- •Анализ и прогнозирование финансовых процессов
- •Глава 1. Математические методы и модели как средства исследования экономических процессов ………………………………………………………….7
- •Глава 8. Построение доверительных интервалов прогнозов ………………….210
- •Глава 9. Анализ и прогнозирование финансовых процессов на базе рассмотренных моделей ………………………………………………………….232
- •Предисловие
- •Глава 1. Математические методы и модели как средства исследования экономических процессов
- •1.1. Экономико-математические методы и модели исследования экономических процессов
- •1.2. Разновидности экономико-математических моделей и методов
- •1.3. Программные средства анализа экономических данных
- •1.4. Методика статистического анализа и прогнозирования данных
- •Контрольные вопросы
- •Глава 2. Исследование структуры временных рядов экономических показателей
- •2.1. Понятие временного ряда
- •В таблице 2.4 представлен ряд динамики средних величин - Среднедушевые номинальные денежные доходы населения России в месяц,
- •2.2. Структура временного ряда
- •2.3. Оценивание однородности и направленности изменений финансовых процессов, представленными временными рядами
- •2.4. Статистические показатели измерения динамики финансовых процессов
- •2.5. Показатели и критерии устойчивости и колеблемости развития финансовых процессов
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 3. Прогнозирование финансовых процессов с использованием кривых роста
- •3.1. Основные этапы прогнозирования с использованием кривых роста
- •3.2. Характеристика кривых роста
- •3.3. Методы выбора кривых роста для выравнивания
- •3.4. Методы оценки параметров кривых роста
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 4. Сезонные колебания в финансовых процессах
- •4.1. Исследование сезонных колебаний в финансовых процессах
- •4.2. Статистические критерии выявления сезонных колебаний
- •4.3 Показатели измерения сезонности
- •4.4. Моделирование тренд-сезонных временных рядов
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 5. Адаптивные методы прогнозирования
- •5.1. Сущность адаптивных методов
- •5.2. Экспоненциальное сглаживание
- •5.3. Полиномиальные адаптивные модели
- •5.4. Адаптивные модели прогнозирования сезонных процессов
- •5.5. Метод эволюции
- •5.6. Модели авторегрессии и скользящего среднего
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 6. Оценка точности и адекватности модели
- •6.1. Оценка адекватности модели
- •Проверка равенства математического ожидания уровней ряда остатков нулю.
- •6.2. Оценка точности модели
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 7. Применение регрессионных моделей для прогнозирования
- •7.1.Типы регрессионных моделей
- •7.2. Определение зависимости между моделируемыми показателями и определяющими их факторами
- •7.3. Оценка тесноты линейной и нелинейной связи
- •7.4. Линейная модель парной регрессии. Оценка значимости параметров линейной регрессии
- •7.5. Нелинейная регрессия
- •Полиномы разных степеней -;
- •7.6. Модель множественной регрессии
- •7.7. Отбор факторов при построении модели множественной регрессии. Мультиколлинеарность
- •7.8. Регрессионные модели с фиктивными переменными
- •7.9. Прогнозирование в регрессионных моделях
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 8. Построение доверительных интервалов прогнозов
- •8.1. Методы и критерии, используемых при построении доверительных интервалов
- •8.2. Доверительные интервалы при получении оценок по моделям регрессии
- •8.3.Оценка доверительных интервалов в моделях экономического прогнозирования
- •Доверительный интервал для тренда в общем виде определяется как
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 9. Анализ и прогнозирование финансовых процессов на базе рассмотренных моделей
- •9.1. Алгоритм методики оценивания доверительных интервалов прогнозов
- •9.2. Практическая реализация методов прогнозирования
- •(По индексам)
- •Контрольные вопросы и задания
- •Литература
- •Шелобаев Сергей Иванович
Контрольные вопросы и задания
Перечислите основные шаги алгоритма моделирования тренд-сезонного экономического процесса.
В таблице приведены данные по выручке от реализации лако-красочной продукции, млн. руб.
-
Месяц
1 год
2 год
3 год
I квартал
22 095.00
26 581.00
24 880.00
II квартал
26 541.00
26 197.00
37 077.00
III квартал
37 347.00
40 389.00
57 016.00
IV квартал
37 590.00
38 086.00
44 843.00
а) Построить модель регрессии с включением фактора времени и фиктивных переменных.
б) Построить точечный прогноз на четыре шага вперед.
в) Построить интервальный прогноз на тот же период при достоверности прогноза 85%.
г) Результаты прогнозирования изобразить на графике.
По данным задания 2:
а) Построить аддитивную модель Хольта-Уинтерса с параметрами сглаживания и мультипликативную модель Холта-Уинтерса с параметрами сглаживания .
б) Оценить качество построенных моделей и выбрать лучшую.
в) По лучшей модели построить точечный прогноз на четыре шага вперед.
г) Построить интервальный прогноз на тот же период при достоверности прогноза 75%.
д) Результаты прогнозирования изобразить на графике.
Литература
Айвазян С.А. Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное издание под ред. Айвазяна С.А. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471 с.
Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ. -М.: Физматгиз, 1963. - 500 с.
Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. -М.: Мир, 1976. - 755 с.
Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И. Методы и модели оптимизации ресурсов субъектов рынка: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1998
Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И. Принятие решений. Интегрированные интеллектуальные системы: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003
Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И., Давыдова Т.Ю. Управление персоналом. Модели управления: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005
Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И., Давыдова Т.Ю. Информационные системы и технологии. Экономика. Управление. Бизнес.: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006
Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И. Оптимизация банковских процессов и принятия решений. – М.: Высшая школа, 1999. – 608 с.
Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование.- М.: Финансы и статистика, 2001. – 228 с.
