- •1.Економіка як об'єкт моделювання.
- •2.Проблеми методології макроекономічного аналізу.
- •3.Еволюційна та синергетична економіка.
- •4.Системні властивості економічних рішень.
- •5.Моделювання як метод наукового пізнання.
- •6.Особливості математичного моделювання економіки.
- •7.Економіка як складна система з внутрішньо притаманним ризиком.
- •8.Випадковість і невизначенність економічного розвитку.
- •9.Елементи класифікації економіко - математичних моделей.
- •10.Етапи економіко-математнчного моделювання.
- •11.Алгоритмічні та імітаційні моделі в економіці та підприємництві.
- •12.Теоретичні основи методу статистичного моделювання.
- •13.Послідовність створення математичних імітаційних моделей.
- •14.Модель організації рекламної компанії.
- •15.Моделі взаємозаліку боргів підприємств.
- •16.Модель оцінювання ринкової вартості підприємства.
- •17.Модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів.
- •18.Прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику.
- •19.Загальне поняття та економічний зміст виробничої функції.
- •20.Види виробничих функцій. Макроекономічні виробничі функції.
- •21.Моделювання систем рейтингового управління.
- •22.Рейтинг як засіб класифікації економічних об'єктів.
- •23.Моделювання рейтингового оцінювання вищого навчального закладу.
- •24.Моделі поведінки споживачів. Рівняння Слуцького.
- •25.Моделі фірми та поведінки фірми на конкурентних ринках.
- •26.Моделі взаємодії споживачів і виробників.
- •27.Мікроекономічне моделювання банківської діяльності.
- •28.Моніторинг стохастичної динаміки фінансового ресурсу комерційного банку.
- •29.Рекурентні моделі динаміки фінансових ресурсів.
- •30.Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу.
- •31.Економіко-математична модель міжгалузевого балансу.
- •32.Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників.
- •33.Традиційні макроекономічні моделі.
- •34.Класична модель ринкової економіки.
- •35.Модель Кейнса
- •36.Модель Солоу. “3олоте” правило накопичення.
- •37.Моделі аналізу макроекономічної політики.
- •38.Стабілізація системи. Моделі узгодженності цілей і засобів.
- •39.Фіскальний аспект динаміки боргу.
- •40.Аналіз та моделювання ринку товарів та послуг.
- •41.Аналіз та моделювання ринку грошей.
- •42.Моделювання динаміки очікувань та накопичення приватного багатства.
- •43.Загальна модель макроекономічної динаміки.
- •44.Рівняння динаміки державного боргу.
- •45.Загальні умови стабілізації державного боргу.
- •46.Умова арбітражу та ефективний ринок.
- •47.Стійкий розв'язок рівняння боргу.
- •48.Моделювання позики держави й накопичений борг.
- •49.Структура еволюційних моделей.
- •50.Марківська модель заміщення чинників виробництва.
34.Класична модель ринкової економіки.
Класичну модель ринкової економіки можна розглядати як систему взаємопов'язаних моделей, кожна з яких відбиває поведінку одного з трьох ринків: робочої сили, грошей, товарів.
Модель найбільше підходить для опису економіки з досконалою конкуренцією.
а) Ринок робочої сили
Цей ринок, як і інші, описується за допомогою трьох залежностей: функції попиту, функції пропозиції та умови рівноваги.
У класичній моделі функція попиту на робочу силу виводиться з таких двох гіпотез:
підприємства повпістю є конкурентними за наявності пропозиції товарів і найму робочої сили;
за решти рівних умов граничний продукт праці знижується зі зростанням обсягів робочої сили.
Позначення:
p - ціна продукту,
F=F(K,L) - макроекономічна виробнича функція, де K - фонди, L - чисельність зайнятих,
П - прибуток,
LD - крива попиту,
LS - крива пропозиції,
- граничний продукт праці у вартісному вираженні,
w - середня ставка заробітньої плати.
, , - необхідна умова максимуму прибутку, , то друга гіпотеза - умова максимума прибутку.
,
Оскільки , тобто зі зростанням реальної заробітної плати попит па робочу силу спадає.
Пропозиція робочої сили також є функцією від реальної заробітної плати.Припускається постулат класичної теорії: чим більшою буде реальна заробітна плата, тим більшою буде іі пропошція робочої сили.
У рівновазі реальна заробітна плата дорівнює , а зайнятість - L0.
б) Ринок грошей
Теорія попиту на гроші (не враховуючи інші види фінансових активів) у класичній моделі грунтується па гіпотезі, за якою сукупний попит на гроші - це функція грошового доходу (тобто , де Y - валовий внутрішній продукт у натуральному вираженні, р - ціна), ця функція (f) лінійна і прямо пропорційна грошовому доходу: , де пропозиція грошей розглядається як фіксована величина, екзогенно задана. На рисунку зображені лінії попиту і пропозиції грошей. Для кожного Y своя крива попиту.
Якщо за фіксованого Y ціна р < p0, то наявна надлишкова пропозиція грошей , у цьому разі припускається гіпотеза, за якою ціпи зростуть до рівня p0.
в) Ринок товарів
Попит на товари (плановані витрати) - це сума попиту на споживчі та інвестиційні товари . Згідно з моделлю , як функції норми відсотка , знижуються зі зростанням .
