- •Вопросы к экзамену помонетарной политике и банковскому надзору
- •1. Теоретические основы денежно-кредитной политики
- •2. Сущность и виды денежно-кредитной политики (регулирования).
- •3. Типы денежно-кредитной политики.
- •Цели денежно-кредитной политики. Иерархия монетарных целей (конечные, промежуточные, оперативные и тактические).
- •5. Роль центрального банка в проведении дкп
- •6. Дкп нбрб
- •7. Основы организации денежно-кредитной политики в рб
- •8. Основные направления денежно-кредитной политики рб: структура, порядок разработки.
- •9. Причины и особенности мирового финансово-экономического кризиса
- •10. Влияние мирового финансового кризиса на экономику, макроэкономику и политику регулирования Беларуси.
- •11. Место дкр в национальной экономике, его роль в системе государственного регулирования.
- •12. Формы дкр (монетарная и пруденциальная) их функциональные особенности и взаимосвязь.
- •13. Принципы организации денежно-кредитного регулирования и регулирования текущей ликвидности банковской системы
- •14. Классификация методов денежно-кредитного регулирования
- •15. Классификация инструментов дкр.
- •16. Инструменты дкр ецб
- •17. Денежная масса и её основные агрегаты
- •18. Порядок расчета денежной базы, ее воздействие на денежную массу
- •19. Денежный мультипликатор и коэффициент монетизации экономики
- •20. Сущность денежной трансмиссии и её каналы
- •21. Инфляция, её сущность, виды и влияние на денежный оборот
- •22. Сущность таргетирования и основные режимы монетарной политики
- •23. Инфляционное таргетирование.
- •24. Таргетирование валютного курса.
- •25. Таргетирование денежных агрегатов
- •26. Процентная политика нб рб
- •27. Кредитный и депозитный постоянно действующий механизм рефинансирования
- •28. Сущность политики минимальных резервных требований, ее цели, функции.
- •29. Механизм резервирования, применяемый в рб. Период расчета, регулирование и поддержание, правило усреднения. Нормативы резервных требований.
- •30. Политика операций на открытом рынке, ее цели, характеристика, виды операций. Функции и механизм операций на открытом рынке.
- •31. Портфель ценных бумаг нб рб. Виды ценных бумаг, используемые при осуществлении нб рб политики на открытом рынке.
- •32. Особенности предоставления нб рб ломбардных кредитов.
- •33. Депозитные операции нб рб как способ регулирования ликвидности банковской системы
- •34. Формы и инструменты валютной политики нб рб. Политика валютного курса (курсовая политика).
- •35. Управление официальными золотовалютными резервами. Структура международных резервных активов.
- •36. Сущность и классификация банковских рисков. Источники и формы возмещения риска.
- •37. Иерархия целей банковского надзора. Система банковского надзора, ее элементы. Субъекты и объекты, функции и методы банковского надзора.
- •38. Сущность риск-ориентированного надзора, процесс его становления в рб.
- •39. Организационная система банковского надзора (макропруденциальный и персональный блоки)
- •40. Сущность макропруденциального надзора, его ответственность за недопущение системного кризиса. Обзоры фин. Стабильности.
- •41. Базельские принципы банковского надзора: их содержание, группировка, эволюция.
- •Введение «буфера защиты капитала» в размере 2,5% от взвешенных на риск активов, который будет использоваться для поглощения убытков во время финансовых и экономических кризисов.
- •Введение «противоциклического буфера капитала» в размере до 2.5% от объема акционерного капитала.
- •Повышение стандартов надзорного процесса и раскрытия информации, а также дополнительные указания по оценке рисков, проведению стресc-тестированияриском ликвидности, корпоративному управлению.
- •Порядок осуществления «входного» надзора в Республике Беларусь.
- •Разрешительный характер реализации регистрационного права, его этапы.
- •Текущий банковский надзор. Консолидированный банковский надзор. Качественная и количественная характеристика пруденциальных стандартов.
- •Оценка рисковой деятельности банка в ходе текущего надзора Национального банка: направления, параметры, отражение в нормативах безопасного функционирования, формах отчетности.
- •47. Организация дистанционного надзора в Национальном банке Республики Беларусь. Стадии организации инспекционной работы. Рассмотрение и оценка деятельности банка в комплексной проверке
- •48. Подходы к оценке безопасного и надежного функционирования банка, применяемые нб рб. Надзорная оценка.
- •49. Сущность корректирующих мер, их направленность, полномочия нб рб. Предупредительные меры и меры воздействия.
- •50. Порядок реорганизации, ликвидации и реструктуризации банков
Оценка рисковой деятельности банка в ходе текущего надзора Национального банка: направления, параметры, отражение в нормативах безопасного функционирования, формах отчетности.
На основании собранной в ходе текущего надзора информации служба банковского надзора оценивает рисковое состояние банков и эффективность системы, управления риском (риск-менеджмент).
В соответствии с Базельскими ключевыми принципами эффективного банковского надзора Национальный банк располагает адекватными правовыми возможностями применения корректирующих мер в отношении банков, которые создают ситуацию неплатежеспособности и возникновения угрозы интересам банковских депонентов.