Балдин К.В., Быстров О.Ф., Соколов М.М. Эконометрика: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 254 с.
Баласанов Ю.Г. Дойников А.Н. Королев М.Ф., Юровский А.Ю. Прикладной анализ временных рядов с программой ЭВРИСТА. Центр СП «Диалог» МГУ, 1991. – 328 с.
Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. – М.: Мир, 1989. – 540 с.
Бендат Дж., Пирсол А. Применение корреляционного и спектрального анализа. – М.: Мир, 1979. – 311 с.
Бигель Дж. Управление производством. Количественный подход. – М.: Мир, 1993. – 305 с.
Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Пер. с англ. - М.: Мир, вып.1, 1974. - 197 с.
Бриллинджер Д. Временные ряды. Обработка данных и теория. - М.: Мир, 1980. -536 с.
Вайну Я.Я. - Ф. Корреляция рядов динамики. - М.: Статистика, 1977. - 118 с.
Гинсбург А.М. Сезонность и сезонные колебания. – М.: Гостехиздат, 1929. – 39 с.
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 2000. – 479 с.
Гольдштейн А.И. Теоретическая разработка вопросов исчисления сезонных изменений и новый метод их исчисления. - В кн.: Труды конъюнктурного института. -М.: Изд. ЦСУ СССР, 1929.- с. 19-33.
Горчаков А.Л., Орлова Н.В. Компьютерные экономико-математические модели. М.: ЮНИТИ, 1995. – 136 с.
Гренджер К., Хатанака М. Спектральный анализ временных рядов в экономике. Пер. с англ. - М.: Статистика, 1972. - 311 с.
Дженкинс Г., Ваттс Д. Спектральный анализ и его приложения. Пер. с англ. - М.: Мир, вып I, 1971. - 316 c.
Дженкинс Г., Ваттс Д. Спектральный анализ и его приложения. Пер. с англ. - М.: Мир, вып.2, 1971. - 455 с.
Джонстон Дж. Эконометрические методы. – М.: Статистика, 1980. – 444 с.
Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 402 с.
Евсюков В.В., Трошин С.В., Шибаев Л.Л. Шелобаева И.С. Информационная безопасность в банковском деле. Тула, изд. Центр ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2001.- 186 с.
Кендэлл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. Пер. с англ. - М.: Наука, 1976. - 736 с.
Кильдишев Г.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. - М.: Статистика, 1973. - 103 с.
Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей. – М.: Финстатинформ, 2000. – 246 с.
Кобринский Н.Е., Кузьмин В.И. Точность экономико-математических моделей. - М.: Финансы и статистика, 1981. -254 с.
Крамер Г. Математические методы статистики. Пер. с англ.- М.: Мир, 1975. - 648 с.
Кузьмин В.И., Половников В.А., Новиков А.И. Методы научно-технического прогнозирования. - М.: МЭСИ, 1980. - 126 с.
Кулаичев А.П. Методы и средства анализа данных в среде Windows. – М.: Информатика и компьютеры, 1998. – 270 с.
Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. М.: Дело, 1998. – 304 с.
Левицкий Е.М. Адаптивные экономические модели. - Новосибирск: Наука, 1981.- 222 с.
Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. - М.: Статистика, 1979. - 253 с.
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 6-е изд., перер. и доп. – М.: Дело, 2004. – 576 с.
Орехов Н.А., Лёвин А.Г., Горбунов Е.А. Математические методы и модели в экономике: Учебное пособие для вузов/ под ред. Проф. Н.А. Орехова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 302 с.
Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде Excel. – М.: Финстатинформ, 2000. – 136 с.
Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2007. – 365 с.
Половников В.А. Анализ и прогнозирование транспортной работы морского флота. – М.: Транспорт, 1983. – 224 с.
Половников В.А., Горчаков А.А. Модели и методы экономического прогнозирования. - М.: МЭСИ, 1980. -116 с.
Половников В.А., Скучалина Л.М. Методы и модели экономического прогнозирования. - М.: МЭСИ, 1981. -78 с.
Справочник по прикладной статистике. В 2-х т. Т. 1: Пер. с англ. /Под ред Э. Ллойда, У. Ледермана, Ю.Н. Тюрина. – М.: Финансы и статистика, 1989. - 510 с.
Справочник по прикладной статистике. В 2-х т. Т. 2: Пер. с англ. /Под ред Э. Ллойда, У. Ледермана, С.А. Айвазяна, Ю.Н. Тюрина. – М.: Финансы и статистика, 1990. - 526 с.
СтатЭксперт. Программа статистического анализа и прогнозирования СтатЭксперт: Руководство пользователя – М.: Росэкспертиза, 1996. – 196 с.
СтатЭксперт. Программные продукты серии «Олимп». – М.: Росэкспертиза, 1996. – 87 с.
Тинтнер Г. Введение в эконометрию. Пер. с немецк. - М.: Статистика, 1965. - 361 с.
Тинтнер Г., Фелс Э. Методы экономических исследований. - М.: Прогресс, 1971. - 151 с.
Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика: Учебник. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 512 с.
Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 528 с.
Уотшем Т.Дж., К. Паррамоу Количественные методы в финансах. – М.: ЮНИТИ, 1999. –527 с.
Финансовая математика: Математическое моделирование финансовых операций: Учеб. пособие/ под ред. В.А. Половникова и А.П. Пилипенко. – М.: Вузовский учебник, 2004. – 360 с.
Хеннан Э.Д. Анализ временных рядов. Пер. с англ. - М.: Наука, 1964. - 215 с.
Хеннан Э.Д. Многомерные временные ряды. Пер. с англ. - М.: Мир, 1974. - 575 с.
Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами. – М.: Мир, 1973. – 957 с.
Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. - М.: Статистика, 1977. - 199 с.
Шатаев И.М. Сезонные колебания в бытовом обслуживании. -М.: Легкая индустрия, 1977. - 49 с.
Швырков В.В., Швыркова Т.С. Моделирование внутригодичных колебаний спроса. - М.: Статистика, 1973. - 174 с.
Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах и бизнесе: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
Шелобаев С.И. Экономико-математические методы и модели: учебное пособие для вузов – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 – 287 с.
Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. – 576 с.
Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб.пособие для вузов/ Под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с.
Приложение 1
Значение Fα,n1,n2 – критерия Фишера – Снедекора
(n1 – число степеней свободы для большей дисперсии;
n2 - число степеней свободы для меньшей дисперсии)
α= 0,05 | |||||||||||||||||||
n2 |
n1 | ||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
15 |
20 |
24 |
30 |
40 |
60 |
120 |
∞ | |
1 |
161 |
200 |
216 |
225 |
230 |
234 |
237 |
239 |
240 |
242 |
244 |
246 |
248 |
249 |
250 |
251 |
252 |
253 |
254 |
2 |
18,5 |
19,0 |
19,2 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
3 |
10,1 |
9,55 |
9,28 |
9,12 |
9,01 |
8,94 |
8,89 |
8,85 |
8,81 |
8,79 |
8,74 |
8,70 |
8,66 |
8,64 |
8,62 |
8,59 |
8,57 |
8,55 |
8,53 |
4 |
7,71 |
6,94 |
6,59 |
6,39 |
6,26 |
6,16 |
6,09 |
6,04 |
6,00 |
5,96 |
5,91 |
5,86 |
5,80 |
5,77 |
5,75 |
5,72 |
5,69 |
5,66 |
5,63 |
5 |
6,61 |
5,79 |
5,41 |
5,19 |
5,05 |
4,95 |
4,88 |
4,82 |
4,77 |
4,74 |
4,68 |
4,62 |
4,56 |
4,53 |
4,50 |
4,46 |
4,43 |
4,40 |
4,36 |
6 |
5,99 |
5,14 |
4,76 |
4,53 |
4,39 |
4,28 |
4,21 |
4,15 |
4,10 |
4,06 |
4,00 |
3,94 |
3,87 |
3,84 |
3,81 |
3,77 |
3,74 |
3,70 |
3,67 |
7 |
5,59 |
4,74 |
4,35 |
4,12 |
3,97 |
3,87 |
3,79 |
3,73 |
3,68 |
3,64 |
3,57 |
3,51 |
3,44 |
3,41 |
3,38 |
3,34 |
3,30 |
3,27 |
3,23 |
8 |
5,32 |
4,46 |
4,07 |
3,84 |
3,69 |
3,58 |
3,50 |
3,44 |
3,39 |
3,35 |
3,28 |
3,22 |
3,15 |
3,12 |
3,08 |
3,04 |
3,01 |
2,97 |
2,93 |
9 |
5,12 |
4,26 |
3,86 |
3,63 |
3,48 |
3,37 |
3,29 |
3,23 |
3,18 |
3,14 |
3,07 |
3,01 |
2,94 |
2,90 |
2,86 |
2,83 |
2,79 |
2,75 |
2,71 |
10 |
4,96 |
4,10 |
3,71 |
3,48 |
3,33 |
3,22 |
3,14 |
3,07 |
3,02 |
2,98 |
2,91 |
2,85 |
2,77 |
2,74 |
2,70 |
2,66 |
2,62 |
2,58 |
2,54 |
11 |
4,84 |
3,98 |
3,59 |
3,36 |
3,20 |
3,09 |
3,01 |
2,95 |
2,90 |
2,85 |
2,79 |
2,72 |
2,65 |
2,61 |
2,57 |
2,53 |
2,49 |
2,45 |
2,40 |
12 |
4,75 |
3,89 |
3,49 |
3,26 |
3,11 |
3,00 |
2,91 |
2,85 |
2,80 |
2,75 |
2,69 |
2,62 |
2,54 |
2,51 |
2,47 |
2,43 |
2,38 |
2,34 |
2,30 |
13 |
4,67 |
3,81 |
3,41 |
3,18 |
3,03 |
2,92 |
2,83 |
2,77 |
2,71 |
2,67 |
2,60 |
2,53 |
2,46 |
2,42 |
2,38 |
2,34 |
2,30 |
2,25 |
2,21 |
14 |
4,60 |
3,74 |
3,34 |
3,11 |
2,96 |
2,85 |
2,76 |
2,70 |
2,65 |
2,60 |
2,53 |
2,46 |
2,39 |
2,35 |
2,31 |
2,27 |
2,22 |
2,18 |
2,13 |
15 |