У класичній моделі попит на товари є функцією рівня зайнятості, що визначається на ринку робочої сили .
Умова рівноваги полягає у тому, що пропозиція товарів дорівнює попиту на товари .
г) Об'єднана (загальна) модель
Об'єднуючи рівняння та умови, що описують ринок робочої сили, грошей і товарів, отримасмо класичну модель у повному обсязі:
Ринок робочої сили: , , .
Ринок грошей: , , .
Ринок товарів: , , .
Зазначимо, що коли один із ринків виходить зі стану рівноваги, то й решта ринків також вийдуть із цього стану, і прямуватимуть до якогось нового стану динамічної рівноваги.
35.Модель Кейнса
Класична модель давала відповідь на задачу щодо пошуку рівноваги в економіці в умовах повної зайнятості. Але як знайти рівновагу, коли економіка характеризується масовим безробіттям?
Вважається, що існує ринок грошей, відмінний від ринку облігацій. Розглядаються три види активів: гроші, облігації, фізичний капітал. Відносна ціна грошей, виражена в облігаціях. - це ставка відсотка по облігаціях. Припускається гіпотеза, що в умовах рівноваги норма прибутку на фізичний капітал (тобто на наявний запас інвестицій юварів) дорівнює ставці доходів за облігаціями.
Отже, друга відмінність моделі - відстежити, як грошово-кредитнаа політика виливає на виробництво.
Розгляньмо у цьому випадку критерій максимуму прибутку щодо капіталу (фондів) за фіксованого рівня зайнятості:
, ; (тобто гранична продуктивність фондів у вартісній формі дорівнює нормі прибутку).
Припустимо, що з якихось причин попит E (на продукцію) виявився меншим за пропозицію Y0 за умови повної зайнятості.
У цьому випадку, як вважав Кейнс, фактично вироблений кінцевий продукт Y дорівнюватиме попиту Y=E, тобто Y<Y0.
Це негайно вплине на ринок робочої сили, оскільки за решти рівних умов менший обсяг продукту можна виготовити за меншої чисельності працівників, тобто L<L0.
Отже, якщо в класичній моделі рельна заробітна плата визначала чисельність зайнятих , то в моделі Кейнса попит на товари E визначає рівень зайнятості L, при цьому L0-L і є тим рівнем безробіття, який диктується ринком грошей і товарів. Розгадка тут у тім, що виробники не спроможні продати стільки, скільки вони прагнуть, а виробляють і продають лише в обсязі попиту. Тому крива попиту на робочу силу, котра виводилася за гіпотези максимізації прибутку, не може бути використана.
Отже, основні новації моделі Кейнса порівняно з класичною моделлю:
рівновага на ринку товарів досягається за рівності прогнозованого попиту і фактичної пропозиції;
фактичний попит на робочу силу визначається у співвідношенні з фактично запитуваним продуктом, а отже, рівновага на ринку робочої сили може досягатись тоді, коли ринок товарів перебуває в рівновазі.
Модель Ксйнса записується у вигляді:
Ринок робочої сили: , .
Ринок грошей: , , , , Lq(r) - попит на облігації.
Ринок товарів: , , , ; .
Розгляньмо рівновагу на ринку товарів, узявши, наприклад, гіпотезу, що залежності C(Y), I(r) є лінійними: ( ); ( )
, , тобто крива рівноваги на ринку товарів (крива IS) є лінійно-спадпою функцією r і, отже, за фіксованого значення r має єдине рівноважне значення .
Розгляньмо тепер рівновагу на ринку грошей. Припустимо, що попит на облігації Lq(r) лінійно залежить від r: . Умова рівноваги: , , тобто крива рівноваги на ринку грошей (LM) є зростаючою лінійною функцією r, о і же. за фіксованого r маємо єдине рівноважне значення .
Загальна рівновага на ринку грошей і товарів досягається за умови: , зазначимо, що точка рівноваги (Y0, r0) (точка перетину ліній IS i LM) - єдина. Загальна рівноваuа на ринках грошей і товарів однозначно визначає фактичпу погребу в робочій силі: Y0.=F(K,L0). .
У першому квадранті т\ г зображені лінії IS i LM , у четвертому квадранті - виробнича функція економіки (ВФ) як функція L, у третьому квадранті криві попипу і пропозиції на робочу силу.
Модифікацією підходу Кейнса є монетаристськип аналіз економіки (розвинутий на початку 70-х років XX століття М. Фрідменом). У чому ж полягає сутність відмінностей підходів Кейнса і Фрідмена? Кейнс уважав, що найбільш значний вплив на зміну основних макроекономічних показників справляє попит на товари, а на думку Фрідмена, головне - це контроль за пропозицією грошей. Монетарне™ також переконані в тому, що спекулятивний попит на гроші не залежить від ставки відсотка, тому збільшення пропозиції грошей призводить до зростання цін, а не обсягів виробництва, як це випливало б з моделі Кейнса. За їх твердженнями, грошово-кредитна політика не може суттєво вплинути у довготерміновому плані па реальний обсяг виробництва та стан безробіття, хоча у короткотерміновому - це є можливим.
Як свідчить досвід України та інших країн, інколи справджується підхід Кейнса, а інколи - Фрідмена: невисокого рівня і контрольована державою інфляція - діє кейнсіанський підхід; гіперінфляція і слабкий контроль держави - монетаристський підхід.