9.2.1. План практичного заняття №1 Питання для обговорення:

1. Сутність валютного ринку та особливості діяльності на ньому фінансових посередників.

2. Суб’єкти валютного ринку.

3. Структура і зміст фінансових послуг на валютному ринку.

4. Конверсійні операції на валютному ринку.

5. Ринок операцій СПОТ.

Практичні завдання:

1. Охарактеризувати порядок визначення валютного курсу при різних способах котирування.

2. Дати оцінку діяльності оферентів валютного ринку.

3. Охарактеризувати механізм застосування міжнародних розрахунків.

Задача 1. Банком оголошені наступні повні котирування валют:

– долару США до грн.: 8,00 – 8,15;

– євро до грн.: 11,00 – 11,25;

– фунтів стерлінгів до грн.: 12,80 – 13,10.

Визначити, яку суму отримає клієнт банку при обміні на долари США 350 євро та 200 фунтів стерлінгів.

Задача 2. Комерційний банк оголосив наступне котирування валют на звітну дату:

– долару США до грн.: 8,26 – 8,36;

– євро до грн.:9,15 – 9,55.

Визначити крос-курс продажу та купівлі доларів США за євро по да­ному банку.

Задача 3. Як буде виглядати курс долара США до євро при непрямому котируванні, якщо при використанні прямого котирування курс долара США до євро складає:

USD/EUR: 1,2013 -1, 2017 ?

Задача 4. Британське підприємство продає 1 млн.дол. США за англійські фунти стерлінгів. Від свого банку воно отримало наступне котирування: GBP/USD: 1,3101 -1,3109. Визначити:

а) курс BID і курс OFFER;

б) величину спред.

Пояснити, яке котирування використовує банк.

Задача 5. Німецьке підприємство купує 1 млн.дол. США за євро. Від свого банку воно отримало наступне котирування: USD/EUR: 1,2135 -1, 2139. Визначити:

а) курс BID і курс OFFER;

б) величину спред.

Пояснити, яке котирування використовує банк.

9.2.2. План практичного заняття №2 Питання для обговорення:

1. Операції на форвардному ринку.

2. Операції FOREX.

3. Валютні опціони. Операції СВОП.

4. Форми міжнародних розрахунків.

5. Валютний арбітраж.

6. Законодавче регулювання валютного ринку.

Практичні завдання:

Задача 1. Банк планує укладати із своїми клієнтами форвардні угоди терміном до 6 місяців. Визначити форвардні курси на продаж і купівлю доларів США через 6 місяців, якщо банком встановлено такі процентні ставки:

- за доларовими 6-місячними депозитами	8% річних
- за гривневими 6-місячними депозитами	15% річних
- за доларовими 6-місячними кредитами	10% річних

- за гривневими 6-місячними кредитами 18% річних

Банк встановив спот-курс долара США до гривні:

Задача 2. Підприємство має намір розмістити власні валютні кошти сумою у 500 тис.дол. США на депозитному рахунку в банку терміном на 6 місяців. Визначити, який з 2 варіантів депонування коштів є найефективнішим для підприємства – у вигляді валютного депозиту, чи у вигляді гривневого депозиту?

Для розрахунків використовувати наступні процентні ставки встановлені банком:

- за доларовими 6-місячними депозитами	7% річних
- за гривневими 6-місячними депозитами	13% річних
- за доларовими 6-місячними кредитами	12% річних
- за гривневими 6-місячними кредитами	20% річних

Банк встановив спот-курс долара США до гривні:

Задача 3. За наведеними даними визначити форвардний курс іноземної валюти:

	І варіант	ІІ варіант
СПОТ	USD/UAH 7,73 - 7,77	ЄUR /UAH 9,67 - 9,69
ФОРВАРД на три місяці	0,02 - 0,01	0,01 - 0,02

Задача 4. Курс долара США щодо гривень дорівнює 8,00 грн. за долар США. Про­центі ставки на ринку грошей дорівнюють 22 % за операціями в грив­нях і 13 % за операціями в доларах США. Визначити розмір фор­вардної маржі, якщо термін форвардної угоди складає 90 днів, трива­лість процентного року за операціями в гривнях 365 днів, а у доларах США – 360.

Задача 5. Український імпортер уклав угоду з американським експортером на поставку обладнання. В умовах платежу зазначено форма розрахунків - документарний акредитив. Визначити економічний ефект від використання цієї форми розрахунків.

Умови акредитиву	І варіант	ІІ варіант
Відкриття	0,2% min 20дол., max 600дол.	0,2% min 50дол., max 500 дол.
Термін акредитиву	2 місяці	1,5 місяці
Виконання акредитиву	25 дол.	30 дол.
Ставка по депозитах до запитання	1,5% річних	1% річних
Сума контракту	350 000 дол.	280 000 дол.

Назвіть переваги і недоліки акредитивної форми розрахунків.

Задача 6. Український імпортер уклав угоду на імпорт запчастин. Умовами контракту передбачається 20%-й авансовий платіж. Розрахувати суму коштів у гривнях, яка потрібна імпортеру для здійснення цієї операції на таких умовах:

	І варіант	ІІ варіант
1. Валюта контракту	ЄUR	GBP
2. Курс валюти до гривні (за 100 одиниць)	678,00	858,00
3. Курс долара США до гривні (за 100 одиниць)	504,00	506,00
4. Сума контракту	160000,00	140000,00
5. Комісія банку за купівлю валюти (стягується у гривнях)	0,5 %	1,0 %
6. Комісія банку за здійснення переказу (стягується у валюті)	0,1 %	0,2 %
7. Телекомунікаційні витрати по Переказу	10 USD	5 USD
	Або еквівалент у валюті переказу