- •Тема 1. Международные валютно-кредитные отношения и валютная система
- •1.1. Сущность валютных отношений и валютной системы
- •Взаимодействие международного валютного рынка и мировой экономики
- •3. Посредники: дилеры и брокеры.
- •1.2. Эволюция мировой валютной систем
- •4. Искусственное сохранение золотого стандарта снижало конкурентоспособность предприятий и компаний стран.
- •1.3. Организация деятельности международных валютных и финансово-кредитных институтов
- •Тема 2. Международные валютные рынки Сущность валюты и ее классификация
- •Классификация валют
- •Валютный курс и факторы на него влияющие
- •Теории формирования (определения) валютного курса
- •1. Теория паритета покупательной способности валют:
- •2. Теория равновесия платежного баланса
- •3. Активный подход к определению валютного курса
- •4. Теория эластичности спроса и предложения
- •5. Микроструктурный подход
- •Факторы, влияющие на валютный курс
- •I. Первая классификация: конъюнктурные и структурные факторы.
- •II. Вторая классификация:
- •1.Фундаментальные:
- •2. Технические:
- •3. Психологические:
- •4. Спекулятивные:
- •Валютные рынки: понятие, участники и классификация
- •Классификация валютных рынков
- •Особенности валютного рынка России
- •Тема 3. Валютные операции
- •Кассовые конверсионные операции
- •4) Split Value (разделенная дата валютирования) – поставка одной валюты осуществляется сроком - Tod, а другой –Tom.
- •Срочные конверсионные операции
- •I. Сделки своп – это соглашение об одновременной покупке и продаже иностранной валюты на примерно равные суммы при условии расчетов по ним на разные даты.
- •Классификация валютных свопов
- •Креди́тный дефо́лтный своп
- •Методы расчета форвардных пунктов
- •I. Первый вариант основан на вычислении форвардных пунктов, которые можно рассчитать двумя способами:
- •1. Форвардные
- •2. Форвардные
- •II. Второй вариант расчета основан на прямом расчете форвардного курса, без вычсиления форвардных пунктов.
- •Синтетические соглашения по валютному обмену
- •Основные различия фьючерсных и форвардных валютных контрактов
- •Валютный арбитраж, его формы
- •Информационные технологии в международных валютно-кредитных операциях.
- •II. Target - трансъевропейская автоматизированная система валовых расчетов в режиме реального времени.
- •VI. Reuters Dealing 3000 - это система котировки валют в реальном времени по широкому спектру валютных пар.
- •Тема 4. Валютная политика Сущность и виды валютной политики
- •1. Валютные интервенции;
- •2. Девальвация и ревальвация;
- •3. Валютные ограничения.
- •Тема 5. Основы организации валютно-кредитных отношений в рф Принципы и законодательные основы валютно-кредитных отношений в России
- •Организация деятельности кредитных организаций рф с валютными ценностями
- •Регулирование валютного риска при проведении уполномоченными банками валютных операций
- •Особенности установления корреспондентских отношений в рф
- •Тема 6. Контроль банка за экспортно-импортными операциями в России
- •Международный контракт, сущность, назначение и основные разделы.
- •2. Предмет контракта. Базисные условия поставок;
- •5. Валютные условия (цена и сумма контракта);
- •6. Финансовые условия;
- •Предмет контракта. Базисные условия поставок
- •Базисные условия поставок Инкотермс 2010
- •Валютные условия внешнеторгового контракта
- •Классификация валютных оговорок
- •Финансовые условия внешнеторгового контракта
- •I. По внешнеторговым расчетам возможны следующие виды расчетов:
- •II. К формам расчетов относятся:
- •III. Документы, применяемые во внешнеторговых операциях, делятся на 4 группы:
- •Организация валютного контроля в Российской Федерации
- •Порядок закрытия паспорта сделки
- •Порядок представления резидентом подтверждающих документов и информации в банк пс
- •Тема 7. Организация и техника международных расчетов Сущность международных расчетов
- •Документарный аккредитив
- •Формы документарного аккредитива
- •Конструкции аккредитива
- •Документарное и чистое инкассо
- •Расчеты банковскими переводами
- •Применение векселя в международных расчетах
- •3. Наименование плательщика;
- •Применение чека в международных расчетах
- •Виды обеспечения при международных кредитах и расчетах Экономическая и правовая основа действия гарантий и их классификация
- •Применение поручительств в международной практике
- •Тема 8. Организация международного кредитования Международный кредит как экономическая категория
- •Формы международного кредита
- •Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.
