14. Условия неопределенности и риска.

Источники и виды неопределенности

Реш., приним. в усл. определенности, обычно прини­мается оперативно, с предполаг. результатами и последствиями принимаемых решений, с минимальными затратами (колич. методы анализа и принятия ре­ш.)

Реш., приним. в усл. риска, приним. оперативно и с предполагаемыми результатами и последствиями при­нимаемых решений, с минимальными затратами и количественными методами анализа и принятия решений, но в отличие от первого случая необходим еще опыт, интуиция, искусство руководить.

Реш., приним. в усл. неопределенности, использует исключительно субъективные оценки, так как по определению невоз­можно сосчитать значение вероятности событий, появление тех или иных факторов и их значений, а также вероятности исходов и вероят­ности последствий принимаемого решения. Различают следующие виды неопределенностей:

1. количественная неопределенность;

2. информационная неопределенность;

3. стоимостная неопределенность;

4. ограничительная неопределенность;

5. неопределенность внешней среды.

Количественная неопределенность может быть обусловлена, напри­мер, большим количеством объектов или элементов ситуации. Стоимос­тная неопределенность может быть связана с тем, что за определенность необходимо «много заплатить». Ограничительная неопределенность может быть неопределенностью по объему времени, которое необхо­димо для реализации принятого решения. Неопределенность внешней среды понимается как непредсказуемое для конкретной организации поведение внешней среды этой организации.

Природа неопределенности зависит от информационной базы ре­шения, заложенной в самой схеме принятия решений, то есть от коли­чественных и качественных параметров (показателей), используемых в процессе принятия решений. Неопределенность возникает тогда, когда или сами параметры, или их значения оказываются неизвестными.

Информация по содержанию в ней степени неопределенности де­лится на три группы:

1. исходная;

2. оперативная;

3. субъективная.

Под исходной информацией понимают заранее накопленную ин­формацию, под оперативной - текущие сведения. Неопределенность характеризуется:

1. неполнотой;

2. недостоверностью;

3. несоответствием содержанию решения.

Неопределенность может быть разрешена мерами организационно­го и технологического характера.

2) Основные информационные ситуации (Модели)

1. Задано раепрдсление априорных вероятностей на элементах (J = 1,--,/с) множества { S }, где S - множество состояний среды

2. (или природы), информацией о которых располагает субъект в мо­мент принятия решений.

3. Задано распределение вероятностей с неизвестными параметрами на элементах S . (./' = 1, ■ ■ •, к ) множества S (случай параметричес­кого распределения вероятностей).

4. Задана система предпочтений на априорных вероятностях распре­деления элементов множества S.

5. Характеризуется неизвестным распределением вероятностей на элементах множества {S } и «пассивной» природой.

6. Характеризуется антагонистическими интересами среды при при­нятии решений.

7. Смешанные информационные ситуации (комбинации первых пяти ситуаций).

Таким образом, эти ситуации характеризуют уровни неопределен­ности состояний природы (среды).

Для оценки альтернатив в качестве критериев (например, критериев эффективности) выбирают такую величину (характеристику, показатель и т. п.), которую можно выразить количественно, измерить или вычис­лить и связать с факторами, влияющими на ход и результаты процесса принятия решений.

Для модели 1 естественным критерием является вероятность вы­полнения задачи. В случае оценки альтернатив с учетом влияния среды на принимаемые решения используют оценочный функционал. Оце­ночный функционал приписывает каждому решению 4 (г' = 1,- -,п) из множества Л и при состоянии среды S, (/ = 1, ■■■ Д) из множества {S } число (или количественную оценку /(/, /)). Для дискретных (или многошаговых) процессов принятия решений на каждом этапе оценоч­ный функционал можно представить в виде матрицы F = \ /(/, / )}, где i = 1, • ■ •, п, j = 1, • • ■, к. Выбор формы оценочного функционала зависит от содержания решаемой проблемы, целей, методик, времени и т. д. Обыч­но используют одну из двух форм оценочного функционала:

1. эффективность, полезность и т. п.;

2. потери, убытки, риски и т. п.

Для первой информационной ситуации в качестве критерия приня­тия решений используют критерий Байеса, то есть максимизацию мате­матического ожидания оценочного функционала. Можно также исполь­зовать максимум вероятности среды и другие критерии.

В случае второй информационной ситуации задача сводится к слу­чаю 1, но прежде определяют значение параметра (или параметров) распределения значений вероятностей.

В случае третьей информационной ситуации специальным образом (часто интуитивно) строятся дескриптивные (описательные) решения и затем ставятся вспомог ательные вопросы о предпочтении этих реше­ний.

