56. Анализ открытой валютной позиции банка.

Анализ эффективности валютных операций состоит в определении размера прибыли. Полученной в результате превышения доходов над расходами с учетом характерного валютного риска( это вероятность потерь из-за непредвиденных колебаний валютных курсов, действия инфляции или изменения процентных ставок)

Направления анализа.

1. Доход или убыток потенциальный от состояния ОВП

О=ОВП*(Кцб2-Кцб1)

Курс ЦБ РФ

2. Потенциальная доходность от изменения валютного курса.

Dпо=Дпо * Т - прод-сть периода получения доходов в днях

ОВП*Кцб1 365

3.Анализ доходов валютно-обменных операций

d(доходность покупки валюты)пок=Дпок * Т

РРзат 365

РРзат- сумма в российских рублях затраченная на покупку валюты)

Дпок- сумма дохода от покупки валюты

Дпок=ИВпок*(Кцб-Кпок)

Ив(объём купленной валюты)

Кцб(курс ЦБ по отношению к покупаемой валюте)

Кпок(курс покупки, устанавливаемый самим банком)

Доход от продажи

Дпр=ИВпр*(Кпр-Кцб)

Доходность определяется соотношением полученного дохода и суммы рублевого эквивалента валюты затраченного на покупку рублей по курсу ЦБ РФ.

4.Анализ валютного риска( не рассматривается, в экзамене не будет)

Анализ Овп заключается в ежедневном контроле за соблюдением лимитов и в оценке колебаний курса валют. Используются показатели темп роста, карреляционный.

57. Анализ доходности валюто-обменных операций банка.

2 Показателя:

-доходность операций покупки валюты dпок=Дпок/PPзат.*T/365

PPзат-сумма в Рос рублях, затраченная на покупку валюты, Дпок-сумма дохода от покупки валюты

Дпок=ИВпок*(Кцб-Кпок)

ИВпок-объем купл-й валюты, Кцб-курс ЦБ по отношению к покупаемой валюте

-доход от продаж

Дпр=ИВпр*(Кпр-Кцб)

Доходность определяется соотношением полного дохода и суммы рублевого эквивалента валюты, затраченного на покупку рублей, определенного по курсу ЦБ РФ

58. Содержание процентной политики банка и задачи анализа.

Начнем с того, что процентная политика реализуется на двух уровнях: Банка России и коммерческих банков.

На процентную политику банка оказывают влияние внешние и внутренние факторы.

К внешним факторам относятся: состояние финансового рынка; уровень инфляции; спрос на банковские услуги; уровень банковской конкуренции; политика Банка России и Министерства финансов РФ; региональная специфика; состояние социальной среды.

К внутренним факторам относятся: спектр оказываемых банком услуг; квалификация и опыт персонала; состав клиентов банка.

При формировании процентных ставок по активным операциям банк учитывает следующие факторы:

официальную учетную ставку ЦБ РФ; конъюнктуру рынка; издержки привлечения средств; степень риска проекта; финансовое состояние заемщика, степень надежности, платежеспособность.

Регулируя процентные ставки по инструментам, центральный банк стремится к решению следующих вполне конкретных задач денежно-кредитной политики:

- формирование доходности (уровня и коридора колебаний) по валютным инструментам, обеспечивающей устойчивое превышение доходности по инструментам денежного рынка над доходностью по валютным операциям как в среднесрочной перспективе, так и на коротких временных промежутках, в том числе с учетом оцениваемых курсовых рисков;

- формирование доходности по операциям банков, обеспечивающей доступность банковского кредита для эффективно работающих субъектов хозяйствования;

- предотвращение притока значительных объемов спекулятивного капитала и формирования на рынке доходности, которая не может быть обеспечена национальной экономикой и банковской системой на устойчивой основе;

- стимулирование банков максимально оперативно решать проблемы текущей ликвидности;

- формирование ожиданий рынка, что такая практика установления ставок сохранится в среднесрочной перспективе.