Пособие по терверу
.pdfB Так как распределение случайной величины X симметрично относительно оси ординат, то все нечетные как начальные, так и центральные моменты равны 0, т.е. 1 = 0, 3 = 0, 3 = 0, следовательно, и асимметрия As = 0. Кроме того, так как E(X) = 0, то 2 = 2; 4 = 4.
Для нахождения эксцесса необходимо вычислить четные начальные моменты 2 и 4:
+1 |
+1 |
+1 |
2 = Z |
x2f(x) dx = |
|
Z |
x2 |
2e jxj |
dx = 2 2 Z |
x2e x dx = 2: |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|||
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|||
Следовательно, D(X) = 2 = 2 = 2 и |
(X) = p |
|
= p |
|
. |
|||||||||||||
D(X) |
2 |
|||||||||||||||||
+1 |
+1 |
|
|
|
|
|
+1 |
|
|
|
|
|||||||
4 = R1 x4f(x)dx = R1 x4 21e jxj dx = 2 21 R0 |
x4e x dx = 24: |
|||||||||||||||||
Тогда эксцесс |
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Ex = |
|
4 |
|
3 = |
|
|
|
3 = 3: C |
|||||||||
|
4 |
p |
|
4 |
||||||||||||||
|
|
|
2 |
8.3 Задания
Задачи для практических занятий
8.1. Случайная величина X имеет функцию распределения
F (x) = |
8x; |
если |
x |
, |
|
|
> |
0; |
|
x < 0 |
|
|
< |
|
|
|
|
|
> |
2 |
если |
|
2 [0; 2], |
|
>1; |
если |
x > 2. |
||
|
> |
|
|
|
|
Найдите: |
: |
|
|
|
|
а) плотность распределения; б) P (X < 1);
в) P (X > 1;5);
г) P (1 < X < 3); д) E(X);
e) центральный момент четвертого порядка.
81
8.2. Случайная величина X имеет плотность распределения
f(x) = |
(0; |
если |
x = [ 1; 4]. |
|
|
51; |
если |
x 2 |
[ 1; 4], |
|
|
|
2 |
|
Найдите:
а) P (X > 5);
б) P (0 < X < 2); в) P (X > 0);
г) функцию распределения; д) начальный момент третьего порядка.
8.3. Непрерывная случайная величина X имеет функцию распределе-
ния |
|
8Cx2; |
если |
x |
|
|
; |
||||
F (x) = |
|
|
|||||||||
|
|
> |
0; |
|
|
x < 0; |
|||||
|
|
<1; |
|
если |
x > 2. |
||||||
|
|
> |
|
|
|
если |
|
|
2 |
[0; 2] |
|
|
|
: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найдите: а) значение |
константы> |
C; б) E(X). |
|
|
|||||||
|
> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4. Случайная величина X имеет плотность распределения |
|||||||||||
f(x) = |
8Cx; |
если |
x |
|
|
|
, |
||||
|
|
> |
0; |
|
|
x < 1 |
|
||||
|
|
< |
|
|
|
|
2 [1; 5], |
||||
|
|
> |
|
|
если |
|
|||||
|
|
>0; |
|
если |
x > 5. |
||||||
|
|
> |
|
|
|
|
|
|
|
|
:
Найдите: а) значение константы C; б) дисперсию D(X).
8.5.Случайная величина X имеет плотность распределения f(x). Найдите плотность распределения случайной величины Y = 5X 3.
8.6.Случайная величина X имеет плотность распределения
8
>0; если x < 1,
>
<
f(x) = |
3 2 |
; если x 2 [ 1; 1], |
|
2x |
>
>
:0; если x > 1.
Найдите асимметрию и эксцесс этой случайной величины.
8.7. Дана плотность распределения случайной величины X:
f(x) = |
8x |
|
|
0; |
|
|
> |
|
|
> |
|
|
< |
|
|
>0; |
|
|
> |
|
|
: |
|
если |
x < 0, |
x43 ; если |
x 2 [0; 2], |
если |
x > 2. |
82
Найдите медиану этой случайной величины.
