Тема 11. Временные ряды. Анализ временных рядов с применением компьютерных технологий. Исследование автокорреляции данных временного ряда.
Задания:
1. Освоить методику анализа автокорреляции временных рядов с применением компьютерных технологий.
2. Уметь производить интерпретацию результатов.
3. Провести вычисления примеров.
Методические рекомендации:
Следует изучить основные понятия корреляционной связи во временных рядах. Уметь производить анализ автокорреляции ряда. Для расчетов подготовить таблицу исходных данных, отражающую сдвиги компонент ряда (лагированные переменные). Построить и проанализировать автокоррелограмму ряда.
Для анализа следует применить возможности MS Excel, включая "Пакет анализа". В отчете привести как теоретические сведения, так и результаты расчетов. Отчетность: реферат.
Рекомендуемая литература: 1осн. [334-396], 2осн. [201-312], 3осн. [225-289], 4осн. [8-27,72-83,113-138,141-163], 4доп. [150-168].
Тема 12. Временные ряды. Анализ временных рядов с применением компьютерных технологий. Тест Дарбина-Уотсона.
Задания:
1. Освоить методику выявления автокорреляции временных рядов на основе теста Дарбина-Уотсона с применением компьютерных технологий.
2. Уметь производить интерпретацию результатов.
3. Провести вычисления примеров.
Методические рекомендации:
Следует изучить основные понятия влияния корреляционной связи во временных рядах. Уметь выявлять автокорреляцию ряда. Для расчетов подготовить таблицу исходных данных, отражающую сдвиги компонент ряда (лагированные переменные). Построить исходную таблицу с массивами результирующих и факторных переменных. Получить ряды остатков с помощью функции Регрессия "Пакет анализа" MS Excel.
В отчете привести как теоретические сведения, так и результаты расчетов. Отчетность: реферат.
Рекомендуемая литература: 1осн. [334-396], 2осн. [201-312], 3осн. [225-289], 4осн. [8-27,72-83,113-138,141-163], 4доп. [150-168].
Тема 13. Временные ряды. Анализ временных рядов с применением компьютерных технологий. Тест на коинтеграцию на основе критерия Энгла-Грэнжера.
Задания:
1. Освоить методику выявления коинтеграции временных рядов на основе критерия Энгла-Грэнжера с применением компьютерных технологий.
2. Уметь производить интерпретацию результатов.
3. Провести вычисления примеров.
Методические рекомендации:
Следует изучить
основные понятия коинтеграции временных
рядов. Уметь применять тест Энгла-Грэнжера.
Для расчетов подготовить исходную
таблицу с массивами результирующих,
факторных переменных. Получить ряды
остатков и с помощью функции Регрессия
"Пакет анализа" MS
Excel.
Построить лагированные ряды остатков.
Для применения теста Энгла-Грэнжера
использовать критические статистики
для уровней значимости 1,5 и 10%
соответственно 2,5899;1,9439;1,677.
В отчете привести как теоретические сведения, так и результаты расчетов. Отчетность: реферат.
Рекомендуемая литература: 1осн. [334-396], 2осн. [201-312], 3осн. [225-289], 4осн. [8-27,72-83,113-138,141-163], 4доп. [150-168].