Тема 9 оцінка та прогнозування інвестиційного ринку

Найменування розділів та показників, що досліджуються

Одиниці виміру

Періодичність відображення

Джерело інфор-мації

Місячна

Кварта-льна

1

2

3

4

5

І. Основні показники, що визначають макроекономічний розвиток інвестиційного ринку в цілому

1. Валовий внутрішній продукт

трлн. грн.

+

Мінстат України

2. Вироблений національний дохід

трлн. грн.

+

Мінстат України

3. Загальний обсяг виробництва промислової продукції

трлн. грн.

+

+

Мінстат України

4. Обсяг доходів держбюджету

млрд. грн.

+

+

Мінстат України

5. Обсяг витрат держбюджету

млрд. грн.

+

+

Мінстат України

6. Розмір бюджетного дифіциту

млрд. грн.

+

+

Мінстат України

7. Обсяг емісії грошей

млрд. грн.

+

+

Мінстат України

8. Грошові доходи населення

млрд. грн.

+

+

Мінстат України

9. Внески населення у банк на кінець періоду

млрд. грн.

+

+

Мінстат України

10. Сальдо по платіжному зовнішньотор-говому обороту з іншими державами

трлн. грн.

+

Мінстат України

11. Індекс роздрібних цін

%

+

+

Мінстат України

12. Індекс оптових цін

%

+

+

Мінстат України

13. Зведений індекс інфляції

%

+

+

Мінстат України

14. Облікова відсоткова ставка Національного банку України на кінець періоду

%

+

+

Нацбанк України

15. Рівень (ставка) оподаткування доходів (прибутку) за основними видами діяльності

%

+

+

Податкове законодавс-тво

ІІ. Основні показники розвитку ринку капітальних вкладень

16. Національний дохід, що використовувався на накопичення

трлн. грн.

+

Мінстат України

1

2

3

4

5

17. Обсяг виробництва промисловості будівельних матеріалів

млрд. грн.

+

Мінстат України

18. Індекс оптових цін на будівельні матеріали

%

+

Мінстат України

19. Обсяг капітальних вкладень –

всього

трлн. грн.

+

Мінстат України

у тому числі - будівельно-монтажні роботи

трлн. грн.

+

20. Із загального обсягу – капітальні вкладення державних підприємств

трлн. грн.

+

Мінстат України

21. Обсяг капітальних вкладень у об’єкти виробничого призначення

трлн. грн.

+

Мінстат України

22. Введення у дію основних засобів –

всього

млрд. грн.

+

Мінстат України

у тому числі - за об’єктами виробничого призначення

млрд. грн.

+

23. Сума амортизаційних відрахувань в цілому за всіма галузями

млрд. грн.

+

Мінстат України

ІІІ. Основні показники розвитку ринку об’єктів, що приватизируються

24. Кількість приватизованих об’єктів

од.

+

Мінстат України

у тому числі групи „А”

од.

+

25. Вартість майна приватизованих цілосних майнових комплексів

млрд. грн.

+

Мінстат України

у тому числі групи „А”

млрд. грн.

+

26. Фактична ціна продажу приватизованих об’єктів

млрд. грн.

+

Мінстат України

у тому числі за приватизовані сертифікати

млрд. грн.

+

27. Первісна вартість основних засобів приватизованих об’єктів

млрд. грн.

+

Мінстат України

у тому числі групи „А”

млрд. грн.

+

IV. Основні показники розвитку ринку нерухомості (за звідами бірж)

ї

28. Сумарний обсяг пропозиції

млрд. грн.

+

Біржи (секції бірж нерухомості)

29. Сумарний обсяг зареєстрованих угод –

всього

млрд. грн.

+

у тому числі по продажу квартир

млрд. грн.

+

30. Число зареєстрованих угод

всьго

од.

+

Біржи (секції бірж нерухомості)

у тому числі по продажу квартир

од.

+

31. Вартість 1 кв. м. загальної площі квартири

млрд. грн.

+

Біржи (секції бірж нерухомості)

V. Основні показники розвитку фондового ринку

32. Число емітентів цінних паперів –

всього

од.

+

Мінстат України

у тому числі акцій

од.

+

33. Випущєно цінних паперів у звітному періоді - всього

млрд. грн.

+

Мінстат України

у тому числі акцій

млрд. грн.

+

34. Загальний обсяг продажу усіх цінних паперів у звітному періоді

млрд. грн.

+

Мінстат України

у тому числі акцій

млрд. грн.

+

35. Із загального обсягу продажуі продано акцій за персональними приватизаційними сертифікатами у звітному періоді

млрд. грн.

+

Мінстат України

36. Залишок цінних паперів, які знаходяться в обігу, на кінець періоду - всього

млрд. грн.

