- •Тема: Спецификация модели
- •Спецификацией
- •Линейное уравнение множественной регрессии
- •Апробацией
- •Идентификации
- •Прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- •Информационного обеспечения необходимых исходных данных
- •Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •Переменными
- •Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
- •Тема: Фиктивные переменные
- •Ранжирование
- •Качественного характера
- •Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
- •Стандартизованные переменные
- •Случайной величины ε
- •Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема: Свойства оценок, получаемых при помощи мнк
- •Оценок параметров уравнения регрессии
- •Тема: Предпосылки мнк
- •Зависимость дисперсии остатков от значения фактора
- •Тема: Обобщённый метод наименьших квадратов
- •Взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
- •Автокорреляции остатков
- •Остатки не изменяются
- •Гетероскедастичности
- •Тема: Оценка качества подбора уравнения
- •Случайных воздействий
- •Коэффициента детерминации r2 равна 0,05
- •Для оценки влияния случайных воздействий
- •Дисперсий
- •Случайных факторов
- •Средним
- •Тема: Оценка тесноты связи моделируемого показателя с факторами
- •Линейный коэффициент корреляции
- •Значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
- •Статистическую значимость уравнения
- •Рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат
- •? Уравнения предполагаемой взаимосвязи
- •Определить частные коэффициенты корреляции 1-го и 2-го порядков
- •Оси ординат
- •Факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения
- •Коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
- •Тема: Проверка существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии
- •Число на пересечении строки «Остаток» и столбца «ms»
- •Вида уравнения и числа степеней свободы
- •Сравнимому виду
- •Значимости уравнения регрессии в целом
- •Проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсий
- •Тема: Оценка существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии
- •0 И соответствующий фактор не включается в модель
- •Стьюдента
- •Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Примеры экономических нелинейных зависимостей
- •Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
- •Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
- •Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •Возможность применения мнк для оценки параметров
- •Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
- •Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
- •Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
- •Тема: Выявление структуры временного ряда
- •Исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
- •Графическое отображение автокорреляционной функции
- •Автокорреляции уровней ряда
- •Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Трендовой компоненты от времени
- •Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •Стационарного стохастического
- •Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
- •Типа «белый шум»
- •Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
- •Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
- •Факторы не взаимодействуют друг с другом
- •Нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
- •Тема: Классификация систем эконометрических уравнений
- •Изолированным уравнением регрессии
- •Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
- •Одновременных
- •Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
- •Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
- •Равно числу параметров приведённой формы модели
- •Зависимые переменные
- •Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Обычный
- •Структурной формы модели
Исследуется зависимость выработки рабочего от ряда факторов: х1 – уровня образования, х2 – стажа, х3 – пола работника, х4 – заработной платы. Фиктивными переменными в модели являются …
х3
х2
х4
х1
Исследуется зависимость цены квартиры от ряда факторов: х1 – жилой площади, х2 – стоимости квадратного метра жилья, х3 – расположения квартиры относительно углов дома (угловая или не угловая), х4 – расположения квартиры на этаже (первый этаж, последний этаж, не первый и не последний этаж). Фиктивными переменными в модели являются …
х4
х1
х2
х3
Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является …
нахождение среднего значения
выравнивание числовых значений по убыванию
выравнивание числовых значений по возрастанию
Ранжирование
Переменные с дискретным множеством значений, которые количественным образом описывают качественные признаки, называются …
лаговыми
объясняющими
зависимыми
фиктивными
Переменные, учитывающие влияние качественных факторов на результирующую переменную, называются …
предопределёнными
замещающими
фиктивными
лаговыми
При включении в эконометрическую модель фиктивных переменных им присваиваются …
исходные значения наблюдаемого признака
числовые метки
минимальные значения
средние значения наблюдаемого признака
Пусть y – зависимая переменная, x1 и x2 – независимые количественные переменные, D – фиктивная переменная. Оценили регрессию вида y=α+β1x1+β2x2+γD. Оценка γ>D, гипотеза γ=D отвергается при необходимом уровне значимости. Тогда можно утверждать, что …
фиктивная переменная оказывает влияние на оценку коэффициента при переменной x2
фиктивная переменная оказывает влияние на оценку коэффициента при переменной x1
фиктивная переменная оказывает влияние на оценку константы α
введение фиктивной переменной не оказывает значимого влияния на зависимую переменную
Спецификация Yтеор=a+bX+cZ+ε (X – факторный признак, Z – фиктивная переменная) описывает регрессионную зависимость при …
наличии взаимодействия факторной и фиктивной переменных
гетероскедастичности остатков
автокорреляции остатков
отсутствии взаимодействия факторной и фиктивной переменных
Спецификация Yтеор=a+bX+cX+dXZ+ε (X – факторный признак, Z – фиктивная переменная) описывает регрессионную зависимость при …
автокорреляции остатков
отсутствии взаимодействия факторной и фиктивной переменных
наличии взаимодействия факторной и фиктивной переменных
гетероскедастичности остатков
Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является __________ потребителя.
пол
уровень образования
доход
семейное положение
Укажите уравнения регрессии, в которых фиктивная переменная D используется только в аддитивной форме:
Y=b0+b1D+b2DX
Y=b0+b1X+b2D+b3DX
Y=b0+b1X+b2D
Y=b0+b1X2+b2D
Укажите уравнения регрессии, в которых фиктивная переменная D используется только в мультипликативной форме:
Y=b0+b1DX
Y=b0+b2D+b2DX
Y=b0+b1X+b2DX
Y=b0+b1X2+b2D
Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные, называются …
аномальными
множественными
парными
фиктивными
Фиктивная переменная является …
константой
равноправной переменной
вспомогательной переменной
показателем качества модели
Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учёта действия на результат признаков …
Качественного характера
количественного характера
случайного характера
несущественного характера
Фиктивные переменные в регрессионном анализе выступают в качестве …
несущественных переменных
обычных регрессоров
случайных факторов
главных компонент
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии могут быть …
качественные переменные, преобразованные в количественные
экономические показатели, выраженные в стоимостном измерении
количественные переменные
переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения