- •1.Економіка як об'єкт моделювання.
- •2.Проблеми методології макроекономічного аналізу.
- •3.Еволюційна та синергетична економіка.
- •4.Системні властивості економічних рішень.
- •5.Моделювання як метод наукового пізнання.
- •6.Особливості математичного моделювання економіки.
- •7.Економіка як складна система з внутрішньо притаманним ризиком.
- •8.Випадковість і невизначенність економічного розвитку.
- •9.Елементи класифікації економіко - математичних моделей.
- •10.Етапи економіко-математнчного моделювання.
- •11.Алгоритмічні та імітаційні моделі в економіці та підприємництві.
- •12.Теоретичні основи методу статистичного моделювання.
- •13.Послідовність створення математичних імітаційних моделей.
- •14.Модель організації рекламної компанії.
- •15.Моделі взаємозаліку боргів підприємств.
- •16.Модель оцінювання ринкової вартості підприємства.
- •17.Модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів.
- •18.Прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику.
- •19.Загальне поняття та економічний зміст виробничої функції.
- •20.Види виробничих функцій. Макроекономічні виробничі функції.
- •21.Моделювання систем рейтингового управління.
- •22.Рейтинг як засіб класифікації економічних об'єктів.
- •23.Моделювання рейтингового оцінювання вищого навчального закладу.
- •24.Моделі поведінки споживачів. Рівняння Слуцького.
- •25.Моделі фірми та поведінки фірми на конкурентних ринках.
- •26.Моделі взаємодії споживачів і виробників.
- •27.Мікроекономічне моделювання банківської діяльності.
- •28.Моніторинг стохастичної динаміки фінансового ресурсу комерційного банку.
- •29.Рекурентні моделі динаміки фінансових ресурсів.
- •30.Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу.
- •31.Економіко-математична модель міжгалузевого балансу.
- •32.Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників.
- •33.Традиційні макроекономічні моделі.
- •34.Класична модель ринкової економіки.
- •35.Модель Кейнса
- •36.Модель Солоу. “3олоте” правило накопичення.
- •37.Моделі аналізу макроекономічної політики.
- •38.Стабілізація системи. Моделі узгодженності цілей і засобів.
- •39.Фіскальний аспект динаміки боргу.
- •40.Аналіз та моделювання ринку товарів та послуг.
- •41.Аналіз та моделювання ринку грошей.
- •42.Моделювання динаміки очікувань та накопичення приватного багатства.
- •43.Загальна модель макроекономічної динаміки.
- •44.Рівняння динаміки державного боргу.
- •45.Загальні умови стабілізації державного боргу.
- •46.Умова арбітражу та ефективний ринок.
- •47.Стійкий розв'язок рівняння боргу.
- •48.Моделювання позики держави й накопичений борг.
- •49.Структура еволюційних моделей.
- •50.Марківська модель заміщення чинників виробництва.
43.Загальна модель макроекономічної динаміки.
Отже, в цілому модель макроекономічної динаміки являє собою систему із семи рівнянь із сімома невідомими і має вигляд:
(15.20)
Розгляньмо на вербальному (інтуїтивному) рівні структуру даної моделі, котра синтезована в працях Т. Сарджента1 і С. Тар-новського2.
Система (15.20) складається зі статичного блоку, котрий за умови сумісності дозволяє обчислити значення в точці рівноваги п'ятьох функцій: а також т чи b (відповідно до обраної
політики фінансування державного бюджету), котрі залежать від параметрів системи. Реакції макроекономіки на зміни параметрів системи наведені в таблиці 15.1, де символ «?» означає невизначеність знака відповідної похідної.
КОРОТКОСТРОКОВІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ
Таблиця 15.1 дас цікаву інформацію щодо реакції макроекономіки на зміну урядових витрат, багатства, очікувань і грошової маси, аналіз котрих розширює наші уявлення про можливу поведінку макроекономіки в короткотерміновому періоді. Цей аналіз може бути використаний для генерування політики й обрання однієї з них на підставі використання концепції теорії гри з урахуванням ризику тощо.
Динаміка макроекономіки подана в (15.20) двома останніми рівняннями для інфляційних очікувань і накопичення приватного багатства, котрі є, власне, звичайними диференціальними неодномірними рівняннями. Ці рівняння, однак, суттєво нелінійні, оскільки їхня структура задана функціями, що залежать від фазових координат системи а також від інших параметрів. Зовнішній вплив чи управління визначаються обранням політики щодо фінансування державного бюджету. Для приватного багатства, що подається в (15.3), такими політиками може слугувати фінансування бюджетного дефіциту або за рахунок боргових зобов'язань, або за рахунок грошової емісії. Формально перша політика подана через апріорну фіксацію («номінальний якір») грошової маси в реальному вираженні тимчасом як друга - реальної вартості державного bopry
Структура динамічної моделі дає змогу досліджувати її як систему диференціальних рівнянь, залежних від параметрів.
У зв'язку з нелінійністю системи (15.20) досліджувати її поведінку зручно, попередньо здійснивши лінеаризацію в точці
, тобто редукувавши до лінійної системи, що має вигляд:
(15.21)
Для обчислення коефіцієнтів матриці лінеаризованої системи використовують значення реакцій макроскоиоміки, наведені в таблиці 2.1. Аналіз структури матриці переходу системи (15.21) дозволяє зробити висновок щодо нестійкості макроекономічної динаміки в загальному випадку. Обчислення коефіцієнтів матриці переходу в точці рівноваги показує невід'ємність її сліду через додатність першого коефіцієнта, що знаходиться на головній діагоналі. Умова була встановлена в аналізі кривої Фі-
ліпса. Для перехідної економіки, зокрема, можна очікувати виникнення власних значень матриці з уявними частинами (через допустимість того, що 3 економічного погляду цс означає, що в загальному випадку фінансування бюджетного дефіциту тягне за собою зростання державного боргу, котрий неможливо редукувати до стаціонарного стану.
Прямий аналіз коренів характеристичного рівня, що відповідає даній системі, дуже складний, оскільки аналітичний вигляд коренів громіздкий.
Скористаймось економічними міркуваннями. Нехай система(15.20) перебуває в стаціонарному стані: Якщо державний бюджет зводиться з дефіцитом, то система виводиться зі стаціонарного стану. Бюджетний дефіцит стимулює виробництво, котре зростає разом із відсотком і фактичною інфляцією. Підвищення рівня фактичної інфляції сприяє зростанню інфляційних очікувань, що ще більшою мірою прискорює інфляційний процес. Розміщення урядом нових боргів на відкритому ринку сприяє накопиченню приватного багатства. Усі ці процеси мають яскраво виражений нестійкий характер. Водночас зростання фактичної інфляції підвищує інфляційний податок і ставку номінального відсотка, і якщо ефекти досить великі, то в принципі можна вести мову про стійкість макроекономічної динаміки