85.Требования нбрк по управлению финансовыми рисками кредитной организации

К кредитным организациям предъявляются определенные требования по управлению финансовыми рисками. Согласно этим требаваниям: 1. В кредитных организациях должна быть сформулирована долгосрочная корпоративная стратегия, а именно: а) должна быть утверждена стратегия деятельности банка; б) в корпоративной стратегии банка определены краткосрочные и долгосрочные цели деятельности банка. 2. Кредитные организации должны установить политику управления деятельностью банка, требования которой обеспечивают эффективность корпоративного управления , в т.ч.: а) политику по урегулированию конфликта интересов в банке; б) политику по проведению мониторинга операций банка, связанных с рисками (кредитный риск, процентный риск, риск потери ликвидности, валютный риск); в) политику по мониторингу операций банка с лицами, связанными с банком особыми отношениями. 3. Совет директоров кредитных организаций должен проводить мониторинг деятельности банка посредством комитетов, созданных при совете директоров. 4. Правление кредитной организации должно идентифицировать и оценить потенциальные и возможные риски, связанные с проводимыми банком операциями, применять регламентированные процедуры управления рисками. Для выполнения этой задачи: 1) подразделение банка, осуществляющее функции управления рисками, использует методику оценки достаточности собственного капитала, доходности и ликвидности в случае отрицательной динамики на мировых товарных и финансовых рынках; 2) Правление идентифицирует и анализирует внутренние и внешние экономические факторы, представляющие потенциальный и возможный риск, оценивает степень их влияния на финансовые показатели банка; 3) в части совокупных лимитов, утвержденных советом директоров, правление определяет лимиты на допустимый размер рисков в отдельности по видам банковских операций, принимает эффективные меры контроля соблюдения банком указанных лимитов. 5. После оценки рисков правление осуществляет контроль возможных и потенциальных рисков банка , а именно: контролирует соблюдение совокупных лимитов по видам рисков, на основе их ежемесячного расчета; контролирует соблюдение подразделениями банка политик в управлении возможными и потенциальными рисками. 6. Банки, кредитные организации должны располагать политикой диверсификации (распределения) банковских рисков, т.е. политику распределения рисков по видам проводимых им операций, то есть формирования структуры и объема банковских операций с учетом связанного с ними риска в целях сохранения необходимого уровня достаточности собственного капитала и платежеспособности, и контролирует их выполнение ответственными подразделениями банка.

7. Правление кредитных организаций должно разработать меры по поддержанию достаточности собственного капитала и ликвидности при наступлении любого из факторов.

1. Характеристика основных теорий финансовых рисков.

2. Условия принятия решений при анализе финансового риска; способы оценки степени риска; кривая риска.

3. Критерии количественной оценки финансового риска.

4. Функции финансового риска.

5. Классификация финансовых рисков по видам способам проявления.

6. Принципы управления финансовыми рисками.

7. Система управления рисками.

8. Методы финансирования рисков.

9. Способы снижения степени риска.

10 .Экономическое содержание и классификация инвестиционных рисков.

11 .Соотношение доходности и риска.

12 .Основы количественного анализа инвестиционного риска.

13 .Риск инвестиционного портфеля.

14 .Модель оценки доходности финансовых активов.

15.Понятие и сущность финансового риска

16.Возможные причины возникновения финансового риска

17 .Деловые риски предприятия

18 .Основные подходы к управлению деловыми рисками

19.Методы управления рисками

20.Юридические методы управления рисками

21 .Административные методы управления рисками

22.Экономические методы управления рисками

23.Социальные методы управления рисками

24.Методы финансирования рисков и их особенности

25 .Технология управления рисками

26 .Планирование в системе риск- менеджмента

27.Организационные функции управления рисками

28.Оценка эффективности управления рисками

29 .Выбор методов управления рисками

30.Управление риском собственного капитала

31 .Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении «портфелем» рисков предприятия.

