- •Тема: Спецификация модели
- •Спецификацией
- •Линейное уравнение множественной регрессии
- •Апробацией
- •Идентификации
- •Прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- •Информационного обеспечения необходимых исходных данных
- •Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •Переменными
- •Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
- •Тема: Фиктивные переменные
- •Ранжирование
- •Качественного характера
- •Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
- •Стандартизованные переменные
- •Случайной величины ε
- •Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема: Свойства оценок, получаемых при помощи мнк
- •Оценок параметров уравнения регрессии
- •Тема: Предпосылки мнк
- •Зависимость дисперсии остатков от значения фактора
- •Тема: Обобщённый метод наименьших квадратов
- •Взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
- •Автокорреляции остатков
- •Остатки не изменяются
- •Гетероскедастичности
- •Тема: Оценка качества подбора уравнения
- •Случайных воздействий
- •Коэффициента детерминации r2 равна 0,05
- •Для оценки влияния случайных воздействий
- •Дисперсий
- •Случайных факторов
- •Средним
- •Тема: Оценка тесноты связи моделируемого показателя с факторами
- •Линейный коэффициент корреляции
- •Значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
- •Статистическую значимость уравнения
- •Рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат
- •? Уравнения предполагаемой взаимосвязи
- •Определить частные коэффициенты корреляции 1-го и 2-го порядков
- •Оси ординат
- •Факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения
- •Коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
- •Тема: Проверка существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии
- •Число на пересечении строки «Остаток» и столбца «ms»
- •Вида уравнения и числа степеней свободы
- •Сравнимому виду
- •Значимости уравнения регрессии в целом
- •Проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсий
- •Тема: Оценка существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии
- •0 И соответствующий фактор не включается в модель
- •Стьюдента
- •Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Примеры экономических нелинейных зависимостей
- •Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
- •Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
- •Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •Возможность применения мнк для оценки параметров
- •Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
- •Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
- •Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
- •Тема: Выявление структуры временного ряда
- •Исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
- •Графическое отображение автокорреляционной функции
- •Автокорреляции уровней ряда
- •Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Трендовой компоненты от времени
- •Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •Стационарного стохастического
- •Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
- •Типа «белый шум»
- •Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
- •Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
- •Факторы не взаимодействуют друг с другом
- •Нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
- •Тема: Классификация систем эконометрических уравнений
- •Изолированным уравнением регрессии
- •Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
- •Одновременных
- •Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
- •Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
- •Равно числу параметров приведённой формы модели
- •Зависимые переменные
- •Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Обычный
- •Структурной формы модели
Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
В нелинейной модели парной регрессии функция является
нелинейной
линейной
несущественной
равной 0
Выберите неверные утверждения по поводу модели Y=aXbε.
нелинейная относительно параметров уравнения регрессии
нельзя преобразовать в линейную форму
нелинейная
Y убывает при увеличении X
В эконометрическую модель y=abxε нелинейным образом включены …
параметр а
переменная у
параметр b
переменная х
В эконометрическую модель линейным образом включены …
переменная х1
переменная х2
параметр с
параметр b
В эконометрическую модель вида Кобба–Дугласа нелинейным образом включены …
параметр а
переменная х2
переменная х1
переменная y
Если спецификация модели y=f(x)+ε нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция …
f(x) (верно)
f(ε)
f(x,ε)
f(y)
Модель y=a+bx+cx2+ε относится к классу ___________ эконометрических моделей нелинейной регрессии.
полулогарифмических
степенных
полиномиальных
экспоненциальных
Модель Y=a+blnX+ε относится к классу _________ эконометрических моделей нелинейной регрессии.
степенных
показательных
обратных
полулогарифмических
Нелинейная модель парной регрессии может иметь спецификацию вида …
Y=a0+a1X1+a2X2+ε
Y=a0+a1X+ε
Y=a1X+ε
Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости между …
результатом и факторами
фактором и результатом
фактором и случайной величиной
результатом и параметрами
Нелинейным называется уравнение регрессии, если …
независимые переменные входят в уравнение нелинейным образом
параметры входят нелинейным образом, а переменные линейны
параметры и зависимые переменные входят в уравнение нелинейным образом
зависимые переменные входят в уравнение нелинейным образом
Нелинейным не является уравнение …
y=a+bx1+cx2+ε
y=a+bx+cx2+ε
Нелинейным образом в эконометрическую модель вида y=axbε входит ...
переменная х
переменная у
параметр а
ошибка ε
Нелинейным уравнением множественной регрессии является …
y=a+bx+cx2+ε
y=a+bx1+cx2+ε
Нелинейным является уравнение …
y=a+bx+cx2+ε (верно)
y=a+bx1+cx2+ε
Полиномиальной является эконометрическая модель вида …
y=a+bx+cx2+ε
y=aex+ε
y=a+bx1+cx2+ε
Полулогарифмической является эконометрическая модель вида …
y=aex+ε
y=a+blnx+ε
y=a+bxc+ε
Спецификация нелинейной по параметрам мультипликативной степенной эконометрической модели может иметь вид …
Степенная модель y=a+bx+cx2+ε относится к эконометрическим моделям …
нелинейным относительно объясняющей переменной, но линейным по оцениваемым параметрам
множественной линейной регрессии
нелинейным по оцениваемым параметрам
линейным относительно объясняющей переменной
Уравнение вида является …
нелинейным только по параметрам, но линейным по переменным
нелинейным только по переменным, но линейным по параметрам
линейным как по переменным, так и по параметрам
нелинейным как по переменным, так и по параметрам
Уравнение регрессии характеризует зависимость
обратно пропорциональную
линейную
функциональную
прямо пропорциональную
Эконометрической моделью, линейной по параметрам, является ...
y=5α+β1x1+3β2x2+ε
Экспоненциальным не является уравнение регрессии …
y=ex+ε
y=e+bx+ε (верно)
y=ea+bx+ε
y=exε