8.8.Найдите квантиль x0;5 и 80%-ную точку случайной величины X
сплотностью распределения f(x) = 3x2 при x 2 [0; 1].
8.9.Функция f(x) задана в следующем виде:
(
0; если x < 1,
f(x) =
xA4 ; если x > 1.
Найдите значение постоянной A, при которой функция f(x) будет плотностью распределения некоторой случайной величины X.
Ответы
8.1. а) f(x) = 21, x 2 [0; 2]; б) 21; в) 41; г) |
21; д) 51. 8.2. а) 0; б) 52; в) 54; |
||||||||
г) F (x) = x+15 , x 2 [ 1; 4]; д) 12;75. 8.3. а) |
41; б) 623 20;667. 8.4. а) |
1 |
; |
||||||
12 |
|||||||||
б) 8129 0;358. 8.5. |
51f |
x+35 |
. 8.6. As = 0; Ex 1;81. 8.7. 1;09. |
||||||
8.8. x |
0;5 |
0;79; x |
0;2 |
|
. |
|
|
|
|
|
|
0;58 |
8.9. A = 3. |
|
|
|
Домашнее задание
8.10. Может ли плотность распределения быть:
а) больше единицы при каком-либо значении аргумента? б) отрицательной при каком-либо значении аргумента?
8.11. Дана функция распределения случайной величины X :
F (x) = |
8ax2; |
если |
x |
|
; |
|
|
> |
0; |
|
x < 0; |
|
|
|
< |
|
|
|
2 [0; 1] |
|
|
> |
|
если |
|
|
|
|
>1; |
если |
x > 1. |
|
||
|
> |
|
|
|
|
|
:
Найдите
а) значение постоянной a;
б) плотность распределения и постройте ее график; в) вероятность P 34 < X < 2 ;
г) E(X).
83
8.12. Дана плотность распределения случайной величины X :
8
>0; если x < 0,
>
<
f(x) = Cx; если x 2 [0; 4],
>
>
:0; если x > 4.
Найдите
а) значение постоянной C;
б) функцию распределения и постройте ее график; в) вероятности P (X < 1) и P (X > 2);
г) D(X).
8.13.Случайная величина X имеет плотность распределения f(x). Найдите плотность распределения случайной величины Y = X4+1.
8.14.Дана плотность распределения случайной величины X:
8
>0; если x < 3,
>
<
f(x) = 181 x2; если x 2 [ 3; 3],
>
>
:0; если x > 3.
Найдите асимметрию и эксцесс этой случайной величины.
8.15. Дана плотность распределения случайной величины X:
8
>0; если x < 0,
>
<
f(x) = 12x; если x 2 [0; 2],
>
>
:0; если x > 2.
Найдите медиану Me и 25%-ную точку распределения !0;25.
Ответы
8.10. а) да; б) нет. 8.11. а) a = 1; б) f(x) = 2x, x 2 [0; 1]; в) 167 ; г) 23.
8.12. а) C = 18; б) F (x) = 16x2 , x 2 [0; 4]; в) P (X < 1) = 161 ; P (X > 2) = 34;
p
г) D = p53. 8.13. 4f(4x 1). 8.14. As = 0; Ex 1;81. 8.15. Me = 2;
!0;25 = 3.
84
Дополнительные задачи
8.16. Случайная величина X имеет функцию распределения
F (x) = |
8x; |
если |
x |
|
; |
|
0; |
|
x < 0; |
|
|
|
> |
|
|
|
|
|
< |
|
|
2 [0; 1] |
|
|
> |
если |
|
|
|
|
>1; |
если |
x > 1. |
|
|
|
> |
|
|
|
|
:
Найдите E(X) и D(X).
8.17. Случайная величина X имеет плотность распределения
f(x) = |
(0; |
x2 |
если |
x = [0; 6]. |
|
|
x |
; если |
x 2 |
[0; 6], |
|
|
6 |
36 |
|||
|
|
|
|
2 |
|
Найдите:
а) функцию распределения б) P (0 < X < 2);
в) начальный момент третьего порядка.
