- •Тема: Спецификация модели
- •Спецификацией
- •Линейное уравнение множественной регрессии
- •Апробацией
- •Идентификации
- •Прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- •Информационного обеспечения необходимых исходных данных
- •Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •Переменными
- •Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
- •Тема: Фиктивные переменные
- •Ранжирование
- •Качественного характера
- •Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
- •Стандартизованные переменные
- •Случайной величины ε
- •Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема: Свойства оценок, получаемых при помощи мнк
- •Оценок параметров уравнения регрессии
- •Тема: Предпосылки мнк
- •Зависимость дисперсии остатков от значения фактора
- •Тема: Обобщённый метод наименьших квадратов
- •Взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
- •Автокорреляции остатков
- •Остатки не изменяются
- •Гетероскедастичности
- •Тема: Оценка качества подбора уравнения
- •Случайных воздействий
- •Коэффициента детерминации r2 равна 0,05
- •Для оценки влияния случайных воздействий
- •Дисперсий
- •Случайных факторов
- •Средним
- •Тема: Оценка тесноты связи моделируемого показателя с факторами
- •Линейный коэффициент корреляции
- •Значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
- •Статистическую значимость уравнения
- •Рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат
- •? Уравнения предполагаемой взаимосвязи
- •Определить частные коэффициенты корреляции 1-го и 2-го порядков
- •Оси ординат
- •Факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения
- •Коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
- •Тема: Проверка существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии
- •Число на пересечении строки «Остаток» и столбца «ms»
- •Вида уравнения и числа степеней свободы
- •Сравнимому виду
- •Значимости уравнения регрессии в целом
- •Проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсий
- •Тема: Оценка существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии
- •0 И соответствующий фактор не включается в модель
- •Стьюдента
- •Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Примеры экономических нелинейных зависимостей
- •Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
- •Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
- •Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •Возможность применения мнк для оценки параметров
- •Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
- •Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
- •Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
- •Тема: Выявление структуры временного ряда
- •Исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
- •Графическое отображение автокорреляционной функции
- •Автокорреляции уровней ряда
- •Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Трендовой компоненты от времени
- •Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •Стационарного стохастического
- •Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
- •Типа «белый шум»
- •Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
- •Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
- •Факторы не взаимодействуют друг с другом
- •Нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
- •Тема: Классификация систем эконометрических уравнений
- •Изолированным уравнением регрессии
- •Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
- •Одновременных
- •Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
- •Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
- •Равно числу параметров приведённой формы модели
- •Зависимые переменные
- •Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Обычный
- •Структурной формы модели
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает …
наличие линейной зависимости между двумя факторами
отсутствие зависимости между факторами
наличие нелинейной зависимости между двумя факторами
Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
На практике о наличии мультиколлинеарности обычно судят по …
количеству факторов в модели
величине математического ожидания
коэффициенту ковариации
матрице парных коэффициентов корреляции
Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении …
величины остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель
стандартных ошибок коэффициентов регрессии
величины объяснённой дисперсии до и после включения фактора в модель
значений коэффициентов «чистой» регрессии
Оценки параметров регрессии ненадёжны, имеют большие стандартные ошибки и меняются с изменением объёма наблюдений не только по величине, но и по знаку. Эго характерно для линейной модели множественной регрессии с …
существенными факторами
гомоскедастичными остатками
мультиколлинеарными факторами
автокоррелированными остатками
Параметры (коэффициенты) регрессии при объясняющих переменных стандартизованного уравнения регрессии могут служить для …
определения косвенного влияния факторов на результат
вычисления частных коэффициентов корреляции
ранжирования факторов по силе влияния на результат
проверки значимости соответствующих коэффициентов в исходном уравнении
При отборе факторов в модель множественной регрессии проводят анализ значений межфакторной …
детерминации
регрессии
автокорреляции
корреляции
Прогностическая сила регрессионной модели зависит от …
степени тесноты связи между исследуемыми переменными
количества факторов в модели
размерности величин
методов сбора исходных данных
Статическая значимость коэффициента парной линейной корреляции между фактором и результатом является ...
предпосылкой линеаризации
условием гомоскедастичности эконометрической модели
принципом спецификации
требованием к факторам, включаемым в линейную множественную регрессию
Тема: Фиктивные переменные
В качестве фиктивной переменной в эконометрическую модель зависимости заработной платы от ряда факторов можно включить …
возраст работника
уровень образования работника
прожиточный уровень
стаж работника
В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы, …
не имеющие количественных значений
имеющие количественные значения
не имеющие качественных значений
имеющие вероятностные значения
Использование фиктивных переменных оправданно при исследовании …
однородных массивов данных
данных упорядоченной структуры
количественно измеримых массивов данных
сезонных явлений