- •Оглавление
- •1.2. Характеристики случайных величин
- •1.3. Типы эконометрических моделей
- •1.3.1. Модели временных рядов
- •1.3.2. Регрессионные модели с одним уравнением
- •1.3.3. Системы одновременных уравнений
- •1.4. Типы данных при эконометрическом моделировании
- •1.4.1. Пространственные данные
- •1.4.2. Временные ряды
- •1.5. Основные положения регрессионного анализа
- •2. Парная линейная регрессия
- •2.1. Метод наименьших квадратов
- •2.2. Использование оцененной модели для прогноза
- •2.3. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров
- •2.3.2. Доверительный интервал для индивидуальных значений зависимой переменной
- •2.3.3. Доверительные интервалы для параметров регрессионной модели
- •2.4. Оценка значимости уравнения регрессии (адекватности имеющимся статистическим данным)
- •2.4.1. Основная идея дисперсионного анализа
- •2.4.2. Процедура проверки значимости линейной связи между переменными
- •2.4.3. Оценка статистической значимости коэффициентов парной линейной регрессии и корреляции
- •2.5. Проверка выполнения стандартных предположений об ошибках в линейной модели наблюдений графическим методом
- •3. Нелинейные регрессионные модели
- •3.1. Нелинейные модели с двумя переменными, приводимые к линейной форме
- •3.1.1. Степенная форма эконометрической модели
- •3.1.2. Приведение степенной модели к линейной форме модели, оценка параметров модели и ее качества
- •3.1.3. Понятие предельной склонности и эластичности функции
- •3.1.4. Другие виды эконометрических моделей, приводимые к линейной форме
- •3.2. Итерационные методы подбора нелинейных моделей
- •3.3. Нелинейные модели множественной регрессии
- •3.4. Проверка статистических гипотез о значениях отдельных коэффициентов
- •4. Множественная линейная регрессия и корреляция
- •4.1. Отбор факторов для модели множественной регрессии
- •4.1.1. Экономические процессы, описываемые с помощью уравнений множественной регрессии
- •4.1.2. Анализ факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •4.1.3. Методы построения уравнения множественной регрессии
- •4.2.1. Метод наименьших квадратов
- •4.2.2. Применение метода наименьших квадратов для стандартизированного уравнения множественной линейной регрессии
- •4.2.2. Частные коэффициенты эластичности
- •4.3. Проверка значимости уравнения множественной линейной регрессии
- •4.3.1. Коэффициенты множественной корреляции и детерминации
- •4.3.2. Частные и общий коэффициенты корреляции
- •4.3.3. Проверка значимости уравнения линейной множественной регрессии с помощью критериев Фишера и Стьюдента
- •4.4. Метод взвешенных наименьших квадратов (обобщенный МНК)
- •4.5. Фиктивные переменные
- •4.5.1. Необходимость использования фиктивных переменных
- •4.5.2. Модели, содержащие только качественные объясняющие переменные
- •4.5.2. Модели, в которых объясняющие переменные носят как количественный, так и качественный характер
- •5. Временные ряды
- •5.1. Составляющие временных рядов
- •5.1.1. Группы факторов, влияющие на формирование временного ряда
- •5.1.2. Стационарные и нестационарные временные ряды
- •5.1.3. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •5.2. Коэффициент автокорреляции. Автокорреляционная функция
- •5.3. Моделирование тенденции временного ряда
- •5.3. Моделирование сезонных колебаний
- •5.4. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
- •6. Системы эконометрических уравнений
- •6.1. Классификация систем регрессионных уравнений
- •6.2. Оценка параметров систем одновременных уравнений
- •6.3. Проблема идентификации структурных моделей
- •6.4. Методы оценки параметров структурной модели
- •Библиографический список
69
Если все уравнения системы сверхидентифицируемые, то для оценки структурных коэффициентов каждого уравнения используется ДМНК. Если в системе есть точно идентифицируемые уравнения, то структурные коэффициенты по ним находятся из системы приведенных уравнений.
Библиографический список
1.Зибров П. Ф. Эконометрика: практикум для студентов экономических специальностей / П. Ф. Зибров, Н. В. Колачева, С. Ш. Палферова, С. В. Пивнева; под ред. Ю. К. Черновой. – Тольятти: ТГУ, 2008. – 69 с.
2.Кремер Н. Ш. Эконометрика: Учебник для вузов / Н. Ш. Кремер, Б.А. Путко. Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.
3.Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс: Учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев,
А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2001. – 400 с.
4.Домбровский В. В. Эконометрика: учеб. / В. В. Домбровский. – М.: Нов. учеб., 2004. –
342с.
70
5.Катышев П.К. Сборник задач к начальному курсу эконометрики / П. К. Катышев, Я. Р. Магнус, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2002. – 208 с.
6.Эконометрика: Учебник / И. И. Елисеева [и др.]. Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
7.Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И. И. Елисеева [и др.]. Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.
8.Носко В. П. Эконометрика. Элементарные методы и введение в регрессионный анализ временных рядов / В. П. Носко. – М.: Институт экономики переходного периода, 2004, – 501 с.
9.Шалабанов А. К. Эконометрика: Учебно-методическое пособие / А. К. Шалабанов, Д.
А.Роганов. – Казань: ТИСБИ, 2002. – 56 с.
10.Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М,
1999. – 402 с.
11.Айвазян С. А. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2- х т. – Т. 1 / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян // Теория вероятностей и прикладная статистика. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 656 с.
12.Айвазян С. А. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2- х т. – Т. 2 / С. А. Айвазян // Основы эконометрики. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с.
13.Тихомиров Н. П. Эконометрика: Учебник / Н. П. Тихомиров, Е. Ю. Дорохина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 512 с.
14.Дорохина Е. Ю. Сборник задач по эконометрике: Учебное пособие для студентов экономических вузов / Е. Ю. Дорохина, Л. Ф. Преснякова, Н. П. Тихомиров. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с.
15.Кулинич Е. И. Эконометрия / Е. И. Кулинич. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304
с.
16.http://dist-economics.eu.spb.ru/HTML/predmet/econometrics.htm — сайт дистанционного обучения Европейского университета в Санкт-Петербурге, содержит широкий выбор учебнометодических ресурсов по эконометрике.
17.http://www.aup.ru/books/m153/ — административно-управленческий портал, содержит учебные материалы по эконометрике.
18.http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm — эконометрическая страничка Александра Цыплакова, содержит ссылки на разнообразные ресурсы по эконометрике, находящиеся в свободном доступе.
19.http://www.economy.bsu.by/library/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E5%F2%F0%E8%EA %E0.htm - Бородич С.А. / Эконометрика [PDF, полная версия 408 стр., 10078 Kb, 11/10/2004] Учебное пособие. Минск: Новое знание, 2001. – 408 с. ISBN 985-6516-45-5