- •1.Характеристика основных теорий финансовых рисков.
- •2. Условия принятия решений при анализе финансового риска; способы оценки степени риска; кривая риска.
- •3.Критерии количественной оценки финансового риска
- •4.Функции финансового риска.
- •6. Принципы управления финансовыми рисками.
- •8. Методы финансирования рисков
- •9. Способы снижения степени риска
- •11. Соотношение доходности и риска
- •12. Основы количественного анализа инвестиционного риска
- •13.Риск инвестиционного портфеля
- •14. Модель оценки доходности финансовых активов
- •15.Понятие и сущность финансового риска
- •16. Возможные причины возникновения финансового риска
- •17. Деловые риски предприятия
- •18. Основные подходы к управлению деловыми рисками
- •19. Методы управления рисками
- •20. Юридические методы управления рисками
- •21. Административные методы управления рисками
- •22.Экономические методы управления рисками
- •23. Социальные методы управления рисками
- •24. Методы финансирования рисков и их особенности
- •25. Технология управления рисками
- •26. Планирование в системе риск- менеджмента
- •27. Организационные функции управления рисками
- •28. Оценка эффективности управления рисками
- •29. Выбор методов управления рисками
- •30. Управление риском собственного капитала
- •31.Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении «портфелем» рисков предприятия
- •32. Этапы анализа инвестиционных возможностей в условиях неопределенности и их влияние на инвестиционную деятельность предприятия.
- •33. Соотношение и взаимосвязь банковских и финансовых рисков в финансовой деятельности предприятия
- •34. Производственные и финансовые рычаги.
- •35. Производственный и финансовый риски.
- •37.Использование валютных фьючерсных контрактов на пути снижения уровня финансового риска.
- •38.Базовые концепции и принципы управления финансовыми рисками в хозяйствующих субъектах.
- •39. Сущность ссп как инструмента стратегического планирования в риск-менеджменте.
- •40.Сущность модели Дюпона и скрытые риски в расчетах.
- •41. Способы оценки инвестиционных рисков: npv, irr, pp
- •42. Риски, возникающие из-за внешних ограничений в процессе ориентации на увеличение стоимости хозяйствующего субъекта.
- •44. Рыночный риск: сущность, виды, методы оценки.
- •45. Кредитный риск: сущность, виды, методы оценки.
- •46. Мотивации в управлении рисками
- •47. Учет и контроль в системе управления рисками
- •48. Идентификация и анализ рисков
- •40. Концепции в управлении рисками
- •50. Структура финансового плана
- •51. Структурв «бизнес-плана»
- •52. Финансовые показатели предприятия
- •53. Коэффициенты ликвидности предприятия
- •54. Коэффициенты устойчивости предприятия
- •55. Коэффициенты деловой активности
- •56. Коэффициенты прибыльности
- •57. Коэффициенты рентабельности предприятия
- •58. Международные стандарты в области финансового менеджмента
- •59. Риск-менеджмент как инструмент принятия стратегических решений
- •60. Макроэкономические риски, складывающиеся на финансовом рынке казахстана
- •61.Тенденции развития международного риск-менеджмента по управлению финансами хозяйствующих субъектов.
- •62. Основные направления влияния корпоративного риск-менеджмента на экономику казахстана
- •63. Аудит рисков и составление карты рисков корпорации
- •64.Сущность концепции рентабельности капитала с учетом риска и ее разновидности
- •65. Причины внедрения финансового риск-менеджмента в корпорациях и банках
- •66. Система управления интегрированным фр
- •67. Применение системы сбалансированных показателей в системе фрм
- •68. Сравнительные характеристики методов расчета денежных потоков
- •69. Риски и методы оценки производных экономической прибыли
- •70. Практическое применение «налогового щита» казахстанскими предприятиями
- •71. Методы расчета минимально-приемлемой нормы доходности для финансовых инструментов, работающих на казахстанском и зарубежном рынках капитала.
- •72. Практическое применение банками концепции рисковой стоимости (var) и ее разновидностей.
- •73. Процедура оценки кредитного риска при помощи метода edf.
- •74. Информационно -аналитические системы финансового риск-менеджмента для банка.
- •75. Основные показатели чувствительнсти для рынка производных финансовых инструментов
- •77. Отличия метода исторического моделирования от метода стрессового тестирования.
