- •Конспект лекцій
- •Лекція 1. Загальна характеристика спеціалізованих комп’ютерних систем (скс)
- •Проблеми розробки математичного та програмного забезпечення скс
- •Особливості архітектури скс
- •Основні функції ос
- •Контрольні запитання
- •Випадкові процеси з дискретним і безперервним часом. Марківський ланцюг
- •Контрольні запитання
- •Рекомендована література
- •3, Лекція 3 .Математична модель для оцінки часу виконання програми
- •Контрольні запитання
- •4.Лекція 4 Потоки подій
- •Потік подій. Найпростіший потік і його властивості.
- •Пуассоновські потоки подій і безперервні Марковські ланцюги.
- •Граничні ймовірності станів.
- •Контрольні запитання
- •Граф процесу загибелі та розмноження у загальному вигляді. Граничні ймовірності станів моделі.
- •Контрольні запитання
- •Рекомендована література
- •6Лекція 6.. Теорія масового обслуговування. Завдання теорії
- •Умовні позначення видів моделей масового обслуговування.
- •Контрольні запитання
- •Багатоканальна смо з відмовами.
- •Контрольні запитання
- •Багатоканальна смо з очікуванням
- •Контрольні запитання
- •Рекомендована література
- •9. Лекція 9. Багатоканальна смо з очікуванням та нетерплячими заявками
- •Змістовна постановка задачі
- •Вирішення задачі
- •Контрольні запитання
- •Основні характеристики смо.
- •Багатоканальні замкнуті смо
- •Контрольні запитання
- •Рекомендована література
- •11 Лекція11.
- •Смо з відмовами.
- •Одноканальна смо з очікуванням.
- •Задача про простій верстатів.
- •Контрольні запитання
- •2. Характеристики вихідних потоків інформації
- •3. Диспетчерські програми операційної системи
- •Використання динамічних пріоритетів
- •Контрольні запитання
- •Висновки
- •14. Лекція 14. Вкладені ланцюги Маркова
- •Метод вкладених ланцюгів Маркова
- •Задача простою верстатів
- •Контрольні запитання
- •Контрольні запитання
- •2. Приклад вирішення задачі методом динаміки середніх
- •Контрольні запитання
- •Рекомендована література
- •17. Лекція 17.
- •Рекомендована література.
Контрольні запитання
Що визначає поняття «точка регенерації».
Яке визначення вкладеного ланцюга Маркова.
Який алгоритм побудови ланцюга Маркова для класичної задачі про простій верстатів для конкретної їх кількості.
Чи збігаються значення граничних ймовірностей стану для вкладеного марківського ланцюга та досліджуваного не-марківського процесу.
Рекомендована література
Г. Вагнер. Основы исследования операций. Том 3, «Мир», М., 1973.
15. Лекція 15.
Побудова вкладеного марківського ланцюга для
приорітетних на-марківських моделей
План лекції
Приорітетна модель із кінцевим джерелом.
Приорітетна модель із кінцевим джерелом
Розглянемо такий варіант завдання про простій верстатів, при якій один з верстатів має відносний пріоритет в обслуговуванні. Будемо називати його особливим джерелом, у відмінності від інших не особливих.
Уважаємо , що час обслуговування постійний, тобто tобс=1/=const, а надходження вимог від особливого джерела з інтенсивністю 2 , а не особливого – з інтенсивністю 1. потоки вимог від джерел мають пуассонівський розподіл. Заявки від не особливих джерел обслуговуються в порядку надходження.
За аналогією з попереднім випадком побудуємо матрицю для марківських переходів, що описують стан системи в момент часу, розділений інтервалами тривалістю 1/ .
При цьому стан буде описуватися вектором Zij=Z(i,j), де i=0,1; j=0,m, тобто кількість особливих джерел –1; число не особливих джерел -m .
Загальний вид матриці наведено в таблиці.
Матриця марківських переходів.
|
00 |
01 |
02 |
… |
0 ( m-1) |
0m |
10 |
11 |
12 |
… |
1( m-1) |
1m |
00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
02 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0( m-1) |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
0m |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
10 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
11 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1( m-1) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
1m |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Відповідно до цієї матриці переходів для граничних ймовірностей станів вкладеного ланцюга Маркова можна записати наступну систему рівнянь.
h1 – імовірність того , що за час 1/ від особливого джерела надійде вимога на обслуговування;
h0 – імовірність того, що за час 1/ від особливого джерела вимога на обслуговування не надійде.
h0=exp(-2), де 2=2/
h1= 1-exp(-2).
Для одержання рекурентних формул для обчислення шуканих імовірностей Zij підставимо вираз Z1j в останній доданок Z0j , одержимо:
Після деяких перетворень цей вираз перепишемо як:
Випишемо доданок, що містить Z0(j+1) за знак суми й перепишемо перше рівняння раніше отриманої системи рівнянь із урахуванням вираження (1)
Приводячи подібність відносно Z0(j+1) , одержимо
Як і у випадку попередньої моделі припустимо Z00=q Z00 і, використовуючи отримане рекурентне співвідношення, визначимо всі значення Z0(j+) , а потім із другого рівня системи – всі значення Z1j ; j=0,m.
Перехід до деяких значень Z0j і Z1j як це було виконано на попередній моделі
Шукані ймовірності Pij легко можна обчислити по формулах перерахування, аналогічно попередньому випадку.
Імовірність P0* - стаціонарну ймовірність того, що заявка особливого джерела не перебуває в черзі може бути визначена як
А середня величина довжини черги не особливих джерел Е(n) як