4,54 |
3,68 |
3,29 |
3,06 |
2,90 |
2,76 |
2,71 |
2,64 |
2,59 |
2,54 |
2,48 |
2,40 |
2,33 |
2,29 |
2,25 |
2,20 |
2,16 |
2,11 |
2,07 |
16 |
4,49 |
3,63 |
3,24 |
3,01 |
2,85 |
2,74 |
2,66 |
2,59 |
2,54 |
2,49 |
2,42 |
2,35 |
2,28 |
2,24 |
2,19 |
2,15 |
2,11 |
2,06 |
2,01 |
17 |
4,45 |
3,59 |
3,20 |
2,96 |
2,81 |
2,70 |
2,61 |
2,55 |
2,49 |
2,45 |
2,38 |
2,31 |
2,23 |
2,19 |
2,15 |
2,10 |
2,06 |
2,01 |
1,96 |
18 |
4,41 |
3,55 |
3,16 |
2,93 |
2,77 |
2,66 |
2,58 |
2,51 |
2,46 |
2,41 |
2,34 |
2,27 |
2,19 |
2,15 |
2,11 |
2,06 |
2,02 |
1,97 |
1,92 |
19 |
4,38 |
3,52 |
3,13 |
2,90 |
2,74 |
2,63 |
2,54 |
2,48 |
2,42 |
2,38 |
2,31 |
2,23 |
2,16 |
2,11 |
2,07 |
2,03 |
1,98 |
1,93 |
1,88 |
20 |
4,35 |
3,49 |
3,10 |
2,87 |
2,71 |
2,60 |
2,51 |
2,45 |
2,39 |
2,35 |
2,28 |
2,20 |
2,12 |
2,08 |
2,04 |
1,99 |
1,95 |
1,90 |
1,84 |
21 |
4,32 |
3,47 |
3,07 |
2,84 |
2,68 |
2,57 |
2,49 |
2,42 |
2,37 |
2,32 |
2,25 |
2,18 |
2,10 |
2,05 |
2,01 |
1,96 |
1,92 |
1,87 |
1,81 |
22 |
4,30 |
3,44 |
3,05 |
2,82 |
2,66 |
2,55 |
2,46 |
2,40 |
2,34 |
2,30 |
2,23 |
2,15 |
2,07 |
2,03 |
1,98 |
1,94 |
1,89 |
1,84 |
1,78 |
23 |
4,28 |
3,42 |
3,03 |
2,80 |
2,64 |
2,53 |
2,44 |
2,37 |
2,32 |
2,27 |
2,20 |
2,13 |
2,05 |
2,01 |
1,96 |
1,91 |
1,86 |
1,81 |
1,76 |
24 |
4,26 |
3,40 |
3,01 |
2,78 |
2,62 |
2,51 |
2,42 |
2,36 |
2,30 |
2,25 |
2,18 |
2,11 |
2,03 |
1,98 |
1,94 |
1,89 |
1,84 |
1,79 |
1,73 |
25 |
4,24 |
3,39 |
2,99 |
2,76 |
2,60 |
2,49 |
2,40 |
2,34 |
2,28 |
2,24 |
2,16 |
2,09 |
2,01 |
1,96 |
1,92 |
1,87 |
1,82 |
1,77 |
1,71 |
26 |
4,23 |
3,37 |
2,98 |
2,74 |
2,59 |
2,47 |
2,39 |
2,32 |
2,27 |
2,22 |
2,15 |
2,07 |
1,99 |
1,95 |
1,90 |
1,85 |
1,80 |
1,75 |
1,69 |
27 |
4,21 |
3,35 |
2,96 |
2,73 |
2,57 |
2,46 |
2,37 |
2,31 |
2,25 |
2,20 |
2,13 |
2,06 |
1,97 |
1,93 |
1,88 |
1,84 |
1,79 |
1,73 |
1,67 |
28 |
4,20 |
3,34 |
2,95 |
2,71 |
2,56 |
2,45 |
2,36 |
2,29 |
2,24 |
2,19 |
2,12 |
2,04 |
1,96 |
1,91 |
1,87 |
1,82 |
1,77 |
1,71 |
1,65 |
29 |
4,18 |
3,33 |
2,93 |
2,70 |
2,55 |
2,43 |
2,35 |
2,28 |
2,22 |
2,18 |
2,10 |
2,03 |
1,94 |
1,90 |
1,85 |
1,81 |
1,75 |
1,70 |
1,64 |
30 |
4,17 |
3,32 |
2,92 |
2,69 |
2,53 |
2,42 |
2,33 |
2,27 |
2,21 |
2,16 |
2,09 |
2,01 |
1,93 |
1,89 |
1,84 |
1,79 |
1,74 |
1,68 |
1,62 |
40 |
4,08 |
3,23 |
2,84 |
2,61 |
2,45 |
2,34 |
2,25 |
2,18 |
2,12 |
2,08 |
2,00 |
1,92 |
1,84 |
1,79 |
1,74 |
1,69 |
1,64 |
1,58 |
1,51 |
60 |
4,00 |
3,15 |
2,76 |
2,53 |
2,37 |
2,25 |
2,17 |
2,10 |
2,04 |
1,99 |
1,92 |
1,84 |
1,75 |
1,70 |
1,65 |
1,59 |
1,53 |
1,47 |
1,39 |
120 |
3,92 |
3,07 |
2,68 |
2,45 |
2,29 |
2,17 |
2,09 |
2,02 |
1,96 |
1,91 |
1,83 |
1,75 |
1,66 |
1,61 |
1,55 |
1,50 |
1,43 |
1,35 |
1,25 |
∞ |
3,84 |
3,00 |
2,60 |
2,37 |
2,21 |
2,10 |
2,01 |
1,94 |
1,83 |
1,83 |
1,75 |
1,67 |
1,57 |
1,52 |
1,46 |
1,39 |
1,32 |
1,22 |
1,00 |
α= 0,01 | |||||||||||||||||||
n2 |
n1 | ||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
15 |
20 |
24 |
30 |
40 |
60 |
120 |
∞ | |
1 |
4052 |
4999,5 |
5403 |
5625 |
5764 |
5859 |
5928 |
5982 |
6022 |
6056 |
6106 |
6157 |
6209 |
