- •1 Прогноз как форма научного предвидения
- •2 Сущность прогнозирования
- •1.3 Классификация прогноза, объекты прогноза
- •Тема 2. Информационная база прогнозирования
- •2.1 Основные типы информации и источники ее получения
- •2.2 Методы получения первичной и вторичной информации
- •2.3 Оценка качества собранной информационной базы прогнозирования
- •Тема 3. Методологические основы прогнозирования
- •3.1 Научные основы методологии прогнозирования
- •3.2 Классификация методов прогнозирования
- •3.3 Выбор метода прогнозирования
- •3.4 Необходимость и методы верификации прогноза
- •4.1 История возникновения методов прогнозирования
- •4.2 Наблюдение и эксперимент
- •4.3 Анализ и синтез
- •4.4 Предположение и гипотеза
- •4.5 Дедуктивные и индуктивные умозаключения
- •4.6 Аналогия
- •4.7 Классификация и систематизация
- •Тема 5. Методы экспертных оценок
- •5.1 Область применения экспертных методов
- •5.2 Подготовка и проведение экспертизы
- •5.3 Методы индивидуальных экспертных оценок
- •5.4 Методы коллективных экспертных оценок
- •5.5 Методы обработки информации, получаемой от экспертов
- •Тема 6. Логические методы прогнозирования
- •6.1 Метод исторической аналогии
- •6.3 Метод прогнозного сценария
- •7.1 Понятие экономических рядов динамики
- •7.2 Предварительный анализ исходных временных рядов
- •7.3 Модели временных рядов
- •7.4 Метод адаптивного прогнозирования
- •7.5 Оценка адекватности и точности моделей
- •7.6 Получение точечного и интервального прогнозов
- •Тема 8. Методы моделирования
- •8.1 Матричные модели
- •8.2 Оптимизационные модели
- •8.3 Модели принятия решений
- •8.4 Имитационное моделирование
- •Тема 9. Экономико-математические методы
- •9.1 Задачи экономического анализа, решаемые на основе регрессионных эконометрических моделей
- •9.2 Этапы построения многофакторной корреляционно-регрессионной модели
- •10.1 Наиболее распространенные комплексные системы прогнозирования
- •10.3 Структурное прогнозирование
- •1 Сущность внутрифирменного прогнозирования
- •11.3 Автоматизированные системы прогнозирования
- •Тема 12. Прогнозирование товарооборота оптовой фирмы
- •12.1Прогнозирование спроса
- •12.2 Методы и модели прогнозирования продаж товаров
- •Тема 13. Экономико-математические модели управления запасами оптовой фирмы
- •13.2 Однономенклатурные модели
- •13.3 Многономенклатурные модели.
- •13.4 Прогнозирование страхового запаса
- •14. 1 Методы и модели анализа инвестиционных проектов
- •14. 2 Имитационное моделирование денежных потоков проекта
- •14.3 Прогнозирование хозяйственного риска
При экстраполяционном прогнозировании экономической динамики на основе временных рядов с использованием трендовых моделей выполняются следующие основные этапы:
1)предварительный анализ данных;
2)формирование набора моделей, называемых функциями-кандидатами;
3)численное оценивание параметров моделей
4)определение адекватности моделей;
5)оценка точности адекватных моделей;
6)выбор лучшей модели;
7)получение точечного и интервального прогнозов;
8)верификация прогноза.
При интерполяции считается, что ни выявленная тенденция, ни ее характер не претерпели существенных изменений в том промежутке времени, уровень (уровни) которого нам не известен. Такое предположение обычно является более обоснованным, чем предположение о будущей тенденции.
7.2 Предварительный анализ исходных временных рядов
Ряд значений, взятых за временной период, называется временным рядом. Обычно временные ряды состоят из следующих элементов:
•Тренда
•Сезонных колебаний.
•циклических колебаний
•Случайных колебаний.
Исходные данные обычно представляют собой результаты выборочных наблюдений либо пространственных данных - переменные состояния (cross-sectional data), либо временных данных - переменные интенсивности (time-series data).
Процессы прогнозирования пространственных данных и временных данных отличаются друг от друга следующими особенностями:
o если измерения характеристик системы проводятся через разные интервалы времени, то при оценке временных данных величину интервала необходимо учитывать, при оценке пространственных данных эта величина не имеет значения;
o так как прогнозы обычно осуществляются для нескольких последовательных интервалов времени в пределах некоторого времени упреждения, по истечении которого становятся важными результаты реализации принятия решений, то правильный прогноз пространственных данных должен определять их значение в конце времени упреждения, а прогноз временных данных должен представлять собой сумму прогнозов на протяжении времени упреждения;
o функция распределения во времени вероятностей ошибок прогноза для пространственных данных должна соответствовать функции распределения вероятностей ошибок в исходных данных, для временных данных закон распределения вероятностей ошибок прогноза во времени стремится к нормальному при любом законе распределения вероятностей ошибок в исходных данных, поскольку эти ошибки представляют собой сумму ошибок прогноза в отдельные интервалы времени.
Все методы прогнозирования используют аппарат математической статистики, который требует от исходных данных, чтобы они были сопоставимы, достаточно
представительны для проявления закономерности, однородны и устойчивы.
Сопоставимость достигается в результате одинакового подхода к наблюдениям на разных этапах формирования временного ряда.
Представительность данных характеризуется прежде всего их полнотой.
27
Однородность, т.е. отсутствие нетипичных, аномальных наблюдений, а также
изломов тенденций, - третье требование к исходному временному ряду |
|
|
|
||||||
Для диагностики аномальных наблюдений разработаны различные критерии. |
|
|
|||||||
|
Ycp(t) = (Y(t-1) + Y(t+1))/2, t=2,3...N-1; |
(1) |
|||||||
Sy(t) = |
|
|
|
|
(2) |
||||
Вычисляем величину h(t): |
h(t) = (Y(t) - Y(t-1) )/ Sy(t) |
|
(3) |
||||||
|
|
||||||||
Устойчивость – отражает преобладание закономерности над случайностью в |
|
|
|||||||
изменении уровней ряда. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для характеристики динамики изменения уровней временного ряда используются |
|||||||||
следующие показатели , формулы расчета которых приведены ниже. |
|
|
|
||||||
Показатель |
|
|
Формула |
|
|
|
|
|
|
Абсолютный прирост базисный |
|
|
АПБ(t) = Y(t) - Y(1) |
|
|
|
|||
Абсолютный прирост цепной |
|
|
АПЦ(t) = Y(t) - Y(t-1) |
|
|
|
|||
Базисный коэффициент роста |
|
|
БКР(t) = Y(t) / Y(1) |
|
|
|
|||
Цепной коэффициент роста |
|
|
ЦКР(t) = Y(t) / Y(t-1) |
|
|
|
|||
Базисный коэффициент прироста |
|
|
БКП(t) = (Y(t) - Y(1)) / Y(1) |
|
|
||||
Темп роста |
|
|
ТР(t) = ЦКР 100% |
|
|
|
|||
Темп прироста |
|
|
ТП(t) = ТР(t) - 100% |
|
|
|
|||
Средний темп роста |
|
|
СТР ={Y(N)/Y(1)}1 / (N-1)*100 |
|
|
||||
Средний темп прироста |
|
|
СТП = СТР - 100% |
|
|
|
|||
Средний абсолютный прирост |
|
|
САП = (Y(N) - Y(1)) / (N-1) |
|
|
||||
Таблица 2 Объем розничного товарооборота магазина в гг. |
|
|
|
||||||
Год |
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
2008 |
2009 |
|
|
Объем розничного товарооборота, тыс.р. |
|
885.7 |
932.6 |
980.1 |
|
1028.7 |
1088.4 |
7.3 Модели временных рядов
К этому классу относятся модели:
тренда: y(t)=T(t) + ε t, сезонности: y(t)=S(t) + ε t,
тренда и сезонности: y(t)=T(t) + S(t) + ε t,(аддитивная)
или y(t)=T(t)S(t) + ε t (мультипликативная),
где T(t) - временной тренд заданного параметрического вида (например, линейный T(t) = a + b(t)), S(t) - периодическая (сезонная) компонента, ε t - случайная (стохастическая) компонента.