8.18. Случайная величина X имеет плотность распределения
f(x) = |
(0; |
x); |
если |
x = [0; 1]. |
|
|
Cx(1 |
если |
x 2 [0; 1], |
||
|
|
|
|
|
2 |
Найдите C, E(X), D(X). |
|
|
|
|
|
8.19. Дана функция |
|
|
|
|
|
80; |
|
если |
x < 0; |
||
> |
|
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
|
< |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F (x) = |
2x2 x44 |
; если |
x 2 [0; 2]; |
||
>1; |
|
если |
x > 2. |
||
> |
|
|
|
|
:
При каком значении функция F x) может быть принята за функцию распределения случайной величины X? Определите это значение , найдите математическое ожидание и стандартное отклонение соответствующей случайной величины X.
8.20. Случайная величина X имеет плотность распределения
(
0; если x < 0,
f(x) =
ae 2x; если x > 0.
85
Определите: а) значение константы a; б) P (X > 1).
8.21. Дана плотность распределения случайной величины X :
f(x) = |
82x; |
если |
x |
, |
|
0; |
|
x < 0 |
|
|
> |
|
|
|
|
< |
|
|
|
|
>9 |
если |
|
2 [0; 3], |
|
>0; |
если |
x > 3. |
|
|
> |
|
|
|
Найдите: |
: |
|
|
|
а) асимметрию As; б) медиану Me;
в) 5%-ную точку w0;05.
Ответы
8.16. E(X) = 12; D(X) = 121 . 8.17. а) F (x) = 12x2 108x3 , x 2 [0; 6]; б) P = 277 0;26; в) 43;2. 8.18. C = 6; E(X) = 12; D(X) = 201 .
8.19. = 14; E(X) = 1615; (X) 0;44. 8.20. а) a = 2; б) P 0;135. 8.21. а) As 0;57; б) Me 2;12; в) w0;05 2;92.
86
9Основные непрерывные распределения
9.1 Равномерное распределение
Случайная величина X, принимающая значения в некотором конечном отрезке [a; b], называется равномерно распределенной в этом отрезке, если ее плотность распределения принимает одно и то же значение для всех точек этого отрезка:
f(x) = |
1 |
; x 2 [a; b]: |
b a |
Для любого отрезка [ ; ], целиком принадлежащего отрезку [a; b], вероятность того, что случайная величина X принадлежит этому отрезку, пропорциональна длине этого отрезка и не зависит от его расположения внутри [a; b]:
P ( 6 X 6 ) = b a :
Для случайной величины X, имеющей равномерное распределение в отрезке [a; b], математическое ожидание и дисперсия вычисляются по
формулам: |
|
|
|
|
|
E(X) = |
a + b |
; |
D(X) = |
(b a)2 |
: |
|
12 |
||||
2 |
|
|
|
Пример. Интервал движения автобуса равен 20 мин. Какова вероятность того, что пассажир, приходя на остановку автобуса в случайный момент времени, будет ожидать транспорт не более 5 минут?
BПусть X время ожидания в минутах. Случайная величина X
имеет равномерное распределение на отрезке [0; 20]. Следовательно, плотность распределения f(x) = 201 , x 2 [0; 20]. Тогда
87
5 |
|
5 |
|
|
|
|
Z |
|
Z |
|
|
||
P (X < 5) = |
f(x)dx = |
|
1 |
dx = |
1 |
: C |
1 |
|
20 |
4 |
|
||
|
0 |
|
|
|
|
9.2 Показательное распределение
Случайная величина X, которая может принимать любые неотрицательные значения, имеет показательное (экспоненциальное) распределение с параметром , если ее плотность распределения f(x) и
функция распределения F (x) определяются по формулам:
f(x) = e x; F (x) = 1 e x; x > 0:
Для случайной величины X, распределенной по показательному закону с параметром , математическое ожидание и дисперсия вычисляются по формулам:
E(X) = |
1 |
; |
D(X) = |
1 |
: |
|
|
||||
|
2 |
Пример. Математическое ожидание показательно распределенной случайной величины X равно 5. Требуется найти вероятность p = P (X < 5).