6235 |
6261 |
6287 |
6313 |
6339 |
6366 |
2 |
98,50 |
99,00 |
99,17 |
99,25 |
99,30 |
99,33 |
99,36 |
99,37 |
99,39 |
99,40 |
99,42 |
99,43 |
99,45 |
99,46 |
99,47 |
99,47 |
99,48 |
99,49 |
99,50 |
3 |
34,12 |
30,82 |
29,46 |
28,71 |
28,24 |
27,91 |
27,67 |
27,49 |
27,35 |
27,23 |
27,05 |
26,87 |
26,69 |
26,60 |
26,50 |
26,41 |
26,32 |
26,22 |
26,13 |
4 |
21,20 |
18,00 |
16,69 |
15,98 |
15,52 |
15,21 |
14,98 |
14,80 |
14,66 |
14,55 |
14,37 |
14,20 |
14,02 |
13,93 |
13,84 |
13,75 |
13,65 |
13,56 |
13,46 |
5 |
16,26 |
13,27 |
12,06 |
11,39 |
10,97 |
10,67 |
10,46 |
10,29 |
10,16 |
10,05 |
9,89 |
9,72 |
9,55 |
9,47 |
9,38 |
9,29 |
9,20 |
9,11 |
9,02 |
6 |
13,75 |
10,92 |
9,78 |
9,15 |
8,75 |
8,47 |
8,26 |
8,10 |
7,989 |
7,87 |
7,72 |
7,56 |
7,40 |
7,31 |
7,23 |
7,14 |
7,06 |
6,97 |
6,88 |
7 |
12,25 |
9,55 |
8,45 |
7,85 |
7,46 |
7,19 |
6,99 |
6,84 |
6,72 |
6,62 |
6,47 |
6,31 |
6,16 |
6,07 |
5,99 |
5,91 |
5,82 |
5,74 |
5,65 |
8 |
11,26 |
8,65 |
7,59 |
7,01 |
6,63 |
6,37 |
6,18 |
6,03 |
5,91 |
5,81 |
5,67 |
5,52 |
5,36 |
5,28 |
5,70 |
5,12 |
5,03 |
4,95 |
4,86 |
9 |
10,56 |
8,02 |
6,99 |
6,42 |
6,06 |
5,80 |
5,61 |
5,47 |
5,35 |
5,26 |
5,11 |
4,96 |
4,81 |
4,73 |
4,65 |
4,57 |
4,48 |
4,40 |
4,31 |
10 |
10,04 |
7,56 |
6,55 |
5,99 |
5,64 |
5,39 |
5,20 |
5,06 |
4,94 |
4,85 |
4,71 |
4,56 |
4,41 |
4,33 |
4,25 |
4,17 |
4,08 |
4,00 |
3,91 |
11 |
9,65 |
7,21 |
6,22 |
5,67 |
5,32 |
5,07 |
4,89 |
4,74 |
4,63 |
4,54 |
4,40 |
4,25 |
4,10 |
4,02 |
3,94 |
3,86 |
3,78 |
3,69 |
3,60 |
12 |
9,33 |
6,93 |
5,95 |
5,41 |
5,06 |
4,82 |
4,64 |
4,50 |
4,39 |
4,30 |
4,16 |
4,01 |
3,86 |
3,78 |
3,70 |
3,62 |
3,54 |
3,45 |
3,36 |
13 |
9,07 |
6,70 |
5,74 |
5,21 |
4,86 |
4,62 |
4,44 |
4,30 |
4,19 |
4,10 |
3,96 |
3,82 |
3,66 |
3,59 |
3,51 |
3,43 |
3,34 |
3,25 |
3,17 |
14 |
8,86 |
6,51 |
5,56 |
5,04 |
4,69 |
4,46 |
4,28 |
4,14 |
4,03 |
3,94 |
3,80 |
3,66 |
3,51 |
3,43 |
3,35 |
3,27 |
3,18 |
3,09 |
3,00 |
15 |
8,68 |
6,36 |
5,42 |
4,89 |
4,56 |
4,32 |
4,14 |
4,00 |
3,89 |
3,80 |
3,67 |
3,52 |
3,37 |
3,29 |
3,21 |
3,13 |
3,05 |
2,96 |
2,87 |
16 |
8,53 |
6,23 |
5,29 |
4,77 |
4,44 |
4,20 |
4,03 |
3,89 |
3,78 |
3,69 |
3,55 |
3,41 |
3,26 |
3,18 |
3,10 |
3,02 |
2,93 |
2,84 |
2,75 |
17 |
8,40 |
6,11 |
5,18 |
4,67 |
4,34 |
4,10 |
3,93 |
3,79 |
3,68 |
3,59 |
3,46 |
3,31 |
3,16 |
3,08 |
3,00 |
2,92 |
2,83 |
2,75 |
2,65 |
18 |
8,29 |
6,01 |
5,09 |
4,58 |
4,25 |
4,01 |
3,84 |
3,71 |
3,60 |
3,51 |
3,37 |
3,23 |
3,08 |
3,00 |
2,92 |
2,84 |
2,75 |
2,66 |
2,57 |
19 |
8,18 |
5,93 |
5,01 |
4,50 |
4,17 |
3,94 |
3,77 |
3,63 |
3,52 |
3,43 |
3,30 |
3,15 |
3,00 |
2,92 |
2,84 |
2,76 |
2,67 |
2,58 |
2,49 |
20 |
8,10 |
5,85 |
4,94 |
4,43 |
4,10 |
3,87 |
3,70 |
3,56 |
3,46 |
3,37 |
3,23 |
3,09 |
2,94 |
2,86 |
2,78 |
2,69 |
2,61 |
2,52 |
2,42 |
21 |
8,02 |
5,78 |
4,87 |
4,37 |
4,04 |
3,81 |
3,64 |
3,51 |
3,40 |
3,31 |
3,17 |
3,03 |
2,88 |
2,80 |
2,72 |
2,64 |
2,55 |
2,46 |
2,36 |
22 |
7,95 |
5,72 |
4,82 |
4,31 |
3,99 |
3,76 |
3,59 |
3,45 |
3,35 |
3,26 |
3,12 |
2,98 |
2,83 |
2,75 |
2,67 |
2,58 |
2,50 |
