- •Тема: Спецификация модели
- •Спецификацией
- •Линейное уравнение множественной регрессии
- •Апробацией
- •Идентификации
- •Прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- •Информационного обеспечения необходимых исходных данных
- •Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •Переменными
- •Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
- •Тема: Фиктивные переменные
- •Ранжирование
- •Качественного характера
- •Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
- •Стандартизованные переменные
- •Случайной величины ε
- •Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема: Свойства оценок, получаемых при помощи мнк
- •Оценок параметров уравнения регрессии
- •Тема: Предпосылки мнк
- •Зависимость дисперсии остатков от значения фактора
- •Тема: Обобщённый метод наименьших квадратов
- •Взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
- •Автокорреляции остатков
- •Остатки не изменяются
- •Гетероскедастичности
- •Тема: Оценка качества подбора уравнения
- •Случайных воздействий
- •Коэффициента детерминации r2 равна 0,05
- •Для оценки влияния случайных воздействий
- •Дисперсий
- •Случайных факторов
- •Средним
- •Тема: Оценка тесноты связи моделируемого показателя с факторами
- •Линейный коэффициент корреляции
- •Значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
- •Статистическую значимость уравнения
- •Рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат
- •? Уравнения предполагаемой взаимосвязи
- •Определить частные коэффициенты корреляции 1-го и 2-го порядков
- •Оси ординат
- •Факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения
- •Коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
- •Тема: Проверка существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии
- •Число на пересечении строки «Остаток» и столбца «ms»
- •Вида уравнения и числа степеней свободы
- •Сравнимому виду
- •Значимости уравнения регрессии в целом
- •Проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсий
- •Тема: Оценка существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии
- •0 И соответствующий фактор не включается в модель
- •Стьюдента
- •Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Примеры экономических нелинейных зависимостей
- •Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
- •Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
- •Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •Возможность применения мнк для оценки параметров
- •Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
- •Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
- •Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
- •Тема: Выявление структуры временного ряда
- •Исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
- •Графическое отображение автокорреляционной функции
- •Автокорреляции уровней ряда
- •Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Трендовой компоненты от времени
- •Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •Стационарного стохастического
- •Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
- •Типа «белый шум»
- •Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
- •Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
- •Факторы не взаимодействуют друг с другом
- •Нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
- •Тема: Классификация систем эконометрических уравнений
- •Изолированным уравнением регрессии
- •Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
- •Одновременных
- •Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
- •Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
- •Равно числу параметров приведённой формы модели
- •Зависимые переменные
- •Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Обычный
- •Структурной формы модели
В случае невключения в модель значимой переменной, как правило, происходит ________ коэффициентов регрессии.
смещение
увеличение
уменьшение
замещение
В стандартизованном уравнении множественной регрессии β1=0,3; β2=–2,1. Определите какой из факторов х1 или х2 оказывает более сильное влияние на у.
x2, так как 2,1>0,3
по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как неизвестны значения «чистых» коэффициентов регрессии
по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как стандартизованные коэффициенты регрессии не сравнимы между собой
x1, так как 0,3>–2,1
В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются …
Стандартизованные переменные
стандартизованные параметры
средние значения исходных переменных
исходные переменные
В стандартизованном уравнении стандартизованным коэффициентом является …
В стандартизованном уравнении множественной регрессии стандартизованными переменными не являются …
,
ty
β1
β2
В стандартизованном уравнении свободный член …
равен коэффициенту множественной корреляции
отсутствует
равен коэффициенту множественной детерминации
равен 1
Для уравнения множественной регрессии y=a+b1x1+b2x2+b3x3+ε построено частное уравнение вида , в котором х2 и х3 …
закреплены на неизменном среднем уровне
являются изменяемыми факторными переменными
не оказывают существенное влияние на у
приравнены к 1
Параметры (коэффициенты) регрессии при объясняющих переменных стандартизированного уравнения регрессии могут служить для …
ранжирования факторов по силе влияния на результат
определения косвенного влияния факторов на результат
вычисления частных коэффициентов корреляции
проверки значимости соответствующих коэффициентов в исходном уравнении
Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены y=a+bx+ε. Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством …
случайной величины x
Случайной величины ε
посредством параметра b
посредством константы ε
Стандартизация линейной регрессионной связи между переменными приводит к ...
линейной зависимости между соответствующими стандартизированными переменными
нелинейной зависимости между соответствующими стандартизированными переменными
снижению величины коэффициента детерминации
увеличению остатков регрессии по абсолютной величине
Укажите правильные варианты ответов относительно числа переменных, включаемых в уравнение регрессии:
несколько зависимых и одна независимая переменных
несколько зависимых и несколько независимых переменных
одна зависимая и одна независимая переменные
одна зависимая и несколько независимых переменных
Установите соответствие между видом уравнения множественной регрессии и принципом его построения: 1. уравнение множественной регрессии в естественном масштабе переменных 2. частное уравнение множественной регрессии с одной независимой переменной 3. частное уравнение множественной регрессии с двумя независимыми переменными 4. стандартизованное уравнение множественной регрессии
построение уравнения регрессии на основе исходных данных для двух независимых переменных и расчётом средних значений для других независимых переменных
построение уравнения на основе выровненных центрированных данных
построение уравнения непосредственно на основе исходных данных
построение уравнения регрессии на основе исходных данных для одной независимой переменной и расчётом средних значений для других независимых переменных
Установите соответствие между наименованиями параметров и переменных уравнений множественной регрессии y=a+b1x1+b2x2+b3x3+ε и : 1. коэффициенты «чистой» регрессии 2. стандартизованные коэффициенты регрессии 3. переменные в естественном масштабе 4. стандартизованные переменные
β1, β2, β3
x1, x2, x3
, ,
b1, b2, b3
Установите соответствие между наименованиями уравнений множественной регрессии: 1. уравнение множественной регрессии в естественном масштабе переменных 2. стандартизованное уравнение множественной регрессии 3. частное уравнение множественной регрессии с одной независимой переменной 4. частное уравнение множественной регрессии с двумя независимыми переменными
y=a+b1x1+b2x2+b3x3+ε
Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения y=a+b1x1+…+bjxj+…+bkxk+ε и их буквенными обозначениями: 1. коэффициент «чистой регрессии» 2. зависимая переменная 3. независимая переменная 4. влияние неучтённых явным образом в модели факторов
ε
у
bj
хj
Установите соответствие между экономическим смыслом параметров уравнений множественной регрессии y=a+b1x1+b2x2+b3x3+ε и : 1. среднее изменение у при изменении х1 на одну единицу своего измерения при неизменном уровне других факторов 2. на сколько среднеквадратических отклонений изменится у при изменении х1 на одно среднеквадратическое отклонение 3. значение y при нулевых значениях х1, х2 и х3 при отсутствии влияния случайных факторов 4. среднее изменение у при изменении х3 на одну единицу своего измерения при неизменном уровне других факторов
β1
a
b3
b1