Множественная регрессия
- •9.5 Непараметрические методы изучения взаимосвязей
- •Вопросы для самопроверки
- •Часть II социальная статистика
- •Тема 10. Статистика населения.
- •10.1 Показатели численности и состава населения.
- •10.2 Показатели естественного движения и миграции.
- •10.3 Определение перспективной численности населения.
- •1. Таблица смертности.
- •2. Метод передвижки возрастов
- •3. Статистические методы прогнозирования.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 11. Статистика рынка труда и трудовых ресурсов
- •11.1 Трудовые ресурсы.
- •11.2 Изучение экономической активности населения, занятости и безработицы.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 12. Статистика доходов и расходов населения
- •12.1 Статистика структуры и уровня доходов населения.
- •12.2 Статистика расходов населения.
- •12.3 Прожиточный минимум и минимальный прожиточный бюджет.
- •12.4 Показатели дифференциации населения по уровню жизни.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 13. Статистика цен
- •13.1 Сущность цены в условиях рыночной экономики.
- •13.2 Система показателей статистики цен
- •13.3 Индекс цен
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 14. Макроэкономические показатели и система национальных счетов
- •14.1 Система национальных счетов (снс) – инструмент наблюдения за рыночной экономикой.
- •14.2 Система макроэкономических показателей
- •14.3 Методы определения валового внутреннего продукта.
- •Вопросы для самопроверки
- •Часть III статистика финансов
- •Тема 15. Статистика государственных финансов
- •15.1 Понятие государственных финансов, их состав.
- •15.2 Понятие бюджетной классификации, ее состав.
- •15.3 Статистика государственного бюджета.
- •15.4 Система показателей статистики государственных финансов и государственного бюджета.
- •Тема 16. Статистика национального богатства
- •16.1 Структура национального богатства
- •16.2 Статистика основных фондов.
- •16.3 Оборотные средства и показатели их использования
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 17. Статистика финансов предприятия
- •17.1 Оценка платежеспособности и ликвидности.
- •17.2 Оценка финансовой устойчивости.
- •17.3 Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов.
- •17.4 Анализ общей суммы затрат на производство.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 18. Статистическое изучение инфляции
- •18.1 Сущность инфляции и инфляционных процессов.
- •18.2 Система статистических показателей инфляции.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 19. Статистика денежного обращения
- •19.1 Сущность и система показателей денежного обращения.
- •19.2 Показатели скорости обращения денежной массы.
- •19.3 Показатели купюрного строения денежной массы.
- •19.4 Показатели статистики денежных вкладов.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 20. Статистика страхования
- •20.1 Понятие страхования и задачи статистики.
- •20.2 Система показателей имущественного страхования.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 21. Статистика рынка ценных бумаг
- •21.1 Понятие и виды ценных бумаг. Задачи статистики ценных бумаг.
- •21.2 Расчет доходности ценных бумаг. Показатели доходности акций.
- •21.3 Показатели доходности облигаций.
- •21.4 Расчет доходности векселей.
- •21.5 Показатели активности фондовых бирж.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тест для самопроверки к теме 21 «Статистика рынка ценных бумаг»
- •Раздел I Общая теория статистики
- •Раздел II Социальная статистика
- •Раздел III Статистика финансов
6.5 Интерполяция и экстраполяция
6.5 Интерполяция и экстраполяция
Интерполяция – это метод определения значений промежуточных уровней ряда, которые по каким-либо причинам оказались неизвестными.
Существует несколько способов интерполяции:
1. Неизвестное значение уровня ряда находится как среднее арифметическое из соседних уровней ряда:
2. Промежуточное значение уровня ряда, которое неизвестно, можно определить по абсолютному приросту из соседних уровней:
3. Следующий способ интерполяции основывается на определении среднегодового темпа роста:
где – начальный уровень ряда;
- конечный уровень ряда;
n – число уровней ряда.
Пример 6. В таблице 6.7 приведены данные об объеме продукции предприятия за 5 лет, причем отсутствуют данные за 2008 г. Необходимо найти недостающий уровень всеми способами.
