- •Тема: Спецификация модели
- •Спецификацией
- •Линейное уравнение множественной регрессии
- •Апробацией
- •Идентификации
- •Прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- •Информационного обеспечения необходимых исходных данных
- •Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •Переменными
- •Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
- •Тема: Фиктивные переменные
- •Ранжирование
- •Качественного характера
- •Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
- •Стандартизованные переменные
- •Случайной величины ε
- •Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема: Свойства оценок, получаемых при помощи мнк
- •Оценок параметров уравнения регрессии
- •Тема: Предпосылки мнк
- •Зависимость дисперсии остатков от значения фактора
- •Тема: Обобщённый метод наименьших квадратов
- •Взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
- •Автокорреляции остатков
- •Остатки не изменяются
- •Гетероскедастичности
- •Тема: Оценка качества подбора уравнения
- •Случайных воздействий
- •Коэффициента детерминации r2 равна 0,05
- •Для оценки влияния случайных воздействий
- •Дисперсий
- •Случайных факторов
- •Средним
- •Тема: Оценка тесноты связи моделируемого показателя с факторами
- •Линейный коэффициент корреляции
- •Значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
- •Статистическую значимость уравнения
- •Рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат
- •? Уравнения предполагаемой взаимосвязи
- •Определить частные коэффициенты корреляции 1-го и 2-го порядков
- •Оси ординат
- •Факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения
- •Коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
- •Тема: Проверка существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии
- •Число на пересечении строки «Остаток» и столбца «ms»
- •Вида уравнения и числа степеней свободы
- •Сравнимому виду
- •Значимости уравнения регрессии в целом
- •Проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсий
- •Тема: Оценка существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии
- •0 И соответствующий фактор не включается в модель
- •Стьюдента
- •Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Примеры экономических нелинейных зависимостей
- •Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
- •Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
- •Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •Возможность применения мнк для оценки параметров
- •Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
- •Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
- •Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
- •Тема: Выявление структуры временного ряда
- •Исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
- •Графическое отображение автокорреляционной функции
- •Автокорреляции уровней ряда
- •Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Трендовой компоненты от времени
- •Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •Стационарного стохастического
- •Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
- •Типа «белый шум»
- •Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
- •Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
- •Факторы не взаимодействуют друг с другом
- •Нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
- •Тема: Классификация систем эконометрических уравнений
- •Изолированным уравнением регрессии
- •Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
- •Одновременных
- •Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
- •Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
- •Равно числу параметров приведённой формы модели
- •Зависимые переменные
- •Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Обычный
- •Структурной формы модели
Тема: Оценка качества подбора уравнения
G2(Y)=σ2(Y)+δ2(Y), где G2(Y) – общая дисперсия зависимой переменной, σ2(Y) – дисперсия, объяснённая построенным уравнением регрессии, δ2(Y) – дисперсия, не объяснённая построенным уравнением регрессии. Сформулированное утверждение является ...
теоремой о разложении дисперсии
формулировкой теоремы Гаусса–Маркова
исходным соотношением, используемым в методе наименьших квадратов
F-критерием Фишера
В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется
линейный коэффициент корреляции
множественный коэффициент линейной корреляции
линейный коэффициент регрессии
линейный коэффициент детерминации
В эконометрических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной yi, i=1…n, отличаются от модельных на величину εi ( ). В данных обозначениях формула для расчёта оценки остаточной дисперсии Dост имеет вид:
Для общей (Dобщ), факторной (Dфакт) и остаточной (Dост) дисперсий зависимой переменной и коэффициента детерминации R2 выполняется …
Для уравнения у=3,14+2х+ε значение коэффициента корреляции составило 2. Следовательно
значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
теснота связи в 2 раза сильнее, чем для функциональной связи
связь функциональная
при увеличении фактора на единицу значение результата увеличивается в 2 раза
Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, _% дисперсии обусловлено случайными факторами
30
100
70
0
Доля остаточной дисперсии зависимой переменной у в её общей дисперсии составила 30%, следовательно, величина …
коэффициента детерминации R2 равна 0,7
разности (1–R2) равна 0,7, где R2 – коэффициент детерминации
коэффициента детерминации R2 равна 0,3
разности (1–R2) равна 0,3, где R2 – коэффициент детерминации
Если значение коэффициента корреляции равно единице, то связь между результатом и фактором …
функциональная
вероятностная
стохастическая
отсутствует
Значение F-критерия Фишера зависит только от …
вида уравнения и числа степеней свободы
числа переменных
числа наблюдений
вида уравнения регрессии
Значение коэффициента детерминации составило 0,64. Определите долю случайных факторов в общей дисперсии зависимой переменной
0,8
0,36
0,64
64%
Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно, уравнением регрессии объяснено …
10% дисперсии факторного признака x
10% дисперсии результативного признака y
90% дисперсии факторного признака x
90% дисперсии результативного признака y
Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно, …
уравнением регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака
уравнением регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака
доля дисперсии результативного признака, объяснённая регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1
доля дисперсии факторного признака, объяснённая регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9
Значение коэффициента корреляции может находиться в отрезке
[–1;1]
[–1;0]
[0;1]
[–2;2]
Значение коэффициента корреляции не характеризует
статистическую значимость уравнения
корень из значения коэффициента детерминации
тесноту связи
силу связи
Значение коэффициента корреляции равно 1. Следовательно, …
связь функциональная
связь отсутствует
связь слабая
ситуация неопределённа
Качество подбора уравнения оценивает коэффициент
детерминации
корреляции
эластичности
регрессии
Коэффициент детерминации для классических линейных регрессионных моделей, содержащих свободное слагаемое, принимает значения из интервала …
(–1,1)
[0,1]
(0,1)
[–1,1]
Коэффициент множественной корреляции изменяется в пределах …
(–1;1)
[0;1)
(0;1)
[0;1]
Определение дисперсии на 1 степень свободы приводит общую, объяснённую и остаточную дисперсии к …
сравнимому виду
безразмерному виду
одной размерности
табличному виду