В случае четвертой информационной ситуации используют при­нцип Бернулли: если нет оснований считать одно состояние среды бо­лее вероятным, чем любое другое, то априорные вероятности состояний среды нужно считать павновероятными.

Тогда априорные вероятности 1/т, где j = 1,2, ... , т.

В случае пятой информационной ситуации критерии основываются на принципах MINMAX или MAXMIN, часто используемых в теории антагонистических игр. Так, например, принцип MAXMIN заключается в том, что каждое решение оценивается по «наихудшему» состоянию среды, а затем из «худших» выбирается «наилучший» вариант.

шах /

В случае шестой информационной ситуации можно применить кри­терий Гурвица: (

^min" (Л>^sj У 0 - ^d)max^M (^Ai),

7 ^х J

где j - номер состояния среды (j = 1, ■ • • ,к ); i - номер рассматриваемой альтернативы (i -1, ■ • • ,п ). В случае d = 1 получаем критерий Вальда («критерий осторожнос­ти»), в случае d = О - крайне оптимистический подход к выбору дейс­твий. Заметим, что под разумным решением понимаем решение, которое принято в трудной ситуации, учтены все необходимые данные, предус­мотрены все возможные последствия, получены оценки экспертов, то есть использована вся имеющаяся на этот момент информация с точки зрения политики, своих предпочтений, интуиции и т. п. «Разумность» решения зависит также от удачи.

Статистические решения. Байесово действие

Тип информацион­ной ситуации определяет выбор критерия принятия решений.

Критерий принятия решений должен определять единственное оп­тимальное решение или множество эквивалентных решений (по данно­му критерию). Хотя в выборе критерия существует неоднозначность, для каждой информационной ситуации может быть выделен «потенци­альный» критерий, наиболее «подходящий» для конкретной информа­ционной ситуации.

Действие Байеса осуществляется на основе принципа Байеса: пре­образование априорных вероятностей в апостериорные. Сущность кри­терия Байеса - максимизация математического ожидания оценочного функционала. Например, суть критерия максимальной вероятности со­стояния среды заключается в том, что решение принимается исходя из наиболее вероятного состояния среды. Преимущества такого критерия в следующем:

1. необязательно знать значения самих вероятностей;

2. значение оценочного функционала вычисляется лишь для мо­дального (самого вероятного) состояния среды.

Критерий максимальной вероятности состояния среды

Риск и его разновидности

Различают следующие виды рисков:

1. хозяйственный или предпринимательский риск;

2. коммерческий риск;

3. финансовый риск;

4. политический риск;

5. инвестиционный риск;

6. капитальный риск;

7. селективный риск;

8. временной риск;

9. законодательный риск;

10. риск ликвидности;

11. кредитный риск;

12. инфляционный риск;

13. процентный риск;

14. страновой риск;

15. рыночный риск;

16. отраслевой риск;

17. риск предприятия.

Хозяйственный или предпринимательский риск характерен для ры­ночной экономики. Его природа обусловлена:

• ограниченной сферой государственного регулирования;

• усилением роли случайных факторов;

• частной собственностью;

• конкуренцией;

• всеобъемлющим характером риска.

Есть сферы, где теория и практика оценки риска разработаны. Это страхование и лотерейное дело. В широком смысле слова риск - это опасность возникновения ущерба. Предметом риска являются потери ресурсов. Как известно, в хозяйственной деятельности организации различают затраты в форме расходов, убыток и потерь. Расход ресурсов сопровождает любую производственно-хозяйственную деятельность. В неблагоприятной производственно-хозяйственной ситуации могут воз­никнуть убытки. Если в хозяйственной деятельности есть дополнитель­ные расходы, то говорят о потерях.

Риск характеризуют качественно и количественно. Риск может иметь абсолютное или стоимостное выражение. Как правило, выража­ется в процентах:

Признаками рисковых ситуаций являются:

1. величина ущерба;

2. вероятность последствия (но не неизбежных потерь);

3. альтернативность выбора;

4. возможность /правления риском;

5. надо:да на услех.

В зависимости от лотерь уровень риска классифицируют следую­щим образом рис. 17):

1. наибоюе вероятные риски;

2. доиус-имые риски;

3. крити еские риски;

4. катастрофические риски.

На рисуни используются следующие обозначения: Д - допустимые; Kj - критические; К₂ - катает офические.

Ри, 17. Уровни ршков в зависимости от потерь Если обозначать комплексный шск R , а >) - частные риски, то