- •Тема: Спецификация модели
- •Спецификацией
- •Линейное уравнение множественной регрессии
- •Апробацией
- •Идентификации
- •Прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- •Информационного обеспечения необходимых исходных данных
- •Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •Переменными
- •Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
- •Тема: Фиктивные переменные
- •Ранжирование
- •Качественного характера
- •Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
- •Стандартизованные переменные
- •Случайной величины ε
- •Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема: Свойства оценок, получаемых при помощи мнк
- •Оценок параметров уравнения регрессии
- •Тема: Предпосылки мнк
- •Зависимость дисперсии остатков от значения фактора
- •Тема: Обобщённый метод наименьших квадратов
- •Взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
- •Автокорреляции остатков
- •Остатки не изменяются
- •Гетероскедастичности
- •Тема: Оценка качества подбора уравнения
- •Случайных воздействий
- •Коэффициента детерминации r2 равна 0,05
- •Для оценки влияния случайных воздействий
- •Дисперсий
- •Случайных факторов
- •Средним
- •Тема: Оценка тесноты связи моделируемого показателя с факторами
- •Линейный коэффициент корреляции
- •Значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
- •Статистическую значимость уравнения
- •Рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат
- •? Уравнения предполагаемой взаимосвязи
- •Определить частные коэффициенты корреляции 1-го и 2-го порядков
- •Оси ординат
- •Факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения
- •Коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
- •Тема: Проверка существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии
- •Число на пересечении строки «Остаток» и столбца «ms»
- •Вида уравнения и числа степеней свободы
- •Сравнимому виду
- •Значимости уравнения регрессии в целом
- •Проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсий
- •Тема: Оценка существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии
- •0 И соответствующий фактор не включается в модель
- •Стьюдента
- •Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Примеры экономических нелинейных зависимостей
- •Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
- •Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
- •Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •Возможность применения мнк для оценки параметров
- •Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
- •Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
- •Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
- •Тема: Выявление структуры временного ряда
- •Исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
- •Графическое отображение автокорреляционной функции
- •Автокорреляции уровней ряда
- •Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Трендовой компоненты от времени
- •Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •Стационарного стохастического
- •Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
- •Типа «белый шум»
- •Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
- •Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
- •Факторы не взаимодействуют друг с другом
- •Нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
- •Тема: Классификация систем эконометрических уравнений
- •Изолированным уравнением регрессии
- •Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
- •Одновременных
- •Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
- •Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
- •Равно числу параметров приведённой формы модели
- •Зависимые переменные
- •Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Обычный
- •Структурной формы модели
Практическая значимость свойств несмещённости, эффективности и состоятельности оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов, выражается в …
накоплении значений остатков при большом числе выборочных оцениваний
уменьшении точности с увеличением объёма выборки
отсутствии накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний
возможности перехода от точечного оценивания к интервальному
При применении МНК исследуются свойства …
Оценок параметров уравнения регрессии
оценок переменных уравнения регрессии
оценок переменных и параметров уравнения регрессии
оценок случайных величин уравнения регрессии
При увеличении объёма выборки дисперсия эффективной оценки параметра становится бесконечно малой величиной. Такая оценка параметра называется ...
достоверной
асимптотически эффективной
состоятельной
несмещённой
При увеличении объёма выборки становятся маловероятными значительные ошибки при оценивании параметров регрессии. Это означает, что используются ______ оценки.
несмещённые
достоверные
эффективные
состоятельные
Пусть оценивается регрессия y=α+βx+ε и выполнены все предпосылки МНК. Тогда полученные оценки a и b параметров α и β будут …
нелинейными, несмещёнными и неэффективными
линейными, несмещёнными и неэффективными
линейными, несмещёнными и эффективными
линейными, смещёнными и эффективными
Разница между математическим ожиданием оценки и соответствующей теоретической характеристикой генеральной совокупности называется …
смещением
корреляцией
задержкой
ожиданием
Свойствами оценок МНК являются …
эффективность, состоятельность и несмещённость
эффективность, несостоятельность и смещённость
эффективность, состоятельность и смещённость
эффективность, несостоятельность и несмещённость
Свойствами оценок МНК являются: эффективность, а также
состоятельность и несмещённость
несостоятельность и смещённость
несостоятельность и несмещённость
состоятельность и смещённость
Состоятельность оценки характеризуется
увеличением её точности с увеличением объёма выборки
независимостью от объёма выборки значения математического ожидания остатков
уменьшением её точности с увеличением объёма выборки
зависимостью от объёма выборки значения математического ожидания остатков
Увеличение точности оценок с увеличением объёма выборки описывает свойство _______ оценки
состоятельности
смещённости
несмещённости
эффективности
Эмпирический коэффициент b регрессии y=a+bx+ε является состоятельной оценкой теоретического коэффициента β регрессии y=α+βx+ε при условии, что ...
b сходится по вероятности к β при числе наблюдений, стремящемся к 0
математическое ожидание оценки b равно 0
дисперсия оценки b равна 1
b сходится по вероятности к β при числе наблюдений, стремящемся к ∞
Эффективность оценки на практике характеризуется …
возможностью перехода от точечного оценивания к интервальному
уменьшением точности с увеличением объёма выборки
отсутствием накапливания значений остатков при большом числе выборочных оцениваний
невозможностью перехода от точечного оценивания к интервальному
Эффективность оценки параметра означает наименьшую дисперсию __________ уравнения регрессии.
остатков
независимой переменной
зависимой переменной
обратной функции