- •1 Теорема Кронекера-Капелли
- •2 Метод Крамера решения слу
- •4. Понятие градиента функции. Теорема о градиенте. Понятия матриц Гессе и Якоби.
- •3 Метод Гаусса решения слу
- •5 Т.О необх-х усл-х экстремума.
- •7. Понятие полож (отриц) опред-ти матрицы. Критерий Сильвестра
- •8. Классич метод поиска экстремума ф-и без ограничений
- •9 Метод множ-й Лагранжа
- •10 Условия Куна-Таккера
- •11 Формы представления злп
- •12 Графический метод решения злп
- •13 Двойств злп. Двойств лемма.
- •17 Классификация чм.
- •16. Понятие алгоритма в численных методах математического программирования. Понятия к-го приближения, итерации, сходимости, критерия останова
- •18 Метод наискорейшего спуска (подъема).
- •19. Метод сопряженных градиентов.
- •23. Базовые условия для задачи Дин.П.
- •20. Метод Ньютона.
- •21. Метод Ньютона-Рафсона.
- •22.Постановка задачи Динамического программирования (Дин.П.)
- •25. Метод прогонки.
- •28. Критерии пути
- •27.Осн понятия теории графов и сетей
- •81. Коалиционные игры - матем модели конфликтов с возм-тью создания коалиций.
- •82.Дележи и доминируемость по коалициям.
- •62. Защитные и уравнов.Смешан.Стратегии в ант.Играх. Цена игры в смеш.Стратегиях.
- •29. Задача о замене как задача поиска кратч пути
- •30. Задача поиска мин остовного дерева
- •32. Задача о потоке наименьшей ст-ти.
- •31. Задача о min потоке
- •33. Задача о кратчайшем и критическом путях.
- •34. Суть задачи и осн понятия календарнгое планирования.
- •35. Правила построения сетевой модели проекта.
- •36. Построение сетевого графика проекта
- •37. Временные параметры сетевых графиков. Критич путь.
- •38. Задачи оптимизации проектов. Методы их решения.
- •40. Однопродуктовая статическая модель без дефицита
- •45. Позиционная форма бескоалиционной игры
- •39. Постановка задачи упр-ия запасами и осн. Понятия теории упр-ия запасами.
- •41. Однопродуктовая статическая модель с дефицитом.
- •42. Однопродуктовая статическая модель без дефицита с учетом дисконта.
- •43. Основные понятия теории игр
- •44. Нормальная форма бескоалиционной игры
- •46. Понятие решения игры. Осн. Принципы, опред. Реш. Игры.
- •47. Доминирующие и доминируемые стратегии. Равновесие в доминирующих стратегиях.
- •48. Равновесие по Нэшу.
- •50. Сильное равновесие по Нэшу.
- •49. Теорема Нэша. Решение задачи о конкуренции с помощью теоремы Нэша (на примере)
- •51. Оптимальность по Парето
- •53. Равновесие в защитных (максиминных) стратегиях
- •52. Равновесие Штакельберга
- •54. Смешанные стратегии
- •56. Равновесие в защитных (максиминных) стратегиях.
- •63. Теорема Неймана:
- •57. Задача поиска равн-ия в защитн.См.Страт.Как злп.
- •58.Геометрическая интерпретация игры. Платежное мн-во.
- •59.Антагонистические игры.
- •60. Верхняя, нижняя и чистая цены игры.
- •61. Решение ант.Игры в чистых стратегиях
- •85. Вектор Шепли.
- •64. Решение ант.Игры в смеш. Стратегиях методом лин прогр-я
- •65. Графический метод решения ант.Игры размера mx2 (2xn)
- •67. Критерий Лапласа.
- •68. Критерий ожидаемого значения (Баейса).
- •66.Содержание и формы представления игры против природы
- •69. Критерии гарантированного рез-та: min max и max min
- •70. Критерий Сэвиджа.
- •71. Критерий Гурвица.
- •72. Критерий Неймана-Пирсона.
- •73. Рандомизированные решения.
- •75.Доминир-ть реш-й в играх против природы. Мн-во допустимых реш-й.
- •74. Геометрическая интерпретация игры против природы. Платежное мн-во.
- •76. Поиск оптим ранд.Решений по критерию ожидаемого значения (Байеса).
- •77.Поиск оптим рандомизир-х решений по критерию гарантированного рез-та (максимину, минимаксу)
- •78. Кооперативное поведение в конфликтных ситуациях.
