10.7. Условия неопределенности и риска

Определенность – ситуация полноты и точности всей информации.

Неопределенность – ситуация, при которой имеет место неполнота или неточность как исходной информации, так и информации, связанной с условиями реализации решений.

Риск – ситуация, при которой существует потенциальная возможность (вероятная возможность, угроза) срыва плана, провала операции, проигрыша вместо выигрыша или получения выигрыша значительно меньшего, чем планировалось (рис. 38).

Рисунок 38. Классификация рисков

Риск тесно связан с неопределенностью, зависит от нее, но не наоборот. Риск и неопределенность разнятся по степени и качеству информированности о ситуации (табл.23).

Таблица 23

Подходы к разработке ур в различных условиях

Выбор решения в условиях определенности	Относительно каждого действия точно известно, к какому именно результату оно приводит. Решение может однозначно формироваться на основе «простых» расчетов, получиться должен именно рассчитанный результат. Подобные ситуации в практике менеджмента вполне возможны и даже не столь редки
Выбор решения в условиях неопределенности	Решение влечет какие-то частные исходы, для которых известны лишь области значений, а вероятности появления исходов либо не известны, либо вообще не имеют смысла. Решение ищется с помощью экспертов, с использованием теоретико-игрового подхода или принимается «от фонаря». Результат принятого решения – от трудно предсказуемого до практически непредсказуемого
Выбор решения в условиях риска	Каждое действие приводит к одному из возможных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно определяемую вероятность появления. Решение ищется с помощью экспертов, с использованием теоретико-игрового подхода или статистических методов. Результат предсказуем лишь в виде вероятностного ответа

Риск можно подразделить на калькулируемый и не калькулируемый, страхуемый и нет. Для влияния на все виды риска у менеджера имеется определенный инструментарий (рис.39).

Первопричиной появления неопределенности и риска являются внешние факторы (табл. 23, 25, 26).

Таблица 24

Структурные признаки классификации рисков

Признаки рисков		Источники рисков
		Характер рисков
		Виды рисков

Рисунок 39. Инструментарий снижения риска

Таблица 25

Характер рисков

Чистые	Связаны с получением отрицательного или нулевого результата (природные, экологические, политические, транспортные, часть коммерческих рисков)
Спекулятивные	Результат может быть отрицательным и положительным
Вынужденные	Риск с отсутствием безрискового решения
Невынужденные	Риск связан с данным решением, хотя есть безрисковая альтернатива

Таблица 26

Виды рисков

Название	Состав риска
1	2
производственный	Невыполнение обязательств перед заказчиком. Связаны с убытками от остановки производства из-за гибели или повреждения производственных мощностей; ущерба, нанесенного основным или оборотным фондам; потерь при внедрении новой техники или технологии
имущественный	Связаны с возможностью потери имущества предпринимателем
торговый	Связаны с убытками из-за отказа или задержками платежей, недопоставки товара

Продолжение таблицы 26

1	2
финансовый	Связаны с потерями: из-за изменения покупательной способности денег; из-за изменения покупательной способности денег; из-за потерь при вложении капитала (инвестиционные риски); риск упущенной выгоды; риск снижения доходности; риск прямых финансовых потерь
рыночный	Колебания курса национальных денег и валют других стран
процентный	Непредсказуемое колебание национальных денег и валют других стран
инвестиционный	Обесценивание инвестиционно-финансового портфеля из собственных и приобретенных ценных бумаг
ликвидности	Непредсказуемое изменение кредитных и депозитных потоков
кредитный	Невыполнение обязательств перед инвесторами

Они могут быть подразделены по степени и качеству информированности о ситуации:

- фиксированные факторы, значения которых известны;

- случайные известные факторы, то есть случайные процессы с известными законами распределения;

- неопределенные факторы, для которых известна только область изменения и ничего нельзя сказать о законе распределения, хотя бы и неопределенном.

Неопределенные факторы:

- факторы, неопределенность которых обусловлена недостаточной изученностью каких-либо процессов или величин (природная неопределенность);

- неопределенные факторы, отражающие нечеткость знания цели операции;

- неопределенные факторы, появляющиеся из-за наличия объектов, которые действуют независимо от данных участников и преследуют свои цели.

Типы ситуаций неопределенности:

- неопределенность целей (когда у ЛПР нет ясного представления о конечной цели операции);

- неопределенность наших знаний об окружающей обстановке;

- неопределенность действий реального противника или партнера.

В рамках теоретико-игрового подхода рассматриваются различные способы выбора стратегии: от способа крайнего оптимизма (максимизируется максимальный выигрыш для каждого из возможных состояний) до способа крайнего пессимизма, который рассчитан на самое неблагоприятное стечение обстоятельств (максимизируется минимально возможный при разных состояниях выигрыш, либо минимизируется максимально возможный риск, то есть стремятся получить определенный гарантированный результат).

Источниками риска могут быть: неблагоприятные социально-политические изменения в стране и регионе; возникновение и развитие всевозможных конфликтов; нестабильность экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли; нестабильность условий внешнеэкономической работы; нестабильность мировых рынков; производственно-технологические условия; физический износ техники и оборудования, несущий угрозу техногенных катастроф с тяжелыми социальными последствиями; нестабильность законодательства; трансформация законодательства органами управления местного уровня или ведомствами; ненадежность банковской системы; другие подобные источники рисков.

По отношению к риску руководители могут условно подразделяться на следующие категории:

«предприниматель»: вкладывает собственный капитал в собственный бизнес и только при определенной степени риска;

«инвестор»: вкладывает капитал в большей степени в чужой бизнес;

«спекулянт»: идет на заранее рассчитанный риск, связанный в первую очередь с обменными операциями;

«игрок»: азартно готов идти на невынужденный риск при возможности выигрыша.

В конкретных прикладных работах успех достигается при комбинированном применении различных методов. Для подготовки решений создаются аналитические центры и «ситуационные комнаты», позволяющие соединять человеческую интуицию и компьютерные расчеты. Все шире используются информационные технологии поддержки принятия решений.