Признаками такой ситуации в соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь являются нарушение нормативных правовых актов, предписаний и нормативов безопасного функционирования Национального банка, непредоставление или предоставление ему неполной или недостоверной информации о неудовлетворительном финансовом положении банка и нарушении иных пруденциальных стандартов, что влечет отзыв и приостановку на срок до одного года действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций. Невыполнение предписания об устранении нарушений, наличие убытков по результатам деятельности за год, нарушения или другие действия, перечисленные выше, приведшие к созданию положения, влекущего неплатежеспособность или угрозу интересам вкладчиков и иных кредиторов, означают ухудшение экономического состояния банка, необходимость интенсификации мероприятий по его санации. Одновременно это является тревожным сигналом о недейственности предыдущих мер надзорного реагирования.
Оценка рискового состояния банков осуществляется двумя системами оценки:
♦ текущего рискового состояния;
♦ на основе индикаторов раннего реагирования позволяющих оценить вероятность и конкретные причины возникновения в будущем негативных событий и механизмы ликвидации их последствий.
Оценка текущего рискового состояния банка Национальным банком Республики Беларусь ранее осуществлялась с помощью Методики оценки банков по четырем факторам (оценка Z) и Методики определения степени проблемности банков. Методика оценки Z, являвшаяся инструментом быстрого определения рискового состояния банка, базировалась на расчете четырех основных факторов его устойчивости относительно среднего уровня по банковской системе:
♦ достаточности нормативного капитала;
♦ качества активов: отношения суммы просроченных, пролонгированных и сомнительных кредитов (за вычетом резервов на потери по активам кредитного характера) к чистым кредитным вложениям;
♦ прибыльности (отношения текущей прибыли к активам);
♦ ликвидности.
Общая оценка Z рассчитывалась как среднее арифметическое частных оценок факторов. Традиционным для данного метода было расположение банков в итоговой рейтинговой таблице по принципу «от худшего к лучшему».
Методика определения степени проблемности банков использовалась для своевременного применения к банкам корректирующих мер надзорного реагирования. По степени проблемности банки подразделялась на четыре группы. Отнесение банков к той или иной группе производилось по алгоритмам, основанным на их пруденциальной отчетности на первое число каждого месяца. В первую группу входили банки без признаков финансовых затруднений, во вторую — банки, имеющие отдельные недостатки в деятельности, в третью — банки, испытывающие серьезные финансовые трудности, в четвертую — банки, находящиеся в критическом финансовом положении.
В настоящее время надзорная оценка осуществляется по расчету, базирующемуся на совокупной оценке показателей деятельности банка и приведенному в Рекомендациях о методике проведения Национальным банком проверок банков и НКФО и оценке Уровня рисков. Расчет надзорной оценки использует следующую шкалу:
показатель достаточности нормативного капитала, определяющий запас надежности, позволяющий покрыть возможные риски:
о достаточный — 2 балла;
о недостаточный — 1 балл;
уровень риска: :
о низкий — 5—6 баллов;
о средний — 3—4 балла;
о высокий — 2 балла.
Агрегированный показатель рассчитывается по каждому из семи рисков: кредитному, ликвидности, валютному, процентному, фондовому, товарному, операционному. Показатель представляет собой сумму оценок степени риска и качества управления им, которая рассчитывается по следующей шкале:
♦ степень риска, демонстрирующая состояние риска в банке: низкая — 3 балла, средняя — 2 балла, высокая — 1 балл;
♦ качество управления риском, показывающее адекватность реагирования руководства банка на состояние риска: хорошее — 3 балла, удовлетворительное — 2 балла, неудовлетворительное — 1 балл;
♦ показатель прибыльности (доходности) деятельности банка, достаточный для поддержания операций банка и оптимального уровня нормативного капитала, их качества и стабильности, а также качества управления прибыльностью:
- высокий — 3 балла;
- средний — 2 балла;
- низкий —1 балл;
♦ качество управления банком, позволяющее оценить систему общего и текущего руководства деятельностью банка, его способность обеспечивать надежную и устойчивую работу банка в сочетании с прибыльностью:
- хорошее — 3 балла;
- удовлетворительное — 2 балла;
- неудовлетворительное — 1 балл.
Надзорная оценка банка рассчитывается путем суммирования баллов. Максимальная возможная надзорная оценка банка — 50 баллов, средняя - 34 балла, минимальная — 17 баллов.
Оценка, равная 39—50 баллам, обозначает устойчивое положение банка, обнаружение лишь незначительных недостатков, поддающихся исправлению.
Оценка в 28-38 баллов означает, что имеется целый ряд недостатков, которые будучи оставлены без внимания, могут приобрести серьезный характер.
Оценка в 17-27 баллов свидетельствует о том, что выявлены недопустимые недостатки, которые, если не исправить положение, ставят под угрозу будущее банка, указывают на вероятность экономической несостоятельности (банкротства).
Решение о присвоении надзорной оценки выносится начальником Главного управления банковского надзора, согласовывается с заместителем Председателя Правления и утверждается Комитетом по обеспечению стабильности банковской системы Национального банка.
Результаты надзорных оценок не подлежат разглашению и используются для достижения пруденциальных целей.