- •Государственное кредитование и его особенности в рамках заключаемых международных кредитных соглашений
- •Кредитование как разновидность расчетов
- •С полным набором услуг
- •Приложение 1
- •Приложение 8 Обозначение валют
- •Приложение 9 Методика расчета кросс-курсов
- •Словарь терминов
Приложение 8 Обозначение валют
Название валюты |
Код |
Дробные единицы |
1. российский рубль |
RUB |
100 копеек |
2. доллар США |
USD |
100 центов |
3. евро |
EUR |
100 центов |
4. английский фунт |
GBP |
100 пенсов |
5. японская йена |
JPY |
|
6. швейцарский франк |
CHF |
100 сантимов |
7. канадский доллар |
CAD |
100 центов |
8. австралийский доллар |
AUD |
100 центов |
9. новозеландский доллар |
NZD |
100 центов |
10.китайский юань |
CNY |
10 цзяо |
11.южнокорейскаявона |
KRW |
100 чон |
12.датская крона |
DKK |
100 эре |
13.индийская рупия |
INR |
100 пайс |
14.мексиканское песо |
MXN |
100 сентаво |
15.норвежская крона |
NOK |
100 эре |
16.польский злотый |
PLN |
100 грошей |
17.турецкая лира |
TRY |
100 курушей |
18.южноафриканский рэнд |
ZAR |
100 центов |
19.бразильский реал |
BRL |
100 сентавов |
20. специальные права заимствования (СДР) |
XDR |
|
Приложение 9 Методика расчета кросс-курсов
Если исходными являются две прямые котировки - применяется метод деления.
Пример: Необходимо рассчитать кросс-курс EUR/USD, исходя из условий: USD/RUR 31.3061/31.3110 EUR/RUR 41.5682/41.5730 Решение: EUR/USD = EUR/RUR : USD/RUR
курс покупки EUR/USD: 41.5682/31.3110 = 1.3275 курс продажи EUR/USD: 41.5730/31.3061 = 1.3279 Ответ: Кросс-курс EUR/USD: 1.3275/1.3279. В данном примере делили большее значение на меньшее т.к. EUR стоит дороже USD, а по условиям нам надо определить, сколько дают USD за 1 EUR.
Пример 2: Необходимо рассчитать кросс-курс CHF/JPY исходя из условий:
USD/JPY 84.36/84.39
USD/CHF 1.0013/1.0015
Решение: курс покупки CHF/JPY: 84.36/1.0015 = 84.23
курс продажи CHF/JPY: 84.39/1.0013 = 84.28
Ответ: кросс-курс CHF/JPY 84.23/84.28
Если исходными являются прямая и косвенная котировки - применяем метод умножения. Расчеты по кросс - курсам GBP/JPY, GBP/CHF, EUR/CHF, EUR/JPY и т.п. определяются умножением: GBP/JPY = GBP/USD x USD/JPY GBP/CHF = GBP/USD x USD/CHF EUR/CHF = EUR/USD x USD/CHF EUR/JPY = EUR/USD x USD/JPY Пример: Необходимо рассчитать кросс-курс EUR/JPY, исходя из условий:
EUR/USD 1.0100/1.0105
USD/JPY 123.50/123.55,
Решение: курс покупки EUR/JPY: 1.0100 x 123.50 = 124.73
курс продажи EUR/JPY: 1.0105 х 123.55 = 124.84
Ответ: Кросс-курс EUR/JPY 124.73/124.84.
Если исходными являются две косвенные котировки - применяется метод деления.
Пример: Необходимо рассчитать кросс-курс CHF/JPY исходя из условий:
USD/JPY 84.36/84.39
USD/CHF 1.0013/1.0015
Решение: курс покупки CHF/JPY: 84.36/1.0015 = 84.23
курс продажи CHF/JPY: 84.39/1.0013 = 84.28
Ответ: кросс-курс CHF/JPY 84.23/84.28
Если исходными являются прямая котировка и кросс-курс - применяется метод деления. Пример: Необходимо рассчитать кросс-курс USD/CHF исходя из условий: EUR/USD 1.4717/1.4720 EUR/CHF 1.5106/1.5110
Т.к. 1 EUR = 1.4720 USD и 1 EUR = 1.5106 CHF, следовательно, за 1.4720 USD дают 1.5106 CHF, поэтому 1 USD = 1.5106/1.4717 = 1.0262 CHF.
Решение: курс покупки USD/CHF: 1,5106/1,4720 = 1,0262 курс продажи USD/CHF: 1,5110/1,4717 = 1,0267 Ответ: Кросс-курс USD/CHF 1,0262/1,0267.