ЭКЗАМЕН Эконометрика

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине «Эконометрика» для студентов заочного отделения

преподаватель Овчарова Н.И.

1. История развития эконометрики как науки.

2. Определение (предмет) эконометрики.

3. Эконометрический метод и этапы эконометрического исследования.

4. Измерения в эконометрике.

5. Парная регрессия и корреляция. Способы задания уравнения парной регрессии.

6. Линейная модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров.

7. Оценка существенности параметров и уравнения линейной регрессии.

8. Корреляция и детерминация для линейной регрессии.

9. Прогноз по линейному уравнению регрессии.

10. Средняя ошибка аппроксимации.

11. Нелинейная регрессия. Классы нелинейных регрессий. Нелинейная регрессия относительно включенных в анализ объясняющих переменных и по оцениваемым параметрам.

12. Корреляция и детерминация для нелинейной регрессии.

13. Коэффициенты эластичности для разных видов регрессионных моделей.

14. -критерий Фишера для нелинейной регрессии (дисперсионный анализ).

15. Оценка адекватности модели.

16. Множественная регрессия (спецификация модели).

17. Проблема мультиколлинеарности.

18. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.

19. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.

20. Множественная корреляция.

21. Частные уравнения регрессии.

22. Частные коэффициенты корреляции.

23. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.

24. Частный - критерий Фишера для уравнения множественной регрессии.

25. -критерий Стьюдента для уравнения множественной регрессии.

26. Фиктивные переменные во множественной регрессии.

27. Предпосылки МНК: гомоскедастичность и гетероскедастичность.

28. Предпосылки МНК: автокорреляция остатков.

29. Метод наименьших квадратов. Обобщенный МНК.

30. Общие понятия и необходимость использования систем эконометрических уравнений. Формы и составляющие систем эконометрических уравнений.

31. Структурная и приведенная формы модели.

32. Проблема идентификации. Необходимое и достаточное условие идентифицируемости.

33. Методы оценки параметров систем уравнений: косвенный, двушаговый и трехшаговый методы.

34. Основные элементы временного ряда.

35. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

36. Моделирование тенденции временного ряда.

37. Моделирование сезонных и циклических колебаний: аддитивная и мультипликативная модель временного ряда.

38. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.

39. Методы исключения тенденций.

40. Динамические эконометрические модели.

41. Характеристика модели с распределенным лагом.

42. Выбор формы модели с распределенным лагом: метод Лаги Алмон и метод Койка.

43. Характеристика модели автокорреляции.