Таблица 6.7
Годы |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Объем продукции, тыс. руб. |
310 |
328 |
? |
340 |
350 |
Экстраполяция – метод определения количественных характеристик для совокупностей и явлений, которые не подвергались наблюдению. Экстраполяция используется при прогнозировании.
Прогнозирование – это оценка будущего на основе глубокого анализа тенденций развития социально-экономических явлений и их взаимосвязей, в прошлом.
Существует несколько способов прогнозирования:
1. Прогнозированное значение можно определить с использованием среднего абсолютного прироста:
где - средний абсолютный прирост;
- абсолютные приросты по годам;
n – количество приростов.
Используя данные предыдущего примера 6, выполняется прогноз на 2010 г.:
Для 2008 г. уровень ряда взят 338 тыс. ед.:
Данный способ применяется в том случае, если развитие явления происходит по арифметической прогрессии.
2. Следующий способ прогнозирования основывается на определении среднего темпа роста:
Рассмотренный прием экстраполяции предполагает, что уровни ряда изменятся в геометрической прогрессии.
3. Прогнозирование выполняется на основе аналитического выравнивания.
Для построения уравнения тренда используются различные математические функции.
Наиболее часто используются полиномы К-й степени.
Линейный тренд используется, если уровни динамического ряда изменяются с одинаковой скоростью, т.е. они изменяются в арифметической прогрессии. Тренд имеет вид:
Используя данные того же примера, выполняется прогноз с использованием линейного тренда, для этого составляется расчетная таблица 6.8.
Таблица 6.8 Расчетная таблица
Годы |
t |
Yt | ||
2006 2007 2008 2009 2010 |
310 328 338 340 350 |
-2 -1 0 1 2 |
4 1 0 1 4 |
-620 -328 0 340 700 |
Итого |
1666 |
0 |
10 |
92 |
Уравнение прямой линии:
Подставляет вместо t значение 3 (условное обозначение последующего года) получаем:
6.6 Изучение сезонных колебаний в динамических рядах
Многие динамические ряды подвержены сезонным колебаниям, т.е. уровни ряда в определенные месяцы года либо резко возрастают, либо уменьшаются. Для выявления интенсивности сезонных колебаний в динамических рядах используются показатели: индексы сезонности и среднее квадратическое отклонение.
Индекс сезонности определяется по формуле:
где - уровеньi-го месяца;
- средний уровень ряда.
Эта формула применятся, если средние уровни рядов за несколько лет являются стабильными. В противном случае используется следующая формула:
где - теоретические значения уровней ряда, полученные в результате
аналитического выравнивания.
Обобщающим показателем, характеризующим сезонность колебаний в динамическом ряду, является среднеквадратическое отклонение, которое определяется по формуле:
Эта величина рассчитывается за несколько лет и выявляется интенсивность сдвига в сезонности.
Пример 7. Имеются данные об объеме продаж по месяцам года торговой фирмы.
Таблица 6.9
Месяцы |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Объем продаж, тыс. руб. |
205 |
195 |
245 |
210 |
220 |
235 |
225 |
228 |
240 |
220 |
210 |
248 |
Рассчитывается средний объем продаж:
Для определения индекса сезонности и среднего квадратического отклонения составляется расчетная таблица.
Таблица 6.10
Индекс, % |
Январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
91,7 |
87,3 |
109,6 |
94,0 |
98,4 |
105,1 | |
68,9 |
161,3 |
92,1 |
36 |
2,5 |
26 | |
| ||||||
Индекс, % |
Июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
100,7 |
102 |
107,4 |
98,4 |
94 |
111,0 | |
|
0,5 |
4 |
54,7 |
2,56 |
36 |
121 |
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
605,5 |
Среднее квадратическое отклонение будет равно:
Это означает, что в среднем индекс сезонности каждого месяца отклоняется от базовой величины (т.е. 100%) на 7,1%.
Сезонность колебаний можно изобразить графически (рис.6.4):
115
110
105
100
95
90
85
80
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Месяцы