- •Тема: Спецификация модели
- •Спецификацией
- •Линейное уравнение множественной регрессии
- •Апробацией
- •Идентификации
- •Прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- •Информационного обеспечения необходимых исходных данных
- •Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •Переменными
- •Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
- •Тема: Фиктивные переменные
- •Ранжирование
- •Качественного характера
- •Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
- •Стандартизованные переменные
- •Случайной величины ε
- •Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема: Свойства оценок, получаемых при помощи мнк
- •Оценок параметров уравнения регрессии
- •Тема: Предпосылки мнк
- •Зависимость дисперсии остатков от значения фактора
- •Тема: Обобщённый метод наименьших квадратов
- •Взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
- •Автокорреляции остатков
- •Остатки не изменяются
- •Гетероскедастичности
- •Тема: Оценка качества подбора уравнения
- •Случайных воздействий
- •Коэффициента детерминации r2 равна 0,05
- •Для оценки влияния случайных воздействий
- •Дисперсий
- •Случайных факторов
- •Средним
- •Тема: Оценка тесноты связи моделируемого показателя с факторами
- •Линейный коэффициент корреляции
- •Значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
- •Статистическую значимость уравнения
- •Рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат
- •? Уравнения предполагаемой взаимосвязи
- •Определить частные коэффициенты корреляции 1-го и 2-го порядков
- •Оси ординат
- •Факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения
- •Коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
- •Тема: Проверка существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии
- •Число на пересечении строки «Остаток» и столбца «ms»
- •Вида уравнения и числа степеней свободы
- •Сравнимому виду
- •Значимости уравнения регрессии в целом
- •Проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсий
- •Тема: Оценка существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии
- •0 И соответствующий фактор не включается в модель
- •Стьюдента
- •Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Примеры экономических нелинейных зависимостей
- •Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
- •Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
- •Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •Возможность применения мнк для оценки параметров
- •Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
- •Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
- •Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
- •Тема: Выявление структуры временного ряда
- •Исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
- •Графическое отображение автокорреляционной функции
- •Автокорреляции уровней ряда
- •Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Трендовой компоненты от времени
- •Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •Стационарного стохастического
- •Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
- •Типа «белый шум»
- •Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
- •Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
- •Факторы не взаимодействуют друг с другом
- •Нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
- •Тема: Классификация систем эконометрических уравнений
- •Изолированным уравнением регрессии
- •Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
- •Одновременных
- •Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
- •Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
- •Равно числу параметров приведённой формы модели
- •Зависимые переменные
- •Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Обычный
- •Структурной формы модели
Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием …
сезонных колебаний и случайных факторов
случайных временных воздействий
тенденции и случайных факторов
Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
Временным рядом является …
значения временных характеристик и соответствующие им значения экономического показателя
совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов времени)
совокупность данных, описывающих различные объекты в определённый момент (период) времени
совокупность временных факторов
Временной ряд характеризует …
зависимость последовательных моментов (периодов) времени
данные, описывающие совокупность различных объектов в определённый момент (период) времени
совокупность последовательных моментов (периодов) времени
данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателей …
за несколько последовательных моментов (периодов) времени
по однотипным объектам
за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени
не зависящих от времени
Долгосрочную тенденцию изменения признака называют …
сезонной компонентой
случайной компонентой
циклической компонентой
трендом
Значение коэффициента автокорреляции 2-го порядка характеризует связь между …
двумя временными рядами
исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
исходными уровнями и уровнями второго временного ряда
исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с …
линейным коэффициентом корреляции
линейным коэффициентом регрессии
линейным коэффициентом детерминации
нелинейным коэффициентом корреляции
Модель временного ряда предполагает …
отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя
зависимость значений экономического показателя от времени
пренебрежение временными характеристиками ряда
независимость значений экономического показателя от времени
Основной задачей моделирования временных рядов является …
исключение значений каждой из трёх компонент из уровней временного ряда
исключение уровней из совокупности значений временного ряда
Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда
Отдельные значения экономической характеристики объекта, полученные в последовательные моменты или периоды времени, называются …
автокорреляционной функцией
вариационным рядом
множественной регрессией
уровнями временного ряда
При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать __________ характер уровней исследуемых показателей.
стохастический
конструктивный
аналитический
независящий от времени
Под трендом временного ряда понимают …
действия исследователя по приведению исходного временного ряда к стационарному виду
влияние случайной составляющей на уровень временного ряда
изменение, определяющее общее направление развития
влияние циклических колебаний на уровень временного ряда
Под уровнем временного ряда понимают …
разницу между максимальным и минимальным значениями ряда
количество рассматриваемых периодов
среднее значение временного ряда
значение временного ряда в конкретный период времени
Порядок коэффициента автокорреляции определяется …
числом уровней временного ряда
величиной лага
степенью коэффициента парной линейной корреляции
числом сравниваемых уровней временного ряда
Случайные колебания, радикально меняющие параметры модели или саму модель, называются …
эволюционными остаточными
циклическими (конъюнктурными)
разладочными
сезонными
Среди факторов, оказывающих влияние на уровень временного ряда, можно назвать …
тенденцию и случайные факторы
сезонные колебания и тенденцию
автокорреляцию и тренд
динамику и совокупные факторы
Уровнем временного ряда является …
среднее значение временного ряда
совокупность значений временного ряда
значение конкретного момента (периода) времени
значение временного ряда в конкретный момент (период) времени
Уровень временного ряда может формироваться под воздействием тенденции, сезонных колебаний и …
циклических колебаний
динамической составляющей
случайных воздействий
тренда
Уровень временного ряда характеризуется конкретным значением …
сезонных колебаний временного ряда
экономического показателя в определённый момент времени
временного ряда в заданный момент (период) времени
случайной компоненты временного ряда
Факторы, описывающие сезонную компоненту временного ряда, могут характеризоваться _____ воздействием на экономический показатель.
случайным
долговременным характером
периодическим
сезонным
Циклическая (конъюнктурная) компонента имеет место во временных рядах, отражающих наблюдения в течение …
длительного периода времени
1 года
периода меньше 1 года
одного времени года (зима/весна/лето/осень)
Эргодичность временного ряда позволяет …
использовать выборочные аналоги генеральных характеристик временного ряда для определения его свойств
использовать МНК для аналитической записи тренда
выделять сезонные колебания временного ряда
анализировать свойства остатков временного ряда