- •Тема: Спецификация модели
- •Спецификацией
- •Линейное уравнение множественной регрессии
- •Апробацией
- •Идентификации
- •Прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- •Информационного обеспечения необходимых исходных данных
- •Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •Переменными
- •Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
- •Тема: Фиктивные переменные
- •Ранжирование
- •Качественного характера
- •Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
- •Стандартизованные переменные
- •Случайной величины ε
- •Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема: Свойства оценок, получаемых при помощи мнк
- •Оценок параметров уравнения регрессии
- •Тема: Предпосылки мнк
- •Зависимость дисперсии остатков от значения фактора
- •Тема: Обобщённый метод наименьших квадратов
- •Взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
- •Автокорреляции остатков
- •Остатки не изменяются
- •Гетероскедастичности
- •Тема: Оценка качества подбора уравнения
- •Случайных воздействий
- •Коэффициента детерминации r2 равна 0,05
- •Для оценки влияния случайных воздействий
- •Дисперсий
- •Случайных факторов
- •Средним
- •Тема: Оценка тесноты связи моделируемого показателя с факторами
- •Линейный коэффициент корреляции
- •Значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
- •Статистическую значимость уравнения
- •Рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат
- •? Уравнения предполагаемой взаимосвязи
- •Определить частные коэффициенты корреляции 1-го и 2-го порядков
- •Оси ординат
- •Факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения
- •Коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
- •Тема: Проверка существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии
- •Число на пересечении строки «Остаток» и столбца «ms»
- •Вида уравнения и числа степеней свободы
- •Сравнимому виду
- •Значимости уравнения регрессии в целом
- •Проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсий
- •Тема: Оценка существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии
- •0 И соответствующий фактор не включается в модель
- •Стьюдента
- •Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Примеры экономических нелинейных зависимостей
- •Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
- •Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
- •Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •Возможность применения мнк для оценки параметров
- •Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
- •Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
- •Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
- •Тема: Выявление структуры временного ряда
- •Исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
- •Графическое отображение автокорреляционной функции
- •Автокорреляции уровней ряда
- •Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Трендовой компоненты от времени
- •Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •Стационарного стохастического
- •Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
- •Типа «белый шум»
- •Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
- •Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
- •Факторы не взаимодействуют друг с другом
- •Нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
- •Тема: Классификация систем эконометрических уравнений
- •Изолированным уравнением регрессии
- •Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
- •Одновременных
- •Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
- •Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
- •Равно числу параметров приведённой формы модели
- •Зависимые переменные
- •Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Обычный
- •Структурной формы модели
Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
Выражение позволяет вычислить значение …
средней ошибки аппроксимации
F-критерия Фишера
коэффициента эластичности
индекса корреляции
Гипотеза о значимости в целом уравнения нелинейной регрессии проверяется с помощью критерия …
Дарбина–Уотсона
Пирсона
Фишера
Стьюдента
Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, то
нелинейная связь достаточно тесная
нелинейная связь отсутствует
линейная связь достаточно тесная
нелинейная связь недостаточно тесная
Значение индекса корреляции находится в пределах …
R<0
Значение индекса корреляции, рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии, характеризует тесноту ______ связи.
нелинейной
случайной
линейной
обратной
Коэффициент эластичности показывает …
отношение коэффициента детерминации к коэффициенту корреляции
величину остаточной дисперсии на одну степень свободы
на сколько единиц изменится результативный показатель при изменении величины факторного признака на единицу
на сколько процентов изменится результативный показатель при изменении величины факторного признака на 1%
Коэффициент эластичности является постоянной величиной в модели вида …
Y=abXε
Y=a+bX+ε
Y=aXbε
Y=a+bX+cX2+ε
Назовите показатель корреляции для нелинейных моделей регрессии
индекс корреляции
линейный коэффициент корреляции
индекс детерминации
парный коэффициент линейной корреляции
Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии:
индекс детерминации
индекс корреляции
линейный коэффициент корреляции
парный коэффициент линейной корреляции
Нелинейная связь между рассматриваемыми признаками тем теснее, чем значение индекса корреляции ближе к …
∞
0
–1
1
Оценить статистическую значимость нелинейного уравнения регрессии можно с помощью …
критерия Фишера
средней ошибки аппроксимации
линейного коэффициента корреляции
показателя эластичности
При хорошем качестве модели допустимым значением средней ошибки аппроксимации является …
20-25%
5-7% (верно)
90-95%
50%
Пусть R2 – индекс детерминации; n – число наблюдений; m – число параметров при независимых переменных. Тогда при проверке значимости в целом уравнения нелинейной регрессии расчетное значение F-критерия Фишера вычисляется по формуле …
Пусть yi – наблюдаемые значения зависимой переменной, а – её расчётные значения. В принятых обозначениях средняя ошибка аппроксимации модели может быть определена по формуле …
Расчёт средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчётом разности между ____________________________ переменной
фактическим и теоретическим значениями результативной
фактическим и теоретическим значениями независимой
прогнозным и теоретическим значениями результативной
прогнозным и теоретическим значениями независимой
Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение …
индекса детерминации, рассчитанного для данной модели, достаточно близко к 1
индекса корреляции для исследуемой зависимости близко к 0
линейного коэффициента корреляции для исследуемой зависимости близко к 1
доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии стремится к 1
Уравнение нелинейной регрессии , где – общая дисперсия результативного признака y; – остаточная дисперсия ошибки ε, может оцениваться показателем тесноты связи – индексом корреляции R, который вычисляется по формуле …