- •Задачи линейного программирования
- •Постановка задачи
- •Задачи для решения
- •1.2. Свойства решений задач линейного программирования
- •Графический метод решения задач линейного программирования Случай двух переменных
- •Случай многих переменных
- •1.4.2.Симплексный метод
- •Этап 1. Определение начального опорного плана.
- •Случай вырождения
- •Задачи для решения
- •Метод искусственного базиса
- •Задачи для решения
- •1.5. Теория двойственности в линейном программировании
- •1.5.1. Постановка задачи
- •Некоторые частные случаи
- •1.5.2. Основные теоремы двойственности
- •Задачи для решения
- •1.5.3. Геометрическая интерпретация двойственных задач
- •1.5.4. Двойственный симплекс – метод
- •Этап 1. Определение начального опорного плана (псевдоплана).
- •Этап 2. Определение оптимального плана.
- •Задачи для решения
- •1.6. Экономическая интерпретация двойственности
- •1.6.1. Анализ моделей на чувствительность.
- •Использование графического метода.
- •Использование симплекс-метода.
- •Использование графического метода.
- •Использование симплекс-таблицы.
- •Использование графического метода.
- •Использование симплекс-таблицы.
- •Использование графического метода.
- •Использование симплекс-таблицы.
- •Использование графического метода.
- •Использование симплекс-таблицы.
- •Применение компьютера Инструкция по использованию надстройки «Поиск решения»
- •1.10. Решение задачи с использованием
Использование графического метода.
Рассчитать значение теневой цены можно по формуле (1.22).
Сведем результаты графического анализа из п.п. 4, 5 в таблицу 1.43 и определим теневые цены ресурсов
Таблица 1.43
Ресурс |
Тип |
Макс. увелич. ЦФ от изм. ресурса |
Макс. изм. ресурса |
уi |
Р1 |
н/д |
15,2 – 15,2 = 0 |
6,4 – 8 = –1,6 |
0 / –1,6 = 0 |
Р2* |
деф. |
20 – 15,2 = 4,8 |
56 – 40 = +16 |
4,8 / 16 = 0,3 |
Р2** |
деф. |
24 – 20 = 4 |
80 – 56 = +24 |
4 / 24 = 0,17 |
Р2*** |
деф. |
24 – 15,2 = 8,8 |
80 – 40 = +40 |
8,8 / 40 = 0,22 |
Р3 |
деф. |
52/3 – 15,2 = +2,13 |
20/3 – 4 = +2,67 |
2,13 / 2,67 = 0,8 |
* при перемещении прямой L2 до точки D; ** при перемещении прямой L2 от точки D до точки G; *** при перемещении прямой L2 до точки G.
Таким образом, дополнительные вложения в первую очередь следует направить на увеличение запаса ресурса Р3 (наиболее выгодный ресурс).
Использование симплекс-таблицы.
Как было сказано в п. 2, значение переменной yi (теневую цену i-го ресурса) следует искать в последней строке итоговой симплекс-таблицы. Поэтому на основе полученной выше итоговой симплекс-таблицы 1.43 можно сделать следующий вывод: при изменении запаса ресурса Р2 от 40 до 56 теневые цены ресурсов Р1, Р2, Р3 будут соответственно равны y1 = 0; y2 = 0,3; y3 = 0,8. Ресурс Р3 будет наиболее выгодным. Дальнейшее увеличение запаса ресурса Р2 от 56 до 80 изменяет статус ресурсов. Данную ситуацию мы анализировать не будем.
7. Увеличение запаса 2-го ресурса на bk = 10 единиц находится в пределах устойчивости двойственных оценок (ранее было показано, что при изменении запаса ресурса Р2 на 16 единиц от 40 до 56 теневая цена 2-го ресурса равна y2 = 0,3). Поэтому данное дополнительное приобретение ресурса приведет к увеличению значения целевой функции (дохода предприятия) на 0,3 ´ 10 = 3 ден. ед. В то же время затраты возрастут на r2 = 5 ден. ед. Итоговая прибыль уменьшится на 2 ден. ед. (3 – 5 = –3). Следовательно, данное приобретение нецелесообразно.
8. С позиции эффективности производства в оптимальный план может быть включена лишь та продукция j-го вида, для которой выполняется условие
.
В нашей ситуации
a13 ´ y1 + a23 ´ y2 + a33 ´ y3 = 2 ´ 0 +7 ´ 0,3 +3 ´ 0,8 = 4,5 £ c3 = 5.
Следовательно, предприятию выгодно вводить в производство новый вид продукции с указанными технологическими коэффициентами при отпускной цене готовой продукции равной c3 = 5 ден. ед.
9. Подобный анализ позволяет определить диапазон изменения коэффициента целевой функции при произвольной переменной, в котором оптимальные значения переменных остаются неизменными.
Использование графического метода.
Увеличение значения с1 или уменьшение значения с2 приводит к вращению прямой F, представляющей целевую функцию, вокруг точки B по часовой стрелке. Уменьшение значения с1 или увеличение значения с2 – к вращению против часовой стрелки.
Когда наклон прямой F станет равным наклону прямой L2, получим две альтернативные оптимальные угловые точки A и В. Аналогично для прямой L3 – получим точки B и C. В этом случае при различных значениях переменных х1 и х2 целевая функция будет иметь одинаковые значения.
Найдем предельные изменения коэффициента с2, при которых не происходит изменения оптимального решения.
Зафиксируем коэффициент с1. При предельном увеличении значения c2 тангенс угла наклона прямой F равен тангенсу угла наклона прямой L2:
2/c2 = 4/10.
Следовательно, c2 = 20/4 = 5.
При уменьшении c2 до 0 прямая F совпадет с прямой L3.
Поэтому при 0 < c2 < 5 точка B будет оптимальной точкой.