- •78.Методы оценки кредитного риска, используемые рейтинговыми агентствами
- •80.Применение концепции рисковой стоимости (var) при управлении финансовыми рисками корпорации
- •81.Разработка политики корпорации для управления операционными рисками
- •83.Опишите методы оценки финансовых рисков корпораций, используемые кредитными рейтинговыми агентствами
- •84.Сравните классификацию финансовых рисков банков в соответствии с требованиями нбрк и базельского комитета по банковскому надзору.
- •85.Требования нбрк по управлению финансовыми рисками кредитной организации
23. Социальные методы управления рисками
Основной целью применения социальных методов управления рисками является формирование в организации единого коллектива, ориентированного на достижение общей цели. В рамках социального управления выделяют три основных направления:
Формирование реальной власти и лидерства в организации. Устойчивая реальная власть в организации позволяет минимизировать потенциальную возможность возникновения ситуаций риска в ее деятельности. Рационализация формальной и неформальной структуры коллектива.
В развитом коллективе благодаря особым нормам отношений, способствующим проявлению лучших сторон личности и препятствующим проявлению худших, человек ведет себя положительно по отношению к товарищам по группе. В благоприятном социально – психологическом климате работники охотнее принимают на себя ответственность за рисковые ситуации.
Создание и развитие корпоративной культуры. Именно в процессе формирования и поддержания корпоративной культуры создается определенное отношение к возможностям риска, вырабатываются нормы поведения в рисковых ситуациях, приемлемые в данной организации.
24. Методы финансирования рисков и их особенности
Финансирование рисков подразумевает покрытие убытков, возникающих вследствие наступления рисковой ситуации. Существующие на данный момент методы позволяют выбрать один из следующих источников средств:
1)Метод покрытия убытка из текущего дохода используется достаточно часто, т. к. в большинстве случаев суммы ущербов невелики, и компания самостоятельно справляется с ними. Однако следует учитывать финансовое и экономическое состояние предприятия на момент реализации риска. Для определения целесообразности применения этого метода следует точно рассчитать пороговое значение ущерба, превышение которого ведет к отказу от данного метода. 2) Покрытие убытка из резервов: предполагается, что на предприятии создаются резервные фонды, специально предназначенные для покрытия убытков от реализации рисков. Определенную сложность составляет определение размера резервов. Слишком малый размер не позволит в достаточной мере обеспечить защиту от риска, а слишком высокий вызовет отвлечение неоправданно больших сумм из оборота компании. 3)Покрытие убытка за счет использования займа используется, если фирма может рассчитывать на получение кредита. Но при крупных размерах убытка кредитная организация может отказать в предоставлении средств. Даже если кредит все-таки предоставлен, остается риск, что условия возврата будут очень жесткими в силу оценки кредитором риска невозврата. 4)Покрытие убытка на основе самострахования. Суть здесь заключается в том, что организация создает страховые фонды, предназначенные для покрытия убытков. Метод самострахования применяется в условиях наличия большого числа однородных рисков. Пороговые значения вероятного ущерба рассчитываются на основе данных о финансовых возможностях группы предприятий в целом. 5)Покрытие убытка на основе страхования. Здесь ответственность за возмещение возможного ущерба передается страховой компании. Причем возмещение ущерба может быть переложено как частично, так и полностью. 6) Покрытие убытка на основе нестрахового пула. Пулом может выступать специальный фонд взаимопомощи, созданный объединением предпринимателей. В данном случае участие фирмы в возмещении ущерба снижается за счет софинансирования. 7)Покрытие ущерба за счет передачи ответственности на основе договора. В данном случае финансирование ущерба передается другому субъекту на основе заключенного договора (хеджирование). Суть хеджирования сводится к ограничению прибылей и убытков, возникающих вследствие изменения цен на товары, курсов валют и т.д. 8) Покрытие убытка на основе поддержки государственных органов. Здесь часть возмещения ущерба от реализации риска ложится на государственные или муниципальные органы. Очевидно, что применение данного метода зависит от возможности привлечения подобной поддержки. 9)Покрытие убытка на основе спонсорства предполагает снижение риска за счет привлечения спонсора. На использование этого инструмента сложно рассчитывать до возникновения ущерба.