2,40 |
2,31 |
23 |
7,88 |
5,66 |
4,76 |
4,26 |
3,94 |
3,71 |
3,54 |
3,41 |
3,30 |
3,21 |
3,07 |
2,93 |
2,78 |
2,70 |
2,62 |
2,54 |
2,45 |
2,35 |
2,26 |
24 |
7,82 |
5,61 |
4,72 |
4,22 |
3,90 |
3,67 |
3,50 |
3,36 |
3,26 |
3,17 |
3,03 |
2,89 |
2,74 |
2,66 |
2,58 |
2,49 |
2,40 |
2,31 |
2,21 |
25 |
7,77 |
5,57 |
4,68 |
4,18 |
3,85 |
3,63 |
3,46 |
3,32 |
3,22 |
3,13 |
2,99 |
2,85 |
2,70 |
2,62 |
2,54 |
2,45 |
2,36 |
2,27 |
2,17 |
26 |
7,72 |
5,53 |
4,64 |
4,14 |
3,82 |
3,59 |
3,42 |
3,29 |
3,18 |
3,09 |
2,96 |
2,81 |
2,66 |
2,58 |
2,50 |
2,42 |
2,33 |
2,23 |
2,13 |
27 |
7,68 |
5,49 |
4,60 |
4,11 |
3,78 |
3,56 |
3,39 |
3,26 |
3,15 |
3,06 |
2,93 |
2,78 |
2,63 |
2,55 |
2,47 |
2,38 |
2,29 |
2,20 |
2,10 |
28 |
7,64 |
5,45 |
4,57 |
4,07 |
3,75 |
3,53 |
3,36 |
3,23 |
3,12 |
3,03 |
2,90 |
2,75 |
2,60 |
2,52 |
2,44 |
2,35 |
2,26 |
2,17 |
2,06 |
29 |
7,60 |
5,42 |
4,54 |
4,04 |
3,73 |
3,50 |
3,33 |
3,20 |
3,09 |
3,00 |
2,87 |
2,73 |
2,57 |
2,49 |
2,41 |
2,33 |
2,23 |
2,14 |
2,03 |
30 |
7,56 |
5,39 |
4,51 |
4,02 |
3,70 |
3,47 |
3,30 |
3,17 |
3,07 |
2,98 |
2,84 |
2,70 |
2,55 |
2,47 |
2,39 |
2,30 |
2,21 |
2,11 |
2,01 |
40 |
7,31 |
5,18 |
4,31 |
3,83 |
3,51 |
3,29 |
3,12 |
2,99 |
2,89 |
2,80 |
2,66 |
2,52 |
2,37 |
2,29 |
2,20 |
2,11 |
2,02 |
1,92 |
1,80 |
60 |
7,08 |
4,98 |
4,13 |
3,65 |
3,34 |
3,12 |
2,95 |
2,82 |
2,72 |
2,63 |
2,50 |
2,35 |
2,20 |
2,12 |
2,03 |
1,94 |
1,84 |
1,73 |
1,60 |
120 |
6,85 |
4,79 |
3,95 |
3,48 |
3,17 |
2,96 |
2,79 |
2,66 |
2,56 |
2,47 |
2,34 |
2,19 |
2,03 |
1,95 |
1,86 |
1,76 |
1,66 |
1,53 |
1,38 |
∞ |
6,63 |
4,61 |
3,78 |
3,32 |
3,02 |
2,80 |
2,64 |
2,51 |
2,41 |
2,32 |
2,18 |
2,04 |
1,88 |
1,79 |
1,70 |
1,59 |
1,47 |
1,32 |
1,00 |
Приложение 2
Значения tp,n - критерия Стьюдента (двустороннего)
Число степеней свободы n |
Вероятность p | |||||||||||
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,35 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
0,95 |
0,98 |
0,99 | |
1 |
0,16 |
0,32 |
0,51 |
0,73 |
1,00 |
1,38 |
1,96 |
3,08 |
6,31 |
12,71 |
31,82 |
63,66 |
2 |
0,14 |
0,29 |
0,44 |
0,62 |
0,82 |
06 |
1,34 |
1,89 |
2,92 |
4,30 |
6,96 |
9,92 |
3 |
0,14 |
0,28 |
0,42 |
0,58 |
0,76 |
0,98 |
1,25 |
1,64 |
2,35 |
3,18 |
4,54 |
5,84 |
4 |
0,13 |
0,27 |
0,41 |
0,57 |
0,74 |
94 |
1,19 |
1,53 |
2,13 |
2,78 |
3,75 |
4,60 |
5 |
0,13 |
0,27 |
0,41 |
0,56 |
0,73 |
92 |
1,16 |
1,48 |
2,01 |
2,57 |
3,36 |
4,03 |
6 |
0,13 |
0,26 |
0,40 |
0,55 |
0,72 |
0,91 |
1,13 |
1,44 |
1,94 |
2,45 |
3,14 |
3,71 |
7 |
0,13 |
0,26 |
0,40 |
0,55 |
0,71 |
0,90 |
1,12 |
1,41 |
1,89 |
2,36 |
3,00 |
3,50 |
8 |
0,13 |
0,26 |
0,40 |
0,50 |
0,70 |
0,89 |
1,11 |
1,40 |
1,86 |
2,31 |
2,90 |
3,35 |
9 |
0,13 |
0,26 |
0,40 |
0,54 |
0,70 |
0,88 |
1,10 |
1,38 |
1,83 |
2,26 |
2,82 |
3,25 |
10 |
0,13 |
0,26 |
0,40 |
0,54 |
0,70 |
0,88 |
1,09 |
1,37 |
1,81 |
2,23 |
2,76 |
3,17 |
11 |
0,13 |
0,26 |
0,40 |
0,54 |
0,70 |
0,88 |
1,09 |
1,36 |
1,80 |
2,20 |
2,72 |
3,11 |
12 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,54 |
0,69 |
0,87 |
1,08 |
1,36 |
1,78 |
