- •1.Характеристика основных теорий финансовых рисков.
- •2. Условия принятия решений при анализе финансового риска; способы оценки степени риска; кривая риска.
- •3.Критерии количественной оценки финансового риска
- •4.Функции финансового риска.
- •6. Принципы управления финансовыми рисками.
- •8. Методы финансирования рисков
- •9. Способы снижения степени риска
- •11. Соотношение доходности и риска
- •12. Основы количественного анализа инвестиционного риска
- •13.Риск инвестиционного портфеля
- •14. Модель оценки доходности финансовых активов
- •15.Понятие и сущность финансового риска
- •16. Возможные причины возникновения финансового риска
- •17. Деловые риски предприятия
- •18. Основные подходы к управлению деловыми рисками
- •19. Методы управления рисками
- •20. Юридические методы управления рисками
- •21. Административные методы управления рисками
- •22.Экономические методы управления рисками
- •23. Социальные методы управления рисками
- •24. Методы финансирования рисков и их особенности
- •25. Технология управления рисками
- •26. Планирование в системе риск- менеджмента
- •27. Организационные функции управления рисками
- •28. Оценка эффективности управления рисками
- •29. Выбор методов управления рисками
- •30. Управление риском собственного капитала
- •31.Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении «портфелем» рисков предприятия
- •32. Этапы анализа инвестиционных возможностей в условиях неопределенности и их влияние на инвестиционную деятельность предприятия.
- •33. Соотношение и взаимосвязь банковских и финансовых рисков в финансовой деятельности предприятия
- •34. Производственные и финансовые рычаги.
- •35. Производственный и финансовый риски.
- •37.Использование валютных фьючерсных контрактов на пути снижения уровня финансового риска.
- •38.Базовые концепции и принципы управления финансовыми рисками в хозяйствующих субъектах.
- •39. Сущность ссп как инструмента стратегического планирования в риск-менеджменте.
- •40.Сущность модели Дюпона и скрытые риски в расчетах.
- •41. Способы оценки инвестиционных рисков: npv, irr, pp
- •42. Риски, возникающие из-за внешних ограничений в процессе ориентации на увеличение стоимости хозяйствующего субъекта.
- •44. Рыночный риск: сущность, виды, методы оценки.
- •45. Кредитный риск: сущность, виды, методы оценки.
- •46. Мотивации в управлении рисками
- •47. Учет и контроль в системе управления рисками
- •48. Идентификация и анализ рисков
- •40. Концепции в управлении рисками
- •50. Структура финансового плана
- •51. Структурв «бизнес-плана»
- •52. Финансовые показатели предприятия
- •53. Коэффициенты ликвидности предприятия
- •54. Коэффициенты устойчивости предприятия
- •55. Коэффициенты деловой активности
- •56. Коэффициенты прибыльности
- •57. Коэффициенты рентабельности предприятия
- •58. Международные стандарты в области финансового менеджмента
- •59. Риск-менеджмент как инструмент принятия стратегических решений
- •60. Макроэкономические риски, складывающиеся на финансовом рынке казахстана
- •61.Тенденции развития международного риск-менеджмента по управлению финансами хозяйствующих субъектов.
- •62. Основные направления влияния корпоративного риск-менеджмента на экономику казахстана
- •63. Аудит рисков и составление карты рисков корпорации
- •64.Сущность концепции рентабельности капитала с учетом риска и ее разновидности
- •65. Причины внедрения финансового риск-менеджмента в корпорациях и банках
- •66. Система управления интегрированным фр
- •67. Применение системы сбалансированных показателей в системе фрм
- •68. Сравнительные характеристики методов расчета денежных потоков
- •69. Риски и методы оценки производных экономической прибыли
- •70. Практическое применение «налогового щита» казахстанскими предприятиями
- •71. Методы расчета минимально-приемлемой нормы доходности для финансовых инструментов, работающих на казахстанском и зарубежном рынках капитала.
- •72. Практическое применение банками концепции рисковой стоимости (var) и ее разновидностей.
- •73. Процедура оценки кредитного риска при помощи метода edf.
- •74. Информационно -аналитические системы финансового риск-менеджмента для банка.
- •75. Основные показатели чувствительнсти для рынка производных финансовых инструментов
- •77. Отличия метода исторического моделирования от метода стрессового тестирования.
- •78.Методы оценки кредитного риска, используемые рейтинговыми агентствами
- •80.Применение концепции рисковой стоимости (var) при управлении финансовыми рисками корпорации
- •81.Разработка политики корпорации для управления операционными рисками
- •83.Опишите методы оценки финансовых рисков корпораций, используемые кредитными рейтинговыми агентствами
- •84.Сравните классификацию финансовых рисков банков в соответствии с требованиями нбрк и базельского комитета по банковскому надзору.