Тренд-сезонные модели.
Статистические методы исследования исходят из предположения о возможности представления значений временного ряда в виде суммы нескольких компонент, отражающих закономерность и случайность развития, в частности в виде суммы трех компонент:
Y(t) = T(t) + S(t) + E(t), |
(4) |
где T(t) - тренд (долговременная тенденция) развития; S(t) - сезонная компонента;
E(t) - остаточная компонента.
28
•Модели кривых роста
Кривые роста - это математические функции, предназначенные для аналитического выравнивания временного ряда.
Наиболее часто в практической работе используются кривые роста, которые позволяют описывать процессы трех основных типов: без предела роста; с пределом роста без точки перегиба; с пределом роста и точкой перегиба.
Для описания процессов без предела роста служат функции:
Y(t) = A0 |
+ A1t |
- прямая |
|
Y(t) = A0 |
+ A1t + A2t2 |
- парабола II порядка |
|
Y(t) = exp(A0)tA1 |
- степенная |
||
Y(t) = exp(A0 |
+ A1t) |
- экспонента |
|
Y(t) = exp(A0 |
+ A1t)tA2 |
- кинетическая кривая |
|
Y(t) = A0 |
+ A1Lnt (1+ A2Lnt) |
- линейно-логарифмическая функция II порядка |
|
Y(t) = A0 |
+ A1Ln(t) |
- линейно -логарифмическая функция I порядка |
|
|
|
|
|
y=a0+a1*t |
|
|
||
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
y=a0+a1*t |
y |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
y=exp(a0+a1*t) |
|
||||
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y=exp(a0+a1*t) |
y |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y=a0*t^a1 |
|
|
||
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y=a0*t^a1 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
y=a0+a1*t+a2*t^2 |
|
||||
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y=a0+a1*t+a2*t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^2 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
Для описания процессов с пределом роста служат функции:
Y(t) = exp(A0 + A1 / t) |
- кривая Джонсона |
|
Y(t) = A0 |
+ t / (t + A1) |
- вторая функция Торнквиста |
Y(t) = A0 |
- A1exp (-t) |
- модифицированная экспонента |
30
кривая Джонсона |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
y=exp(a0+a1/t) |
|||||
|
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
y=exp(a0+a1/t) |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
- вторая функция Торнквиста |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
y=a0+t/(t+a1) |
||||
|
5,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
5,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
y=a0+t/(t+a1) |
5,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
модифицированная экспонента |
||||||||||
|
|
|
|
|
y=a0-a1exp(-t) |
|||||
5,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
y=a0-a1exp(-t) |
|
4,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
9 |
31
Для описания процессов третьего типа - с пределом роста и точкой перегиба используются кинетическая кривая ( кривая Перла - Рида) и кривая Гомперца:
Y(t) = exp (A0 - A1exp(t)). |
(5) |
|
Y(t) = exp (A0 - A1exp(t)). |
|
8 |
|
|
7 |
|
|
6 |
|
|
5 |
Y(t) = exp (A0 - |
|
4 |
||
A1exp(t)). |
||
3 |
||
|
||
2 |
|
|
1 |
|
|
0 |
|
|
|
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 |
Логистическая кривая, или кривая Перла—Рида — возрастающая функция, наиболее часто выражаемая в виде
. (6)
другие виды этой кривой: ; .
