- •Принцип практической невозможности маловероятных событий
- •Независимые и зависимые события, условная вероятность события
- •Независимые события. Теорема умножения для независимых событий
- •Вероятность появления хотя бы одного независимого события из совокупности.
- •Теорема сложения вероятностей совместных событий
- •Формула полной вероятности
- •Вероятность гипотез. Формулы Бейеса
- •Формула Бернулли
- •Локальная теорема Лапласа
- •Интегральная теорема Лапласа
- •Понятие и разновидности случайных величин.
- •Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины .
- •Биномиальный закон распределения .
- •25. Распределение Пуассона
- •Геометрическое распределение
- •Понятие и вероятностный смысл мож дискретной случайной величины
- •Вероятностный смысл мож и мож в 1м испытании
- •Свойства 1, 2
- •Теорема о математическом ожидании биномиального закона распределения
- •Целесообразность введения рассеяния, отклонения…
- •Дисперсия
- •Свойства 1,2 дисперсии
- •Свойства 3,4 дисперсии
- •Среднеквадратическое отклонение суммы независимых случайных величин.
- •Моменты распределения дискретных случайных величин
- •Коэффициент ассиметрии.
- •Теорема Чебышева.
- •Функция распределения
- •Свойства функции распределения
- •3 Свойство функции распределения
- •Взаимосвязь функции и плотности распределения.
Биномиальный закон распределения .
Биномиальным называют распределение вероятностей, определяемое формулой Бернулли. Закон назван «биномиальным» потому, что правую часть равенства можно рассматривать как общий член разложения бинома Ньютона: (p+q)n=Cnnpn+Cnn-1pn-1q+…+Cnkpkqn-k+…+Cn0qn
Пусть производится n независимых испытаний, в каждом из которых А может появиться или не появиться. Вероятность появления А во всех испытаниях постоянна и равна р. Рассмотрим в качестве дискретной случайной величины Х - число появлений А в этих испытаниях. Задача: найти закон распределения величины X. Для этого требуется определить возможные значения Х и их вероятности. Возможные значения Х таковы: х1=0, х2=1, х3=2,…хn+1=n. Остается найти вероятности этих возможных значений, для чего воспользуемся формулой Бернулли: Pn(k)=Cnkpkqn-k где k=0,1,2…n - аналитическое выражение искомого закона распределения.
Т .о., первый член разложения рn определяет вероятность наступления рассматриваемого события n раз в n независимых испытаниях, 2й член определяет вероятность наступления события n-1 раз, и т.д., последний член qn определяет вероятность того, что событие не появится ни разу. Биномиальный закон в виде таблицы:
25. Распределение Пуассона
Задача: найти вероятность того, что при очень большом числе испытаний, в каждом из которых вероятность события очень мала, событие наступит ровно k раз. !!допущение!!: произведение np сохраняет постоянное значение, а именно np=λ. Это означает, что среднее число появлений события при различных значениях n=const. Воспользуемся формулой Бернулли для вычисления вероятности:
но т.к. из формул комбинаторики известно, что число размещений при этом . Тогда можно записать:
Pn(k)= . Т.к. pn= , то p=λ/n. Следовательно, Pn(k)= )k .
Приняв во внимание, что n имеет очень большое значение, вместо Pn(k) найдем . При этом будет найдено лишь приближенное значение отыскиваемой вероятности; n хотя и велико, но конечно, а при отыскании предела мы устремим n к бесконечности. Заметим, что поскольку произведение nр – const, то при , вероятность Причём
Итак, Pn(k)
=
] =
. Таким образом: Pn(k)= Эта формула выражает закон распределения Пуассона вероятностей массовых (n велико) и редких (р мало) событий.
Замечание. Имеются специальные таблицы, пользуясь которыми можно найти Pn(к), зная k и λ.
Пример. На базу отправлено 5000 изделий. Вероятность того, что в пути изделие повредится, равно 0,0002. Найти вероятность того, что на базу прибудут 3 негодных изделия. Решение. n=5000, p=0,0002, k=3. Найдем λ=np=5000*0,0002=1. По формуле Пуассона: P5000(3)= e-1/3=0,06
Геометрическое распределение
Пусть производятся независимые испытания, в каждом из которых вероятность появления А равна p. Испытания заканчиваются, как только появится А. Обозначим через Х дискретную случайную величину — число испытаний, которые нужно провести до 1го появления А. Очевидно, возможными значениями Х являются натуральные числа 1.2… Пусть в первых k-1 испытаниях А не появлялось, а в k-м появилось. Вероятность этого события, по теореме умножения вероятностей независимых событий, P(Х=k)=qk-1p. Полагая, что k=1,2,… получим геометрическую прогрессию с первым членом p и знаменателем q: p, qp, q2p,…,qk-1p,… По этой причине распределение называют геометрическим. Легко убедиться, что ряд сходится и сумма его равна единице. Действительно, сумма ряда p/(1-q)=p/p=1.