- •79. Доминируемость совместимых смешанных стратегий.
- •80. Задача о переговорах. Переговорное мн-во.
42. Однопродуктовая статическая модель без дефицита с учетом дисконта.
Рассмотрим модель с мгновенным пополнением запаса при отсутствии дефицита. Пусть на приобретаемый рес-с имеется дисконт в зависим. от объема заказа. Цены на ед.заказа равны:
с1 при размере заказа y<q
с2≤c1, при y≥q.
q – точка разрыва цены (объем партии, покупаемых ресурсов, при к-ом цена снижается)
Суммарные затраты в ед-цу времени будут равны:
S1(y) = Kβ/y + h/2*y + c1β, если y<q, (1).
S(y) = S2(y) = Kβ/y + h/2*y + c2β, если y≥q
Отсюда следует, что значения ф-ий S1(y) и S2(y) отличаются только на константу. Пренебрегая влиянием дисконта, обозн ч/з ym размер заказа, при кот. достигает min как S1(y), так и S2(y). По ф-ле Уилса имеем: ym = √2Kβ/h. В рез-те построения графика и анализа расположения зон, находящихся после определения γ из уравнения S2(γ)=S1(ym), получаем искомое значение y* размера заказа, минимиз-го общ. изд-ки в ед-цу времени с учетом дисконта на приобретаемые рес-сы.
ym, если q<ym
y* = γ, если ym≤q<γ
ym, если q≥γ
43. Основные понятия теории игр
Игрой наз.матем.модель конфликтной ситуации, а игроками конфликтующие стороны.
Ходом игрока наз.выбор и осущ-е 1 из разрешенных правилами действий. Ходы различ-ся на личные (осознанные) и случайные (неосознанные).
Чистой стратегией игрока наз.сов-ть правил, опред-х выбор его действий в зав-ти от складываемой обстановки.
Цель игры для кажд.игрока сост в желании получить max большой выигрыш.
Игра наз.парной, если в ней участв 2 игрока и множественной, если игроков >2.
Парная игра наз.антогонистической, если сумма выигрышей игроков постоянна. Антогоническая игра наз-ся игрой с нулевой суммой или справедливой игрой, если выигрыш одного игрока =проигрышу другого.
Игра нааз.конечной, если у кажд.игрока есть конечное число стратегий, и бесконечной в противном случае.
Множественная игра наз.коалиционной, если в ней предусмотрено объед-е игроков в коалиции с целью получения наиб.прибыли. И бескоалиционной в противном случае, когда кажд.действует сам за себя.
Конфликты, в кот.очередность действия игроков не имеет зн-я опис-ся играми в норм форме. Конфликты, в кот.большое значение имеет очередность ходов соперника опис-ся многошаговыми играми или играми в позиционной форме (позиционными играми).
44. Нормальная форма бескоалиционной игры
Имеется N игроков G1, G2,…, GN. У кажд. Gi игрока имеется конечный набор чистых стратегий si={s1i,s2i,…,snii }. Игроки одновременно и независ друг от друга выбир свои стратегии sk€S в результате чего образуется ситуация (профиль стратегии) s→=(S1,S2,…,SN ). После чего кажд.игрок Gk получ выигрыш в размере Нк(s→), Нк(s→)-заданная ф-я выигрышей игрока Gк в ситуации s→. Конечная задача игрока заключ в стратегии, макс-ции их выигрышей.
В случае парной игры в норм форме ¥ ситуация опр-ет пару чисел- выигрышей игроков. Сов-ть таких пар чисел наз.платёжной биматрицей, а соотв-щая игра биматричной игрой. Биматричные игры явл-ся самыми простыми играми.
55. Равновесие Нэша в см. стратегиях.
Ситуация µ→* = (µ*1, µ*2,…, µ*N) в см.-стратегиях наз. равновесием Нэша, если для ¥ Gi справ-во:
Ki (µ*→) ≥ Ki (µ*→//µi’), (1). Смешанная теория Нэша:
Если равновесная по Нэшу см. стратегия µl* игрока Gl входит в равновесие Нэша µ*→ в см-стратегиях и приписывает положит. вер-ть реализ. чистой стратегии Si игрока Gi, то тогда справ-во: Ki (µ*→// si) = Ki (µ*→),. Соотнош. играет важную роль в опр-ии оптим. см-стратегий по Нэшу.