2,18 |
2,68 |
3,05 |
13 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,54 |
0,69 |
0,87 |
1,08 |
1,35 |
1,77 |
2,16 |
2,65 |
3,01 |
14 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,54 |
0,69 |
0,87 |
1,08 |
1,34 |
1,76 |
2,14 |
2,62 |
2,98 |
15 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,54 |
0,69 |
0,87 |
1,07 |
1,34 |
1,75 |
2,13 |
2,60 |
2,95 |
16 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,69 |
0,86 |
1,07 |
1,34 |
1,75 |
2,12 |
2,58 |
2,92 |
17 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,69 |
0,86 |
1,07 |
1,33 |
1,74 |
2,11 |
2,57 |
2,90 |
18 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,69 |
0,86 |
1,07 |
1,33 |
1,73 |
2,10 |
2,55 |
2,88 |
19 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,69 |
0,86 |
1,07 |
1,33 |
1,73 |
2,09 |
2,54 |
2,86 |
20 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,69 |
0,86 |
1,06 |
1,32 |
1,72 |
2,09 |
2,53 |
2,84 |
21 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,69 |
0,86 |
1,06 |
1,32 |
1,72 |
2,08 |
2,52 |
2,83 |
22 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,69 |
0,86 |
1,06 |
1,32 |
1,72 |
2,07 |
2,51 |
2,82 |
23 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,68 |
0,86 |
1,06 |
1,32 |
1,71 |
2,07 |
2,50 |
2,81 |
24 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,68 |
0,86 |
1,06 |
1,32 |
1,71 |
2,06 |
2,49 |
2,80 |
25 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,68 |
0,86 |
1,06 |
1,32 |
1,71 |
2,06 |
2,48 |
2,79 |
26 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,68 |
0,86 |
1,06 |
1,31 |
1,71 |
2,06 |
2,48 |
2,78 |
27 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,68 |
0,85 |
1,06 |
1,31 |
1,70 |
2,05 |
2,47 |
2,77 |
28 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,68 |
0,85 |
1,06 |
1,31 |
1,70 |
2,05 |
2, 47 |
2,76 |
29 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,68 |
0,85 |
1,05 |
1,31 |
1,70 |
2,04 |
2,46 |
2,76 |
30 |
0,13 |
0,26 |
0,39 |
0,53 |
0,68 |
0,85 |
1,05 |
1,31 |
1,70 |
2,04 |
2,46 |
2,75 |
40 |
0,13 |
0,25 |
0,39 |
0,53 |
0,68 |
0,85 |
1,05 |
1,30 |
1,68 |
2,02 |
2,42 |
2,70 |
60 |
0,13 |
0,25 |
0,39 |
0,53 |
0,68 |
0,85 |
1,05 |
1,30 |
1,67 |
2,00 |
2,39 |
2,66 |
120 |
0,13 |
0,25 |
0,39 |
0,53 |
0,68 |
0,84 |
1,04 |
1,29 |
1,66 |
1,98 |
2,36 |
2,62 |
∞ |
0,13 |
0,25 |
0,38 |
0,52 |
0,67 |
0,84 |
1,04 |
1,28 |
1,64 |
1,96 |
2,33 |
2,58 |
Приложение 3
Значения d1 и d2 критерия Дарбина – Уотсона
при уровне значимости α= 0,05
(n - число наблюдений; m - число объясняющих переменных)
n |
m=1 |
m=2 |
m=3 |
m=4 |
m=5 | |||||
d1 |
d2 |
d1 |
d2 |
d1 |
d2 |
d1 |
d2 |
d1 |
d2 | |
6 |
0,61 |
1,40 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
7 |
0,70 |
1,36 |
0,47 |
1,90 |
- |
- |
|
|
|
|
8 |
0,76 |
1,33 |
0,56 |
1,78 |
0,37 |
2,29 |
|
|
|
|
9 |
0,82 |
1,32 |
0,63 |
1,70 |
0,46 |
2,13 |
|
|
|
|
10 |
0,88 |
1,32 |
0,70 |
1,64 |
0,53 |
2,03 |
|
|
|
|
11 |
0,93 |
1,32 |
0,66 |
1,60 |
0,60 |
1,93 |
|
|
|
|
12 |
0,97 |
1,33 |
0,81 |
1,58 |
0,66 |
