Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация

431. Временной ряд называется слабо стационарным (стационарным в слабом смысле, стационарным в широком смысле), если независимо от рассматриваемого периода времени …

     • его среднее значение и дисперсия имеют постоянное значение, а автоковариация зависит только от длины лага

     • дисперсия зависит только от длины лага, а среднее значение и автоковариация постоянны

     • среднее значение зависит только от длины лага, а дисперсия и автоковариация постоянны

     • среднее значение, дисперсия, автоковариация постоянны

432. Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _______ процесса

     • Стационарного стохастического

     • нестационарного стохастического

     • функционального

     • неслучайного

433. В эконометрической практике стационарность временного ряда означает …

• наличие тренда

• отсутствие систематических изменений дисперсии

• наличие строго периодических колебаний

• систематические изменения дисперсии

434. Для временного ряда рассматривается авторегрессионный процесс 1-го порядка Y_t=α₀+α₁Y_t-1+ε_t. Известно, что . Временной ряд является ...

     • рядом, имеющим постоянный тренд

     • стационарным

     • описанием взрывного процесса

     • нестационарным

435. Единовременное шоковое воздействие на временные ряды имеет большую инерцию. Показатели долгое время остаются на новом уровне, не возвращаясь к своему прежнему положению. Речь идёт о …

• нестационарных рядах

• рядах типа «белый шум»

• рядах с постоянным долгосрочным средним значением

• стационарных рядах

436. Если случайные величины, образующие «белый шум» распределены нормально, тогда ...

     • временной ряд имеет тренд

     • для временного ряда ярко выражены сезонные колебания

     • этот временной ряд называется гауссовским белым шумом

     • временной ряд является нестационарным

437. Модель временного ряда, имеющая следующую спецификацию Y_i=T_i·S_i+C_i+E_i (где Y_i – уровень временного ряда, T_i – тренд, S_i – сезонная компонента, C_i – конъюнктурная компонента, E_i – случайная компонента), называется …

• аддитивной

• нелинейной

• мультипликативной

• смешанной

438. Под стационарным процессом можно понимать …

     • функциональный процесс

     • процесс с возрастающей тенденцией

     • процесс с убывающей тенденцией

     • Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение

439. При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей …

     • конструктивный

     • не зависящий от времени

     • стохастический

     • аналитический

440. Стационарность временного ряда означает отсутствие …

• тренда

• наблюдений по уровням временного ряда

• значений уровней ряда

• временной характеристики