В этих выражениях а и b — положительные параметры; k — предельное значение функции при бесконечном возрастании времени.
|
|
|
Перла—Рида |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Перла—Рида |
|
|
|
|
|
|
Для выбора вида полиномиальной кривой роста наиболее распространенным методом является метод конечных разностей (метод Тинтнера). Этот метод может быть использован для предварительного выбора полиномиальной кривой, если, во-первых, уровни временного ряда состоят только из двух компонент: тренд и случайная компонента, и во-вторых, тренд является достаточно гладким, чтобы его можно было
32
аппроксимировать полиномом некоторой степени. На первом этапе этого метода вычисляются разности (приросты) до k-го порядка включительно:
(7)
Затем для исходного ряда и для каждого разностного ряда вычисляются дисперсии по следующим формулам: для исходного ряда:
(8)
для разностного ряда k-гo порядка (k = 1, 2,...):
(9)
где - биномиальный коэффициент.
Производится сравнение отклонений каждой последующей дисперсии от
предыдущей, т.е. вычисляются величины , и если для какого-либо k эта величина не превосходит некоторой наперед заданной положительной величины, т.е. дисперсии одного порядка, то степень аппроксимирующего полинома должна быть равна k - 1.
Более универсальным методом предварительного выбора кривых роста, позволяющим выбрать кривую из широкого класса кривых роста, является метод характеристик прироста. Он основан на использовании отдельных характерных свойств кривых, рассмотренных выше. При этом методе исходный временной ряд предварительно сглаживается методом простой скользящей средней:
|
. |
|
(10) |
|
Затем вычисляются первые и вторые средние приросты: |
|
|||
|
, |
|
, t=2,3,…,n-1. |
(11) |
А также ряд производных величин, связанных с вычисленными средними |
||||
приростами и сглаженными уровнями ряда: |
|
|
|
|
; |
; |
; |
|
(12) |
В соответствии с характером изменения средних приростов и производных показателей выбирается вид кривой роста для исходного временного ряда, при этом используется специальная таблица.
Параметры полиномиальных кривых оцениваются, как правило, методом наименьших квадратов,
Этот метод приводит к системе так называемых нормальных уравнений, которая для полинома k-го порядка имеет вид:
33
(13)
Параметры экспоненциальных и S-образных кривых находятся более сложными методами. Для простой экспоненты предварительно логарифмируют выражение по
некоторому основанию (например, десятичному или натуральному): , т.е. для логарифма функции получают линейное выражение, а затем для неизвестных параметров log а и log b составляют на основе метода наименьших квадратов систему нормальных уравнений, аналогичную системе для полинома первой степени. Решая эту систему, находят логарифмы параметров, а затем и сами параметры модели.
Этот метод приводит к системе так называемых нормальных уравнений, которая для полинома k-го порядка имеет вид:
(13)
Сезонные модели.
Для описания сезонных моделей существуют два совершенно разных подхода,
каждый из которых имеет множество вариантов.
Первый подход основан на введении ряда поправочных членов или коэффициентов, которые могут быть названы сезонным “сечением”.
Однако существенным недостатком применения сечений является связанная с ними нестабильность прогноза. Если случайная величина x имеет дисперсию 2, то дисперсия обратной величины ( y = 1/x) порядка 4.
Другой подход основан на предварительном сглаживании данных и выделении тенденции при помощи скользящей средней ( на нем базируются статистические критерии сезонности : дисперсионный, автокорреляционный, гармонический и др.).
Наиболее распространен гармонический критерий, который позволяет не только проверять наличие сезонных колебаний, но и оценивать значимость гармоник Фурье, отображающих эти колебания.
Достоинство таких моделей состоит в том, что они обеспечивают стабильность прогноза даже в точках цикла с наименьшими значениями прогнозируемой переменной.
Для прогнозирования сезонных процессов используются модели трех типов: СС - модели (скользящего среднего); АР - модели (авторегрессии); и АРИСС - модели (смешанные модели интегрированного скользящего среднего). Модели последнего класса обычно реализуются по методике БоксаДженкинса.
34