- •0501 Економіка і підприємництво
- •1. Загальні рекомендації щодо виконання контрольної роботи
- •2. Розрахункове завдання №1
- •7. Рекомендована література
- •2. Розрахункове завдання №1
- •Основні теоретичні положення
- •Завдання
- •Порядок виконання роботи
- •Звіт повинен містити
- •Приклад розрахунку множинного рівняння регресії
- •3. Розрахункове завдання №2
- •Основні теоретичні положення
- •Завдання
- •Порядок виконання роботи
- •Звіт повинен містити
- •Приклад розрахунку логістичної функції попиту
- •4. Розрахункове завдання №3
- •Основні теоретичні положення
- •Завдання
- •Порядок виконання роботи
- •Звіт повинен містити
- •Приклад розрахунку економетричної моделі з фіктивними змінними
- •5. Розрахункове завдання №4
- •Основні теоретичні положення
- •Завдання
- •Порядок виконання роботи
- •Звіт повинен містити
- •Приклад розрахунку економетричної моделі з урахуванням гетероскедастичності
- •6. Розрахункове завдання №5
- •Основні теоретичні положення
- •Завдання
- •Порядок виконання роботи
- •Звіт повинен містити
- •Приклад розрахунку множинних і поодиноких коефіцієнтів кореляції
- •7. Рекомендована література
Звіт повинен містити
вихідні дані;
результати розрахунків лінійного і степеневого рівнянь регресії;
висновки.
Приклад розрахунку множинного рівняння регресії
Нехай дана така статистична вибірка (табл. 2).
Таблиця 2
Статистичні дані
x1 |
x2 |
y |
|
|
|
1 |
3 |
26 |
24,3648 |
2,67389 |
1962,49 |
2 |
7 |
30 |
9,330711 |
5,981217 |
1624,09 |
3 |
10 |
33 |
15,47187 |
0,483731 |
1391,29 |
4 |
20 |
19 |
0,951764 |
0,030765 |
2631,69 |
5 |
4 |
78 |
63,17351 |
11,54061 |
59,29 |
6 |
9 |
81 |
63,41145 |
0,403336 |
114,49 |
7 |
11 |
88 |
72,50422 |
7,44121 |
313,29 |
8 |
15 |
92 |
75,69377 |
3,676457 |
470,89 |
9 |
13 |
118 |
96,59298 |
10,13392 |
2275,29 |
10 |
11 |
138 |
117,4922 |
5,217442 |
4583,29 |
Потрібно розрахувати параметри рівнянь регресії. Оцінити значимість коефіцієнтів кореляції і регресії, а також адекватність рівняння регресії.
5.1. Розрахунок множинного рівняння регресії методом найменших квадратів:
- середні значення: 5,5; =10,3; =70,3;
- сформуємо центровані матриці
|
-4,5 |
-7,3 |
|
-44,3 |
|
-3,5 |
-3,3 |
|
-40,3 |
|
-2,5 |
-0,3 |
|
-37,3 |
|
-1,5 |
9,7 |
|
-51,3 |
X= |
-0,5 |
-6,3 |
Y= |
7,7 |
|
0,5 |
-1,3 |
|
10,7 |
|
1,5 |
0,7 |
|
17,7 |
|
2,5 |
4,7 |
|
21,7 |
|
3,5 |
2,7 |
|
47,7 |
|
4,5 |
0,7 |
|
67,7 |
-з матриці Х одержимо транспоновану матрицю ХТ
XТ= |
-4,5 |
-3,5 |
-2,5 |
-1,5 |
-0,5 |
0,5 |
1,5 |
2,5 |
3,5 |
4,5 |
|
-7,3 |
-3,3 |
-0,3 |
9,7 |
-6,3 |
-1,3 |
0,7 |
4,7 |
2,7 |
0,7 |
- обчислимо матрицю W за формулою (3)
W= |
82,5 |
58,5 |
|
58,5 |
230,1 |
- обчислимо матрицю V за формулою (4)
V= |
1064,5 |
|
198,1 |
- обчислимо матрицю W-1, зворотну до матриці W
W-1= |
0,014787 |
-0,003759 |
|
-0,003759 |
0,005302 |
- обчислимо вектор коефіцієнтів У за формулою (6)
B= |
14,99599 |
|
-2,95161 |
- обчислимо коефіцієнт а за формулою (2) а=18,22364;
- обчислимо розрахункові значення результативної ознаки за формулою (1) (табл. 2);
- обчислимо залишкову дисперсію за формулою (7) Sзал2=6,79751;
- обчислимо помилки коефіцієнтів регресії за формулами (8) і (9) Sа2=4,648307; Sb2=0,100515; Sb2=0,036038;
- обчислимо коефіцієнти надійності коефіцієнтів регресії за формулами (10) і (11) ta=8,452548; tb1=47,29995; tb2=15,54804;
- обчислимо загальне розсіювання результативної ознаки за формулою (13) Qзаг=15426,1;
- обчислимо залишкове розсіювання результативної ознаки за формулою (14) Qзал=47,58257;
- обчислимо статистику Фішера за формулою (12) F=1131,188.
5.2. Розрахунок множинного рівняння регресії за допомогою убудованої функції ЛИНЕЙН(...)
b2 |
b1 |
a |
-2,95161 |
14,99599 |
18,22364 |
0,189838 |
0,31704 |
2,155993 |
0,996915 |
2,607204 |
#Н/Д |
1131,188 |
7 |
#Н/Д |
15378,52 |
47,58257 |
#Н/Д |
Висновки: множинне лінійне рівняння регресії має вигляд . Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,997, тобто 99,7% варіації у обумовлено варіацією х1 та х2, а 0,3% - впливом інших факторів. Коефіцієнти регресії , і значущі, тому що ta, tb1, tb2 більші за табличне значення (tтабл=2,37). Рівняння регресії адекватно описує залежність у від х1 та х2, так як розраховане значення статистики Фішера більше табличного (Fтабл(2;7;0,05)=4,74).