64. Современное состояние и проблемы развития банковской системы России.
Логика системы CAMELS применительно к макроуровню
C –capital (капитал, имущество)
A –assets (размер активов)
M –management (качество менеджмента)
E – earning (доходность)
L – liquidity (ликвидность)
S – sensibility (чувствительность – к риску)
При оценке состояния и перспектив развития национальной банковской системы целесообразно выделить три периода:
период до начала влияния мирового финансового кризиса на российскую экономику в целом и национальную банковскую систему, в частности;
современный период развития банковского сектора в условиях мирового финансового кризиса
посткризисное развитие.
На 1 января текущего года объем собственных средств российских банков достиг 4,7 трлн. руб. против 4,6 трлн. руб. на начало 2010 года.
Всего же по итогам 2010 года количество действующих кредитных организаций уменьшилось с 1058 до 1012.
Государственные механизмы поддержки капитальной базы банковского сектора:
Показатель достаточности капитала (Н1), после заметного роста в 2009 г. (с 16,8% до 20,9%), снизился до 18,1%.
На 1 декабря 2010 г. около 82% действующих банков имеют показатель достаточности капитала выше 14%.
Поддержка капитала банков
Снижение Н1 (до 8 %)
Увеличение соотношения субординированных кредитов к капиталу 1-ого уровня до 100%
Увеличение сроков этих кредитов
Снижение налогов на капитализируемую прибыль банков
На 1 января текущего года объем собственных средств российских банков достиг 4,7 трлн. руб. против 4,6 трлн. руб. на начало 2010 года.
В целом задачи стратегического развития в контексте роста активов банковского сектора, в том числе, кредитов, оказались в полной мере выполненными:
Привлекаемые внутри страны инвестиции в докризисный период использовались не производительно, а направлялись на финансовые спекуляции, что привело к «надуванию» нескольких пузырей, в том числе на национальном рынке ценных бумаг.
Банки трансформировали рублевые обязательства в валютные активы.
Банки не рискуют. Новое кредитование практически не производится.
Причины:
Нет ясности, что будет с рынком;
Высокий риск кредитования;
Отсутствие МБК;
Ожидание новой волны кризиса в банках;
Отсутствие длинных денег
В результате:
Тормозится развитие производства.
Создается мнение: виновники всего - банки.
Необходимо переломить ситуацию.
К концу 2010 года уровень ставок по депозитам в номинальном выражении достиг темпов инфляции.
Цели деятельности российских коммерческих банков: на первое место поставлены не интересы хозяйства, а собственные интересы банка, связанные с получением прибыли.
В области модернизации менеджмента российскому банковскому сообществу целесообразно прежде всего сконцентрировать внимание на управлении рисками и рентабельностью.
Совокупная сальдированная доналоговая прибыль кредитных организаций за 2010 год составила 573,4 млрд. руб.,
это выше показателя за 2009 год в 2,8 раза (205,1 млрд. руб.).
-финансовый результат российских банков по итогам 2010 года оказался на 13% выше предыдущего максимального значения этого показателя, зафиксированного за 2007 год (508 млрд. руб.).
На 1 октября 2008 г. внешний долг российских банков и предприятий (без участия в капитале) составляла 497,8 млрд. долл. Уход международных инвесторов с российского рынка (за 2008 г. чистый отток частного капитала из России составил 130 млрд. долл.) - возник кризис ликвидности в банковском секторе страны.
Постепенный отказ от антикризисных мер, призванных в прошлом наполнить банковский сектор ликвидностью, свидетельствует о достижении минимальных уровней риска ее потери.
Соотношение высоколиквидных активов и совокупных активов на 1 октября 2010 года составило 13,9% (13,3% на 01.01.2010).
Банк России начал проводить политику «связывания» ликвидности, что объективно усиливает риски ее потери.
С 1 февраля 2011 г. нормативы обязательных резервов:
по обязательствам кредитных организаций перед юридическими лицами-нерезидентами в рублях и в иностранной валюте повышены с 2,5% до 3,5%, по обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам кредитных организаций в рублях и в иностранной валюте - с 2,5% до 3,0%.
Ключевой проблемой современного мира является устойчивое развитие экономики, в том числе ее важнейшего звена – банковской системы .
