1.Предмет, цели и задачи эконометрики (э). Экон.Модель (эм), основные этапы построения экон.Модели.

Э. сформир. в отдельную науку с момента образования экон. общества (1930 США), организатором явился (впоследствии лауреат первой Нобелевской премии) Р.Фриш.

Э. - наука, объединяющая совокупность математико-статистич. моделей и методов, которые позволяют описывать стохастические причинные отношения эк. явлений и процессов. Служит для проверки обоснованности (адекватности) моделей экономики на основе статистических данных. Объект – эк.явления и процессы, предмет – разработка мат.-стат. моделей, обеспеч.колич. выражение качественных закономерностей, обусловленных эк.теорией. Метод – статистич. инструментарий (регрессионный и дисперсионный анализ, анализ временных рядов).

Э. является интерференцией знаний, представленных эк. теорией и статистикой, взаимосвязь кот.можно изобразить:

З адачи: проверка обоснованности предлагаемых эк. теорией моделей микро- и макроэкономики на основе статистической обработки данных основных эк. показателей. Задачи классиф. по 3 направлениям:

1)по конечным прикладным целям. Ставят 2 конечные цели (1 – прогноз эк. и соц. показателей, характеризующих состояние и развитие системы. 2 – имитация разл.возможных сценариев системы, когда статистически выявленные взаимосвязи использ. для выяснения того, как возможные изменения управл.параметров скажутся на значениях выходных характеристик).

2)по уровням иерархии (макроуровень – страна, мезоуровень–отрасли, корпорации; микроуровень – предприятие, фирма)

3)по профилю анализируемой эк.системы (проблемы рынка; инвест., соц., финанс.политика; ценообразование; спрос и потребление; комплекс проблем).

Экон.модель (ЭМ) – система матем.соотношений между входными (экзогенными) и выходными (эндогенными) переменными изучаемого эк.явления или процесса, позволяющая составить его приближённое описание. Переменные могут быть связаны причинной, функциональной или стохастической зависимостью.

Категории элементов ЭМ: энд. и экз. переменные, лаговые переменные (показатели, прошлые значения кот. включ. в модель); предопределённые пер-ные (множество экз. и лаговых энд.пер-ных); балансовое уравнение (тождество модели, не содерж. случайную пер-ную); уравнение поведения (ур-ние модели, содерж.случ. пер-ную).

Этапы построения:

1)постановочный (проведение теор. описания изуч.объекта с отражением существенных факторов, опред-е целей исследования, достижение кот. требует построения модели);

2)априорный (формирование и формализация информации для выяснения природы исходных данных, изучение случайных факторов, введение ограничений и предварит.предположений);

3)спецификационный (выбор матем.модели эк. объекта с фиксацией формы всех зависимостей и обозначением параметров, вход.в модель);

4)информационный (сбор статистич.наблюдений над вход. В модель пер-ными в соответствующие моменты времени);

5)параметрический (выбор метода оценивания неизвестных параметров в соответствии с особенностями объекта исследования и спецификацией имеющихся данных);

6)идентификационный (осущ. алгоритма оценивания параметров, обеспеч.реализацию выбора метода);

7)верификационный (проверка качества модели и точности выводов и рекомендаций).

За 1 и 2 этап отвечает экономист; 4, 5 и 6 – непосредственно этапы эконометрики.