1,86 |
|
|
|
|
13 |
1,01 |
1,34 |
0,86 |
1,56 |
0,72 |
1,82 |
|
|
|
|
14 |
1,05 |
1,35 |
0,91 |
1,55 |
0,77 |
1,78 |
|
|
|
|
15 |
1,08 |
1,36 |
0,95 |
1,54 |
0,82 |
1,75 |
0,69 |
1,97 |
0,56 |
2,21 |
16 |
1,10 |
1,37 |
0,98 |
1,54 |
0,86 |
1,73 |
0,74 |
1,93 |
0,62 |
2,15 |
17 |
1,13 |
1,38 |
1,02 |
1,54 |
0,90 |
1,71 |
0,78 |
1,90 |
0,67 |
2,10 |
18 |
1,16 |
1,39 |
1,05 |
1,53 |
0,93 |
1,69 |
0,82 |
1,87 |
0,71 |
2,06 |
19 |
1,18 |
1,40 |
1,08 |
1,53 |
0,97 |
1,68 |
0,86 |
1,85 |
0,75 |
2,02 |
20 |
1,20 |
1,41 |
1,10 |
1,54 |
1,00 |
1,68 |
0,90 |
1,83 |
0,79 |
1,99 |
21 |
1,22 |
1,42 |
1,13 |
1,54 |
1,03 |
1,67 |
0,93 |
1,81 |
0,83 |
1,96 |
22 |
1,24 |
1,43 |
1,15 |
1,54 |
1,05 |
1,66 |
0,96 |
1,80 |
0,86 |
1,94 |
23 |
1,26 |
1,44 |
1,17 |
1,54 |
1,08 |
1,66 |
0,99 |
1,79 |
0,90 |
1,92 |
24 |
1,27 |
1,45 |
1,19 |
1,55 |
1,10 |
1,66 |
1,01 |
1,78 |
0,93 |
1,90 |
25 |
1,29 |
1,45 |
1,21 |
1,55 |
1,12 |
1,66 |
1,04 |
1,77 |
0,95 |
1,89 |
26 |
1,30 |
1,46 |
1,22 |
1,55 |
1,14 |
1,65 |
1,06 |
1,76 |
0,98 |
1,88 |
27 |
1,32 |
1,47 |
1,24 |
1,56 |
1,16 |
1,65 |
1,08 |
1,76 |
1,01 |
1,86 |
28 |
1,33 |
1,48 |
1,26 |
1,56 |
1,18 |
1,65 |
1,10 |
1,75 |
1,03 |
1,85 |
29 |
1,34 |
1,48 |
1,27 |
1,56 |
1,20 |
1,65 |
1,12 |
1,74 |
1,05 |
1,84 |
30 |
1,35 |
1,49 |
1,28 |
1,57 |
1,21 |
1,65 |
1,14 |
1,74 |
1,07 |
1,83 |
31 |
1,36 |
1,50 |
1,30 |
1,57 |
1,23 |
1,65 |
1,16 |
1,74 |
1,09 |
1,83 |
32 |
1,37 |
1,50 |
1,31 |
1,57 |
1,24 |
1,65 |
1,18 |
1,73 |
1,11 |
1,82 |
33 |
1,38 |
1,51 |
1,32 |
1,58 |
1,26 |
1,65 |
1,19 |
1,73 |
1,13 |
1,81 |
34 |
1,39 |
1,51 |
1,33 |
1,58 |
1,27 |
1,65 |
1,21 |
1,73 |
1,15 |
1,81 |
35 |
1,40 |
1,52 |
1,34 |
1,58 |
1,28 |
1,65 |
1,22 |
1,73 |
1,16 |
1,80 |
36 |
1,41 |
1,52 |
1,35 |
1,59 |
1,29 |
1,65 |
1,24 |
1,73 |
1,18 |
1,80 |
37 |
1,42 |
1,53 |
1,36 |
1,59 |
1,31 |
1,66 |
1,25 |
1,72 |
1,19 |
1,80 |
38 |
1,43 |
1,54 |
1,37 |
1,59 |
1,32 |
1,66 |
1,26 |
1,72 |
1,21 |
1,79 |
39 |
1,43 |
1,54 |
1,38 |
1,60 |
1,33 |
1,66 |
1,27 |
1,72 |
1,22 |
1,79 |
40 |
1,44 |
1,54 |
1,39 |
1,60 |
1,34 |
1,66 |
1,29 |
1,72 |
1,23 |
1,78 |
45 |
1,48 |
1,57 |
1,43 |
1,62 |
1,38 |
1,67 |
1,34 |
1,72 |
1,29 |
1,77 |
50 |
1,50 |
1,59 |
1,46 |
1,63 |
1,42 |
1,67 |
1,38 |
1,72 |
1,34 |
1,77 |
55 |
1,53 |
1,60 |
1,49 |
1,64 |
1,45 |
1,68 |
1,41 |
1,72 |
1,38 |
1,77 |
60 |
1,55 |
1,62 |
1,51 |
1,65 |
1,48 |
1,69 |
1,44 |
1,73 |
1,41 |
1,77 |
65 |
1,57 |
1,63 |
1,54 |
1,66 |
1,50 |
1,70 |
1,47 |
1,73 |
1,44 |
1,77 |
70 |
1,58 |
1,64 |
1,55 |
1,67 |
1,52 |
1,70 |
1,49 |
1,74 |
1,46 |
1,77 |
75 |
1,60 |
1,65 |
1,57 |
1,68 |
1,54 |
1,71 |
1,51 |
1,74 |
1,49 |
1,77 |
80 |
1,61 |
1,66 |
1,59 |
1,69 |
1,56 |
1,72 |
1,53 |
1,74 |
1,51 |
1,77 |
85 |
1,62 |
1,67 |
1,60 |
1,70 |
1,57 |
1,72 |
1,55 |
1,75 |
1,52 |
1,77 |
90 |
1,63 |
1,68 |
1,61 |
1,70 |
1,59 |
1,73 |
1,57 |
1,75 |
1,54 |
1,78 |
95 |
1,64 |
1,69 |
1,62 |
1,71 |
1,60 |
1,73 |
1,58 |
1,75 |
1,56 |
1,78 |
100 |
1,65 |
1,69 |
1,63 |
1,72 |
1,61 |
1,74 |
1,59 |
1,76 |
1,57 |
1,78 |
Учебное пособие