B Так как E(X) = 1= , где параметр распределения, то = 1=5.
Тогда функция распределения случайной величины X имеет следующий вид: F (x) = 1 e x5 , x > 0 и
p = F (5) = 1 e 55 = 1 1e 0;63: C
Пример. p-процентным ресурсом элемента называется такое число t, что за время t элемент не выходит из строя с вероятностью p=100. Считается, что время X непрерывной работы электрической лампочки распределено по показательному закону. Требуется найти вероятность того, что лампочка будет гореть в течение двух лет, если ее 90%-ный ресурс составляет 0;5 года.
B Пусть X время непрерывной работы лампочки в годах; F (x)
функция распределения случайной величины X. Используем два факта: 1) P (X > a) = 1 P (X < a) = 1 F (a); 2) для показательного
88
распределения F (x) = 1 e x.
P (X > 0;5) = 0;9; 1 F (0;5) = 0;9; F (0;5) = 0;1; 1 e 0;5 = 0;1; e 0;5 = 0;9;
0;5 = ln 0;9; = 2 ln 0;9 0;21:
Тогда
P (X > 2) = 1 F (2) = e 0;21 2 = e 0;42 0;66: C
9.3 Нормальное распределение
.
Случайная величина X, которая может принимать любые действительные значения, называется нормально распределенной с параметрами m и 2 (обозначают: X s N m; 2 ), если ее плотность распределения имеет вид:
1 |
e |
(x m)2 |
|||
f(x) = |
p |
|
2 2 |
: |
|
|
2
Функция распределения нормального закона:
F (x) = p2 |
x |
e |
2 2 |
dt: |
|
Z |
|||||
1 |
|
|
(t m)2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Для случайной величины X, имеющей нормальное распределение с параметрами m; 2 , математическое ожидание и дисперсия определяются по формулам:
E(X) = m; D(X) = 2:
Стандартным нормальным распределением называется нормальный закон с параметрами (0; 1). Случайная величина X, имеющая стандартное нормальное распределение, X s N(0; 1), имеет следующие характеристики: E(X) = 0, D(X) = 1.
Плотность распределения стандартного нормального закона имеет вид f(x) = p12 e x2=2 и носит название функции Гаусса.
89
Функция распределения F0(x) для стандартного нормального распределения выражается через функцию Лапласа (x) с помощью соотношения:
F0(x) = (x) + 0;5:
Функция распределения F (x) произвольной нормально распределенной случайной величины с параметрами m; 2 выражается через функцию Лапласа по формуле
F (x) = x m + 0;5:
Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины X s N m; 2 в заданный промежуток [a; b] равна
P (a |
6 |
X |
6 |
b) = |
b m |
|
|
|
a m |
: |
|
|
|
|
|
|
|
Правило трех сигм.
Пусть X s N(m; 2). Тогда с вероятностью 0;9973 ее значения попадают в интервал (m 3 ; m + 3 ) :
P (m 3 < X < m + 3 ) = 0;9973:
Таким образом, отклонение случайной величины X от своего математи-
ческого ожидания меньше, чем на 3 , почти достоверное событие.
Если X нормально распределенная случайная величина, то для любых чисел a, b (b 6= 0) случайная величина a + bX также нормально
распределена.
Справедлива теорема: сумма нескольких независимых нормально распределенных случайных величин снова имеет нормальный закон распре-
деления.
Пример. Текущая цена ценной бумаги представляет собой нормально распределенную случайную величину X со средним 100 и дисперсией 9. Требуется найти вероятность того, что цена актива будет находиться в
пределах от 95 до 110. |
|
|
|
|
|
|
||
B Так как m = 100, = p |
|
= 3, то |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
3 |
3 |
|||||
P (95 < X < 110) = |
110 100 |
|
|
95 100 |
|
C |
||
|
|
|
|
|||||
(3;33) ( 1;67) = 2 (3;33) + (1;67) 0;9521: |
90