- •85.Требования нбрк по управлению финансовыми рисками кредитной организации
46. Мотивации в управлении рисками
Мотивация представляет собой побуждение исполнителей к выполнению действий по предотвращению или снижению негативных последствий рисковых ситуаций. Мотивация основана на выявлении стимулов эффективного управления рисками, а также средств для их реализации. Мотивы и стимулы являются основой для принятия решений об оптимальном уровне риска. Необходимость мотивации обусловлена обязательным участием человека в действиях, связанных с риском. Именно человек совершает поступки, которые влияют на уровень риска. Поэтому в риск-менеджменте важно отыскание побудительных мотивов для снижения уровня риска. В качестве мотивов выступают потребности людей.
С точки зрения управления рисками в области мотивации необходимо создать условия, при которых менеджерам искренне хотелось бы эффективно исполнять все свои обязанности на благо компании и ни в коем случае не хотелось бы делать что-либо ей во вред. Едва ли не последнюю роль в этом играют, как ни странно, денежные факторы. Это ни в коем случае не означает, что руководителям можно платить меньше - они просто уйдут. Но даже существенно поднимая их доход, работодатель, к сожалению, не решает всех вопросов. Дело в том, что на современном рынке труда специалисты равной квалификации стоят примерно одинаково в пределах одного региона, а разница (здесь, конечно, в первую очередь речь идет о топ-менеджерах) не настолько велика, чтобы смена места работы существенно сказалась на стиле жизни сотрудника. Гораздо важнее неденежные факторы - возможности для карьерного и профессионального роста, социальный статус и т. д.При разработке системы мотивации работников предприятие может использовать одну из широко известных классификаций потребностей, предложенных А. Маслоу или К. Альдеофером. Самое главное здесь состоит в том, что выбор приемов и методов мотивации должен осуществляться с учетом приоритетов мотивационных потребностей для каждой категории персонала. Так для персонала-капитала на первый план выходят самовыражение или духовные потребности, то есть потребности в росте, в то время как витальные и экзистенциальные потребности несущественны. Для категории «кадры» наоборот, наиболее значимы потребности существования, то есть витальные и экзистенциальные потребности, а стремление к росту здесь не является приоритетом.
47. Учет и контроль в системе управления рисками
Контроллинг - совокупность всех форм контр.деятельности, призванной объективно и качественно проанализировать и оценить работу организации для ее развития или совершенствования исходя из поставленных целей. Основная цель контроллинга состоит в своевременном получении информации о том, были ли достигнуты поставл. цели и выполнены задачи. При этом важно, чтобы все системы контроля оперативно фиксировали любые отклонения фактических показателей от плановых. Это позволит вовремя вносить соотв. коррективы в процесс функционирования организации.
Основными функциями финансового риск-контроллинга (РК) являются: наблюдение за ходом реализации рисковых решений, установленных системой плановых финансовых показателей и нормативов; измерение степени отклонения фактических результатов от предусмотренных; диагностирование по размерам отклонений серьезных ухудшений в фин. состоянии предприятия и существенного снижения темпов его фин.развития; разработка оперативных рисковых решений по нормализации фин.деятельности предприятия в соотв. с предусм. целями и показателями; корректировка при необходимости отдельных целей и показателей риск-менеджмента в связи с изменением вн. фин. среды, конъюнктуры фин.рынка и внутр. условий осуществления хозяйственной деятельности предприятия.
Финансовый РК на предприятии строится по следующим основным этапам:
1) Определение объекта контроллинга. 2) Определение видов и сферы контроллинга. 3) Формирование системы приоритетов контролируемых показателей. 4) Разработка системы количественных стандартов контроля. 5) Построение системы мониторинга показателей, вкл-мых в фин. РК: -Построение системы информативных отчетных показателей. -Разработка системы обобщающих (аналит-х) показателей, отражающих факт.результаты достижения предусм. колич. стандартов контроля. - Определение структуры и показателей форм контрольных отчетов исполнителей призвано сформировать систему носителей контр.информации. - Определение контр. периодов по каждому виду фин. РК и каждой группе рассм-мых показателей; -Установление размеров отклонений фактических результатов рассматриваемых показателей от уст.стандартов осуществляется как в абсолютных, так и в отн. показателях; - Выявление основных причин отклонений фактических результатов рассматриваемых показателей от установленных стандартов проводится по предприятию в целом и по отдельным «центрам ответственности». 6. Формирование системы алгоритмов действий по устранению отклонений является заключительным этапом построения финансового РК на предприятии: 1)«Ничего не предпринимать». 2) «Устранить отклонение». 3) «Изменить систему плановых или нормативных показателей». В этом случае по результатам финансового мониторинга вносятся предложения по корректировке системы целевых стратегических нормативов, показателей текущих финансовых планов или отдельных бюджетов.