- •Тема: Спецификация модели
- •Спецификацией
- •Линейное уравнение множественной регрессии
- •Апробацией
- •Идентификации
- •Прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- •Информационного обеспечения необходимых исходных данных
- •Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •Переменными
- •Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
- •Тема: Фиктивные переменные
- •Ранжирование
- •Качественного характера
- •Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
- •Стандартизованные переменные
- •Случайной величины ε
- •Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема: Свойства оценок, получаемых при помощи мнк
- •Оценок параметров уравнения регрессии
- •Тема: Предпосылки мнк
- •Зависимость дисперсии остатков от значения фактора
- •Тема: Обобщённый метод наименьших квадратов
- •Взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
- •Автокорреляции остатков
- •Остатки не изменяются
- •Гетероскедастичности
- •Тема: Оценка качества подбора уравнения
- •Случайных воздействий
- •Коэффициента детерминации r2 равна 0,05
- •Для оценки влияния случайных воздействий
- •Дисперсий
- •Случайных факторов
- •Средним
- •Тема: Оценка тесноты связи моделируемого показателя с факторами
- •Линейный коэффициент корреляции
- •Значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
- •Статистическую значимость уравнения
- •Рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат
- •? Уравнения предполагаемой взаимосвязи
- •Определить частные коэффициенты корреляции 1-го и 2-го порядков
- •Оси ординат
- •Факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения
- •Коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
- •Тема: Проверка существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии
- •Число на пересечении строки «Остаток» и столбца «ms»
- •Вида уравнения и числа степеней свободы
- •Сравнимому виду
- •Значимости уравнения регрессии в целом
- •Проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсий
- •Тема: Оценка существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии
- •0 И соответствующий фактор не включается в модель
- •Стьюдента
- •Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Примеры экономических нелинейных зависимостей
- •Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
- •Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
- •Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •Возможность применения мнк для оценки параметров
- •Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
- •Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
- •Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
- •Тема: Выявление структуры временного ряда
- •Исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
- •Графическое отображение автокорреляционной функции
- •Автокорреляции уровней ряда
- •Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Трендовой компоненты от времени
- •Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •Стационарного стохастического
- •Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
- •Типа «белый шум»
- •Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
- •Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
- •Факторы не взаимодействуют друг с другом
- •Нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
- •Тема: Классификация систем эконометрических уравнений
- •Изолированным уравнением регрессии
- •Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
- •Одновременных
- •Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
- •Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
- •Равно числу параметров приведённой формы модели
- •Зависимые переменные
- •Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Обычный
- •Структурной формы модели
Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
Величина параметра в уравнении парной линейной регрессии характеризует значение
результирующей переменной при нулевом значении фактора
факторной переменной при нулевом значении результата
результирующей переменной при нулевом значении случайной величины
факторной переменной при нулевом значении случайного фактора
В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений …
минимизируется
приравнивается к 0
максимизируется
приравнивается к системе нормальных уравнений
В качестве оценки вектора b неизвестных коэффициентов регрессии принимают вектор , который _____ сумму квадратов отклонений наблюдаемых значений результативного признака от рассчитанных по модели.
минимизирует
максимизирует
сохраняет постоянной
обращает в ноль
В линейном уравнении парной регрессии y=a+bx+ε коэффициентом регрессии является значение …
параметра b
параметра a
параметров a и b
переменной х
В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение
параметра
переменной
переменной
параметров
В модели парной линейной регрессии Y=b0+b1X+ε коэффициент b1 показывает …
на какую величину в среднем изменится Y, если X изменится на 1 единицу
на сколько процентов в среднем изменится Y, если X изменится на 1 единицу
на какую величину в среднем изменится Y, если X изменится на 1%
на сколько процентов в среднем изменится Y, если X изменится на 1%
В основе МНК лежит _________ суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений.
равенство 0
минимизация
дифференциация
максимизация
В рамках метода наименьших квадратов (МНК) система нормальных уравнений – это система, решением которой являются оценки …
отклонений параметров теоретической модели от параметров эмпирической модели
параметров теоретической модели
переменных теоретической модели
независимых переменных модели
Для линейной регрессионной зависимости система нормальных уравнений …
нелинейная относительно параметров регрессии
линейная относительно переменных уравнения регрессии
линейная относительно остатка уравнения регрессии
линейная относительно параметров регрессии
Для модели зависимости среднедушевого (в расчёте на 1 человека) месячного дохода населения (р.) от объёма производства (млн.р.) получено уравнение . При изменении объёма производства на 1 млн.р. доход в среднем изменится на …
0,003 млн.р.
0,003 р.
1200 р.
1200 млн.р.
Если оценки параметров линейного уравнения регрессии обладают несмещённостью, то математическое ожидание остатков …
равно 0
равно 1
меньше 0
больше 0
Метод наименьших квадратов используется для определения …
оценок коэффициентов регрессии
коэффициента детерминации
стандартной ошибки регрессии
дисперсий коэффициентов регрессии
Метод наименьших квадратов может применяться для оценки параметров регрессионных моделей, если эти модели ...
линейны по параметрам и факторным переменным
включают лаговую переменную
характеризуются гетероскедастичностью случайных отклонений
имеют автокорреляцию в остатках
Метод наименьших квадратов не применим для …
линейных уравнений парной регрессии
полиномиальных уравнений множественной регрессии
линейных уравнений множественной регрессии
уравнений нелинейных по оцениваемым параметрам
Метод наименьших квадратов позволяет оценить _______ уравнений регрессии
параметры
переменные и случайные величины
переменные
параметры и переменные
Метод наименьших квадратов предназначен для оценки параметров линейной эконометрической модели на основании результатов наблюдений, содержащих …
систематические ошибки
случайные ошибки
ошибки измерения
ошибки спецификации
Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода …
наименьших квадратов
наибольших квадратов
средних квадратов
нормальных квадратов
Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения
системы нормальных уравнений
двойственной задачи
системы нормальных неравенств
уравнения регрессии
Параметры уравнения множественной регрессии можно найти с помощью …
геометрической задачи
решения системы нормальных уравнений
логарифмирования обеих частей уравнения
логарифмирования правой части уравнения
Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены y=a+bx+ε. Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством
случайной величины ε
случайной величины x
параметра b
константы ε
При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства оценок …
параметров уравнения регрессии
переменных и параметров уравнения регрессии
переменных уравнения регрессии
случайных величин уравнения регрессии
Простая линейная регрессия предполагает наличие
одного фактора и линейность уравнения регрессии
двух и более факторов и нелинейность уравнения регрессии
одного фактора и нелинейность уравнения регрессии
двух и более факторов и линейность уравнения регрессии
Пусть yi – фактические значения, – расчётные значения, , тогда система нормальных уравнений получается из условия ...
минимизации функции S
максимизации функции S
равенства значения функции S нулю
равенства значения функции S единице
Пусть оценивается регрессия y=α+βx+ε. Известна оценка b параметра β, тогда оценка a параметра α может быть вычислена по формуле:
Решение системы нормальных уравнений может быть получено ...
с использованием F-критерия Фишера
с использованием t-критерия Стьюдента
по теореме Крамера (с использованием определителей)
по теореме Гаусса–Маркова
Самым распространенным методом оценки параметров регрессии является метод наименьших …
разностей
моментов
модулей
квадратов
Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов строится на основании
таблицы исходных данных
отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
предсказанных значений результативного признака
отклонений фактических значений объясняющей переменной от ее теоретических значений
Традиционный МНК применяется для оценки параметров …
классической линейной регрессионной модели
линейной регрессионной модели с гетероскедастичностью в остатках
нелинейной по параметрам регрессионной модели
линейной регрессионной модели с автокорреляцией в остатках
Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК, является …
нелинейность параметров
равенство нулю средних значений результативной переменной
линейность параметров
равенство нулю средних значений факторного признака