Питання

1. Що таке конверсійні операції і на які групи вони поділяються?

2. Яка різниця між маркет-мейкером і маркет-тейкером?

3. Поясніть укладання угод типу “today”, “tomorrow”, “spot”.

4. Що впливає на розмір відкритої валютної позиції банку?

5. Дайте визначення поняттю «валютне котирування».

6. Як називаються поточні операції з негайною ставкою?

7. Охарактеризуйте види валютних позицій.

8. Що впливає на розмір спреду?

Тести

1. Обернений спред «ведмедя» полягає в утворенні:

1. довгого опціону колл (з вищою ціною виконання) і короткого опціону колл (з нижчою ціною виконання);

2. довгого коллу (з нижчою ціною виконання) і короткого опціону колл(з вищою ціною виконання);

3. короткого опціону пут (з нижчою ціною виконання) і довгого опціону колл (з вищою ціною виконання);

4. довгого опціону пут (з нижчою ціною виконання) і короткого опціону колл (з вищою ціною виконання).

2. Принцип паритету полягає у:

1. визначенні валютних курсів співвідношенням між рівнями цін двох країн;

2. стабілізації купівельної спроможності грошей маневруванням золотим паритетом грошової одиниці;

3. необхідності орієнтації валютної політики всіх країн на ключову валюту і підтримки її як резервної валюти;

4. у фіксуванні паритетів, які змінюються при фундаментальній нерівновазі платіжного балансу.

3. Закрита валютна позиція – це:

а. сума активів та позабалансових вимог збігається із сумою балансових та позабалансових зобов’язань у кожній іноземній валюті.

б. сума балансових та позабалансових зобов’язань перевищує суму активів і позабалансових вимог у кожній іноземній валюті.

4. Активний учасник ринку, який зв’язує покупців та продавців, виставляє курси валют і диктує свої умови:

а. маркет-майкер;

б. маркет-тейкер.

5. Існують способи розрахунку крос-курсів з урахуванням того, чи є котирування валют до долара:

а. два прямі котирування,

б. пряме і непряме котирування,

в. два зворотні котирування;

г. всі вище перелічені.

Література

1. Кочетков В.Н., Краева Е.В., Кочеткова О.В. Организация лизинговых операций. – 2-е изд., стереотип. – К.: ЕУФИМБ, 2000. – 103 с.

2. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку: Навчальний посібник / А.А. Мещеряков. – К.: ЦУЛ, 2007. – 604 с.

3. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч посіб. / За заг. ред. Савлука М.І. – к.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

4. Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / С.Б. Огнивцев, А.Г. Мовсесян. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 312 с.

5. Рольф Якобс Внешнеэкономические операции коммерческих банков. Модуль 1-4: Учеб. пособ. – К.: ВАТ «Книжкова друкарня наукової книги», 1995.

6. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 616 с.

7. Романова М.І. Основи банківської справи: Навчальний посібник / М.І. Романова. - К.:ЦУЛ, 2007– 168 с.

8. FOREX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.forex.com/land-international.html.

9. London currency exchange [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euronext.com/landing/landingInfo-21514-EN.html.