32.Этапы анализа инвестиционных возможностей в условиях

неопределенности и их влияние на инвестиционную деятельность

предприятия.

33 .Соотношение и взаимосвязь банковских и финансовых рисков в

финансовой деятельности предприятия

34 .Производственные и финансовые рычаги.

35 .Производственный и финансовый риски.

36 .Сущность и составляющие эффекта финансового левериджа.

37 .Использование валютных фьючерсных контрактов на пути снижения

уровня финансового риска.

38 .Базовые концепции и принципы управления финансовыми рисками в хозяйствующих субъектах.

39 .Сущность системы сбалансированных показателей как инструмента стратегического планирования в риск-менеджменте.

40.Сущность модели Дюпона и скрытые риски в расчетах.

41.Способы оценки инвестиционных рисков: NPV, IRR, PP

42.Риски, возникающие из-за внешних ограничений в процессе ориентации на увеличение стоимости хозяйствующего субъекта.

43.Характеристики инструментов, используемых для управления финансовыми рисками.

44.Рыночный риск: сущность, виды, методы оценки.

45 .Кредитный риск: сущность, виды, методы оценки.

46 .Мотивации в управлении рисками

47 .Учет и контроль в системе управления рисками

48.Идентификация и анализ рисков

49.Концепции в управлении рисками

50.Структура «финансового плана»

51.Структура «бизнес-плана»

52.Финансовые показатели предприятия

53.Коэффициенты ликвидности предприятия

54.Коэффициенты устойчивости предприятия

55.Коэффициенты деловой активности

56.Коэффиценты прибыльности

57.Коэффициенты рентабельности предприятия

58.Международные стандарты в области финансового риск-менеджмента.

59.Риск-менеджмент как инструмент принятия стратегических решений.

60.Макроэкономические риски, складывающиеся на финансовом рынке Казахстана.

61.Тенденции развития международного риск-менеджмента по управлению финансами хозяйствующих субъектов.

62.Основные направления влияния корпоративного риск-менеджмента на экономику Казахстана.

63.Аудит рисков и составление карты рисков корпорации.

64.Сущность концепции рентабельности капитала с учетом риска и ее разновидности.

65.Причины внедрения финансового риск-менеджмента в корпорациях и банках.

66.Система управления интегрированным финансовым риском.

67.Применение системы сбалансированных показателей в системе финансового риск-менеджмента хозяйствующего субъекта.

68.Сравнительные характеристики методов расчета денежных потоков.

69.Риски и методы оценки производных экономической прибыли.

70.Практическое применение «налогового щита» казахстанскими предприятиями.

71. Методы расчета минимально-приемлемой нормы доходности для финансовых инструментов, работающих на казахстанском и зарубежном рынках капитала.

72. Практическое применение банками концепции рисковой стоимости (VAR) и ее разновидностей.

73. Процедура оценки кредитного риска при помощи метода EDF.

74. Информационно-аналитические системы финансового риск-менеджмента для банка.

75. Основные показатели чувствительности для рынка производных финансовых инструментов.

76. Основная идея метода Монте-Карло и практика его использования банками.

77. Отличия метода исторического моделирования от метода стрессового тестирования.

78. Методы оценки кредитного риска, используемые кредитными рейтинговыми агентствами.

79. Требования Базель III по управлению финансовыми рисками банков.

80. Применение концепции рисковой стоимости (VAR) при управлении финансовыми рисками корпорации.

81. Разработка политики корпорации для управления операционными рисками.

82. Способы оценки и минимизации потерь компании в случае наступления дефолта.

83. Опишите методы оценки финансовых рисков корпораций, используемые кредитными рейтинговыми агентствами.

84. Сравните классификацию финансовых рисков банков в соответствии с требованиями Национального банка Казахстана и Базельского комитета по банковскому надзору.

85. Требования Национального банка Казахстана по управлению финансовыми рисками кредитной организации.