- •Тема: Спецификация модели
- •Спецификацией
- •Линейное уравнение множественной регрессии
- •Апробацией
- •Идентификации
- •Прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- •Информационного обеспечения необходимых исходных данных
- •Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •Переменными
- •Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
- •Тема: Фиктивные переменные
- •Ранжирование
- •Качественного характера
- •Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
- •Стандартизованные переменные
- •Случайной величины ε
- •Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема: Свойства оценок, получаемых при помощи мнк
- •Оценок параметров уравнения регрессии
- •Тема: Предпосылки мнк
- •Зависимость дисперсии остатков от значения фактора
- •Тема: Обобщённый метод наименьших квадратов
- •Взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
- •Автокорреляции остатков
- •Остатки не изменяются
- •Гетероскедастичности
- •Тема: Оценка качества подбора уравнения
- •Случайных воздействий
- •Коэффициента детерминации r2 равна 0,05
- •Для оценки влияния случайных воздействий
- •Дисперсий
- •Случайных факторов
- •Средним
- •Тема: Оценка тесноты связи моделируемого показателя с факторами
- •Линейный коэффициент корреляции
- •Значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
- •Статистическую значимость уравнения
- •Рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат
- •? Уравнения предполагаемой взаимосвязи
- •Определить частные коэффициенты корреляции 1-го и 2-го порядков
- •Оси ординат
- •Факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения
- •Коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
- •Тема: Проверка существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии
- •Число на пересечении строки «Остаток» и столбца «ms»
- •Вида уравнения и числа степеней свободы
- •Сравнимому виду
- •Значимости уравнения регрессии в целом
- •Проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсий
- •Тема: Оценка существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии
- •0 И соответствующий фактор не включается в модель
- •Стьюдента
- •Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Примеры экономических нелинейных зависимостей
- •Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
- •Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
- •Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •Возможность применения мнк для оценки параметров
- •Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
- •Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
- •Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
- •Тема: Выявление структуры временного ряда
- •Исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
- •Графическое отображение автокорреляционной функции
- •Автокорреляции уровней ряда
- •Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Трендовой компоненты от времени
- •Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •Стационарного стохастического
- •Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
- •Типа «белый шум»
- •Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
- •Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
- •Факторы не взаимодействуют друг с другом
- •Нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
- •Тема: Классификация систем эконометрических уравнений
- •Изолированным уравнением регрессии
- •Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
- •Одновременных
- •Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
- •Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
- •Равно числу параметров приведённой формы модели
- •Зависимые переменные
- •Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Обычный
- •Структурной формы модели
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной
между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
При помощи модели степенного уравнения регрессии вида (b>1, то есть x возрастает и y тоже возрастает) не может быть описана зависимость
выработки от трудоёмкости
объёма предложения от цены
заработной платы от выработки
выработки от уровня квалификации
Пусть Y – объём выпуска, K и L – затраты капитала и труда соответственно. В принятых обозначениях производственная функция Кобба–Дугласа имеет вид:
Y=a+blnK+clnL
Y=a·bK·cL
Y=a·Kb·Lc
Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
В результате линеаризации зависимости Y=β0+β1X+β2X2+ε получена модель множественной линейной регрессии Y=β0+β1X+β2Z+ε, где Z равно …
X3
X
X2
Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к
преобразованным линеаризованным уравнениям
не преобразованным линейным уравнениям
обратным уравнениям
нелинейным уравнениям
К линейному виду нельзя привести:
нелинейную модель внутренне нелинейную
линейную модель внутренне линейную
линейную модель внутренне нелинейную
нелинейную модель внутренне линейную
Линеаризация возможна для эконометрической модели вида …
y=ea+bx+eε
y=ea+bx+ε
y=ea+bx+lnε
y=ea+bx·eε
Линеаризация не подразумевает процедуру …
включения в модель дополнительных существенных факторов
приведения нелинейного уравнения к линейному
замены переменных
преобразования уравнения
Линеаризация подразумевает процедуру приведения
нелинейного уравнения к линейному виду
уравнения множественной регрессии к парной
линейного уравнения к нелинейному виду
нелинейного уравнения относительно параметров к уравнению, линейному относительно результата
Множественная линейная регрессия не является результатом преобразования уравнения …
(верно)
y=a+bx+cx2+dx3+ε
y=a+bx+cx2+ε
Метод наименьших квадратов не применим для …
уравнений, нелинейных по оцениваемым параметрам
полиномиальных уравнений множественной регрессии
линейных уравнений множественной регрессии
линейных уравнений парной регрессии
Нелинейная модель y=abXε сводится к линейной заменой переменной: …
z=ey
z=lnX
z=lny
Нелинейную модель зависимостей экономических показателей нельзя привести к линейному виду, если …
нелинейная модель является внутренне нелинейной
нелинейная модель является внутренне линейной
линейная модель является внутренне нелинейной
линейная модель является внутренне линейной
Основной целью линеаризации уравнения регрессии является …
Возможность применения мнк для оценки параметров
получение новых нелинейных зависимостей
улучшение качества модели
повышение существенности связи между рассматриваемыми признаками
Оценки коэффициентов моделей регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам, но внутренне линейных, полученные методом наименьших квадратов, являются …
смещёнными
недостоверными
неэффективными
несостоятельными
Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые не могут быть приведены к линейному виду, являются:
Y=asin(bX)
Y=aln(bX+cX2)
Y=ea+bX·ε
Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются:
Y=aln(bX+cX2)+ε
Y=ea+bX·ε
Y=a+blnX+ε
Y=acos(bX)+ε
Примерами нелинейных уравнений регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам, являются:
Y=aXbε
Y=abXε
Y=a+bX+cX2+ε
Примерами уравнений, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам, являются:
Y=aXbε
Y=abXε
Y=a+bX+cX2+ε
Расположите модели в возрастающем порядке по степени сложности оценки их параметров
Y=a+bX+cX2+ε
Y=aXbZcε
Y=aXbZc+ε
Y=a+bX+ε
Результатом линеаризации полиномиальных уравнений являются ______________ регрессии.
линейные уравнения множественной
нелинейные уравнения парной
линейные уравнения парной
нелинейные уравнения множественной
Способом включения случайного возмущения в регрессионную модель y=a+bx, при котором сохраняется линейная форма модели, является ...
аддитивный
мультипликативный
экспоненциальный
мультиколлинеарный
Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является:
линейность параметров
равенство нулю средних значений результативной переменной
нелинейность параметров
равенство нулю средних значений факторного признака
Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии Y=aXbZc.
оцениваются параметры регрессии b0, b1, b2
задается спецификация модели, линейная относительно логарифмов исходных переменных lnY=b0+b1lnX+b2lnZ, где b0=lna, b1=b, b2=c
определяются исходные параметры из тождеств: lna=b0, b=b1, c=b2
находятся логарифмы правой и левой частей нелинейного уравнения
Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии, линейной относительно параметров.
определяются оценки исходные параметры нелинейной модели, которые совпадают с параметрами линеаризованной модели
применяется метод наименьших квадратов для оценки линеаризованной модели
задаётся линейная спецификация модели в новых переменных
выбирается метод линеаризации исходной модели
Уравнение может быть линеаризовано при помощи подстановки …
(верно)