- •Основные направления экономико-математического моделирования. Ход построения экономико-математической модели.
- •Пространство товаров. Предпочтения потребителя.
- •Функция полезности потребителя. Теорема Дебре. Предельная полезность. Свойства функции полезности.
- •4. Основные виды функций полезности
- •1. Линейная фп:
- •2. Фп Леонтьева:
- •3. Неоклассическая фп (фп Кобба-Дугласа):
- •Кривые безразличия. Определение и свойство с доказательством.
- •7. Задача потребительского выбора. Бюджетное множество и бюджетная линия. Математическая постановка.
- •8. Свойства решения задачи потребительского выбора.
- •10. Аналитическое решение задачи потребительского выбора
- •11. Модель Стоуна
- •12. Двойственная задача потребительского выбора
- •13. Эластичность функции
- •14. Свойства функций спроса Маршалла
- •Кривые "доход-потребление" и "цена-потребление"
- •16. Взаимозаменяемость благ. Эффекты компенсации и доходов. Уравнение Слуцкого
- •17 .Пространство затрат. Производственная функция
- •18. Модель совершенной конкуренции
- •19. Решение задачи производителя в долгосрочном периоде
- •20. Решение задачи производителя в краткосрочном периоде
- •21. Изокванты и изокосты
- •22. Графическая интерпретация решения задачи фирмы
- •23. Монополия и монопсония
- •24. Решение задачи монополиста. Неэффективность монополии
- •26. Дуополия Курно.
- •27. Динамика равновесия Курно
- •28. Модель дуополии Штакельберга
- •29 Равновесие Штакельберга
- •30. Неравновесие Штакельберга
- •31. Картель
- •33. Паутинообразная модель
- •34.Модель общего равновесия Вальраса. Вывод условий первого порядка.
- •35. Законы Вальраса.
- •36. Статическая модель Леонтьева.
- •37. Продуктивность модели Леонтьева
- •38. Рыночное равновесие в модели Леонтьева
- •39. Динамическая модель Леонтьева
39. Динамическая модель Леонтьева
Рассмотрим как будет развиваться ситуация с течением времени. Время t измеряется дискретно, с временным лагом равным 1, т.е. t = 0, 1, 2,… Предполагается, что в каждый момент времени t каждая отрасль осуществляет инвестиции в другие отрасли экономики.
Обозначим через Kij(t) – объем инвестиций i-ой отрасли в j-ую в момент времени t.
xj(t) - xj(t-1) – прирост производства j-ой отрасли в момент времени t
- доля инвестиций i-ой отрасли в прирост производства продукции j-ой отрасли.
Обозначим через аij(t) – объем продукции i-ой отрасли необходимый для функционирования j-ой отрасли в момент времени t.
Через сi(t)- потребление продукции i-ой отрасли в непроизводственной сфере в момент времени t.
Введем векторно-матричное обозначение:
X(t) = (x1(t),…,xn(t))T, A(t) = [aij(t)],
X(t) = (x1(t),…,xn(t))T – вектор выпуска в момент времени t, C(t) = (с1(t),…,сn(t))T – вектор потребления в непроизводственной сфере в момент времени t, А(t) = [aij(t)] – технологическая матрица прямых затрат в момент времени t, k(t) = [kij(t)] - вектор долей инвестиций в момент времени t.
X(t) = A(t)X(t)+k(t)(X(t)-X(t-1))+C(t)
X(t)- A(t)X(t) - k(t)X(t) = C(t) - k(t)X(t-1)
X(t)(I- A(t) - k(t)) = C(t) - k(t)X(t-1)
X(t) = (I- A(t) - k(t))-1 (C(t) - k(t)X(t-1))