+

Мінстат України

у тому числі акцій

млрд. грн.

+

37. Загальна сума покупки цінних паперів нерезидентів

млрд. грн.

+

Мінстат України

у тому числі акцій

млрд. грн.

+

38. Залишок цінних паперів нерезидентів в Україні на кінець періоду - всього

млрд. грн.

+

Мінстат України

у тому числі акцій

млрд. грн.

+

VI. Основні показники розвитку грошового ринку

39. Середня депозитня ставка комерційних банків на кінець періоду

%

+

+

Нацбанк України

Щотижневі публікації у комерційних газетах

40. Мінімальна депозитна ставка комерційних банків на кінець періоду

%

+

+

41. Середня кредитна ставка комерційних банків на кінець періоду

%

+

+

43. Офіційний курс Національного банку на кінець періоду

- 1 доллар США

тис. грн.

+

+

Нацбанк України

Щотижневі публікації у комерційних газетах

- 1 німецька марка

тис. грн

+

+

- 1 російський карбованець

тис. грн

+

+

- 1Євро

тис. грн

+

+

1

2

3

4

5

44. Курс покупки-продажу на валютних торгах на кінець періоду

- 1 доллар США

тис. грн

+

+

Нацбанк України

Щотижневі публікації у комерційних газетах

- 1 німецька марка

тис. грн

+

+

- 1 російський карбованець

тис. грн

+

+

- 1Євро

тис. грн

+

+

45. Середній курс продажу валюти у комерційних банках, обмінних пунктах на кінець періоду

- 1 доллар США

тис. грн

+

+

Нацбанк України

Щотижневі публікації у комерційних газетах

- 1 німецька марка

тис. грн

+

+

- 1 російський карбованець

тис. грн

+

+

- 1Євро

тис. грн

+

+

Метод розрахунку фондових індексів

Алгоритм розрахунку

Умовні позначення

1

2

3

Цінових середніх

Арифметичні

середні

Геометричні

середні

;

Р_і – ринкова ціна і-ої акції

D – дільник, який забезпечує рівність значення індексу на момент розрахунку базового значення, коеф.

Dс – попереднє значення дільника, коеф

Р_і^н; Р_і^с - нова і відповідно стара ціна і-ої акції, грн

Середніх зважених за розміром ринкової капіталізації

- індекси Ласпайреса

- індекси Пааше

- за обсягами базового періоду

- за обсягами поточного періоду

Р_і - ціна і-ої акції, грн

- питома вага і-х акцій в загальному обсязі всіх цінних паперів, що включені до розрахунку індексу, %

N_i – кількість і-х акцій, які знаходяться у володінні інвесторів

Країна

Біржа (місто)

Індекс

Метод

розрахунку

Назва

Позначення

1

2

3

4

5

Національні*

США

Нью-Йоркська фондова біржа

Dow Jons Industrial1 Average

Standard & Poor’s

DJIA 30

SP500, SP100

арифметичних цінових середніх

середніх, зважених за розміром ринкової капіталізації

(за Пааше)

Американська фондова біржа

Value Line Composite Index

VLCI 1700

геометричних цінових середніх

Японія

Токійська фондова біржа

Nikkei Average

арифметичних цінових середніх

Великобританія

Лондонська фондова біржа

Міжнародна фондова біржа

Financial Times Stock Exchange

FT-SE-100

FT-SE-30

FT-SE Mid 250

ISE

середніх, зважених за розміром ринкової капіталізації

(за Пааше)

геометричних цінових середніх

Німеччина

Франкфуртська фондова біржа

Deutscher Aktienindex

DAX - 30

середніх, зважених за розміром ринкової капіталізації

(за Ласпейресом)

Швейцарія

Цюрих

Swiss MKT Index

середніх, зважених за розміром ринкової капіталізації

(за Пааше)

Канада

Торонто

Монреаль

Monreal Industrial

TSE

арифметичних цінових середніх

Міжнародні*

Світовий

Morgan Stanly Capital International

MSCI – 1500

1

2

3

4

5

FT/S & P Actuaries World Indicex

Solomon Brothers and Frank Russell

FT/S & P Actuaries - 2500

Solomon / Russell Global Equity - 3000

Європей-ський

MSCI - 600

Регіональні **

Назва показника

Умовне позначення

Алгоритм розрахунку

Умовні позначення

Інтегральний індекс фондового ринку України

І

Р_і – середня ціна купівлі-продажу акцій і-го підприємства у поточному періоді, грн;

Р₀ - середня ціна купівлі-продажу акцій і-го підприємства у базовому періоді, грн;

К_j – кількість куплених в одній операції акцій, од;

т – кількість угод за період п-го емітента, од;

п – кількість підприємств емітентів, од.