Сформировались следующие концептуальные подходы развития банковской системы России
банковская система нуждается в значительных переменах
преобразования должны быть направлены на построение более устойчивой модели, адекватной требованиям рыночной экономики и международным стандартам
Обеспечение устойчивости банковской системы – глобальная задача
охватывающая макро- и микроуровень экономических отношений, не может быть решена без исследования методологических основ и конкретного инструментария выявления качественных состояний устойчивости, обуславливающих принятие стратегических и тактических решений
Действия Правительства Российской Федерации и Банка России
Снижены нормы отчислений банков в ФОР.
Принято решение по размещению на депозитах коммерческих банков временно свободных денежных средств федерального бюджета.
Банк России предоставляет банкам кредиты без обеспечения (условие - наличия соответствующих рейтингов, включая национальные).
Банк России получил право выступать участником торгов на фондовых биржах.
Государственной корпорации «АСВ» передана функция по предупреждению банкротства банков и выделено из бюджета 200 млрд. рублей для проведения санации банков.
Увеличена до 700 тысяч рублей сумма возмещения по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай.
ГК «Банк развития» (Внешэкономбанк)» предоставит 50 млрд. долларов США банкам и организациям для рефинансирования иностранных займов.
Банк России предоставит банкам Российской Федерации субординированные кредиты (займы) без обеспечения на общую сумму 950 млрд. рублей.
Увеличен уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» на 33,5 млрд. рублей.
Увеличивается взнос в уставный капитал ОАО «АИЖК» с 6 млрд. рублей до 66 млрд. рублей в целях поддержки рынка ипотечного кредитования.
Первоочередные мероприятия
Установить страховое покрытие депозитов физических лиц в размере 100% от вклада вне зависимости от суммы
Одобрить временное вхождение государства в капитал банков через приобретение привилегированных акций
Предоставить субъектам Федерации и муниципальным образованиям, бюджеты которых дотируются из федерального бюджета не более чем на 20 %, право размещать средства бюджетов на депозитах коммерческих банков в соответствии с методикой Минфина
Разрешить размещение в коммерческих банках средств пенсионной системы
Разработать меры предоставления государственных гарантий / страхования при кредитовании оборотного капитала компаний в отраслях, обеспечивающих национальную безопасность (добыча полезных ископаемых, производство и торговля продуктами питания, строительство, транспорт, связь) и МСБ
Обеспечить снижение ставки рефинансирования Банка России
Обеспечить контроль ставок кредитования банков в рамках беззалоговых аукционов Банка России
Среднесрочные мероприятия
Законодательно обеспечить внесудебное истребование залогов
Снизить ставки налога на прибыль в случае ее реинвестирования в собственный капитал банка
Снизить норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базель II
Законодательно обеспечить рефинансирование активов кредитных организаций
Упростить процедуры реорганизации кредитных организаций
Законодательно закрепить безотзывные вклады с повышенной ставкой
Провести объединение биржевых торговых площадок
Создать единый клиринговый центр и депозитарий
Существенно сократить законодательные ограничения на дистанционные банковские операции для физических лиц
Создать институт государственных гарантий
Основная проблема сегодня – отсутствие порядка и механизмов реализации форм поддержки производства и доведения их до конечных потребителей.
Формы поддержки кредитования
Гарантии;
Поручительства;
Субординированные кредиты;
Подкрепление банков ресурсами;
Субсидирование % ставок;
Контроль за использованием целевых ресурсов;
Реструктуризация задолженности;
Вхождение государства и банков в капитал предприятий.
Поддержка капитала банков
Снижение Н1 (до 8 %)
Увеличение соотношения субординированных кредитов к капиталу 1-ого уровня до 100%
Увеличение сроков этих кредитов
Снижение налогов на капитализируемую прибыль банков
Расширение доступа банков к ресурсам
отказ от рейтингов в пользу внутренних оценок Банка России;
удлинение срока беззалоговых кредитов до 3 лет;
проведение конкурсов для получения кредитов на высокоэффективные проекты;
Расширение кредитования малого бизнеса
Надзор в условиях кризиса
корректировка механизма оценки рисков по 254-П;
смягчение системы оценок финансового положения банков;
упрощение системы оценки соответствия требованиям к участию в системе страхования вкладов.
Текущий кризис в России вызван структурной слабостью экономики, несовершенством законодательной базы, регулирующей финансовую систему, а также зависимостью от внешних рынков капитала
Нам необходимо в короткий срок создать надежную национальную финансовую систему, ориентированную на внутренний рынок: переоценить риски и доходность размещения финансовых резервов России за рубежом, предусмотреть их инвестирование внутри страны и снизить зависимость российского бизнеса от внешних ресурсов
65