24. Методы оценивания соу. Косвенный мнк. Двухшаговый мнк. Применимость и свойства оценок.
На основе обычного МНК невозможно получить на основе качественных оценок параметров системы одновременных уравнений.
Алгоритм косвенного метода наименьших квадратов:
Структурная модель преобразовывается в приведенную форму модели. Прим:
Для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются приведенные коэффициенты;
Коэффициенты приведенной формы модели трансформируются в параметры структурной формы модели.
Недостаток: если уравнение сверхидентифицируемо, то один и тот же структурный коэффициент допускает разные выражения через коэфф приведенной формы.
Двухшаговый МНК состоит в том, что оценивают параметры отдельного уравнения системы, а не рассматривают сис-му в целом.
Алгоритм двухшагового метода наименьших квадратов:
Обозначим:
и
перепишем в виде:
1)
проводится регрессия каждого столбца
матрицы
на все экзогенные
переменные, т.е. рассматривается регрессия
,
где П1
матрица коэфф приведенной формы;
2)
строится
прогнозное значение
,
где
3) осуществляется
регрессия
с заменой в правой части
на
т.е.
строятся МНК-оценки структурных
параметров
и
регрессии
Применение ДМНК будет эффективным лишь в том случае, когда коэффициент детерминации R2 для приведенных уравнений, построенных на первом этапе, будет достаточно высоким. В этом случае инструментальные переменныев очень малой степени коррелируют со случайным отклонением и будут близки к истинному значению (r) заменяемых переменных.
25. Современное состояние эконометрики. Примеры больших эконометрических моделей.
Сложность взаимосвязей экономических факторов каждой глобальной проблемы приводит исследователей к необходимости применять самый современный аппарат: математические модели и информационные технологии.
Важное место среди моделей глобальной экономической динамики занимает система ЛИНК, разработанная под руководством американского экономиста, лауреатом нобелевской премии Лоуренса Клейна в 1980. Система ЛИНК объединяет множество различных по размерам и структуре моделей стран и регионов мира, которые потом включаются в единую систему посредством модели международной торговли. Модель каждой из них содержит блоки: пр-во, потребление, инвестиции, доход и занятость, денежное обращение, индекса цен. Мировая торговля моделируется в разрезе укрупненных товарных групп.
К глобальной модели, воплощенной в систему ЛИНК, экономитристы прошли достаточно долгий путь создания от простых до Бруклинской модели (США содержащей 115 уравнений поведения макроэкономических показателей и 88 балансовых тождеств, 1972). Практические приложения эконометрики осуществляются в направлениях: 1) прогнозирование экономики 2) структурный анализ 3) анализ сценариев проведения экономической политики.
Пример: модель Клейна и Голденберга (1955) состоит из: потребительской (ЗП, налогов, валового накопления), денежного накопления, амортизационных отчислений (V основных фондов, ВНП, поступления от налогов), спроса на рабочую силу, производственной, V импорта и инвестиционной ф-ций (доход с/х, налоги, ликвидные активы корпораций), доходы с/х продукции, ф-я предпочтения ликвидности.
Сегодня эконометрика занимает достойное место в ряду экономических наук. В мире выпускается ряд научных журналов, полностью посвященных эконометрике. Эконометрику изучают в ведущих мировых университетах, пришло понимание, что без эконометрических методов невозможно проводить современный макро и микроэкономический анализ.